Трейдинг по дивергенции и конвергенции на форекс рынке

Особенность отдельной группы аналитических индикаторов заключается в следовании их динамики за динамикой цены некоторый отрезок времени, после чего может возникнуть расхождение между ними. Это довольно сильные сигналы, указывающие на вероятный разворот затяжного тренда или окончание импульса. Подобные состояния разнонаправленности индикаторных и ценовых динамик называются дивергенциями и конвергенциями – они являются мощным инструментом теханализа, которым должен владеть каждый трейдер.

Лучший брокер

Схематично сущность этих явлений продемонстрирована на рис. 1. На нем верхние стрелки показывают общую ценовую динамику, а нижние – индикаторную. Т. е., если стрелка указывает вверх, то соответствующий график растет (его последовательно образующиеся максимумы и минимумы преимущественно растут), а если – вниз, то – падает (наблюдается преимущественное падение его последовательных минимумов и максимумов).

Рисунок 1. Схематичное изображение дивергенции и конвергенции между двумя графическими зависимостями.
Рисунок 1. Схематичное изображение дивергенции и конвергенции между двумя графическими зависимостями.
Таким образом, дивергенция образуется при увеличении расстояния между графиком цены и индикатора (при их расположении по умолчанию – ценовой сверху, а индикаторный снизу) – т. е., при их расхождении. А конвергенция образуется при уменьшении расстояния между графиками цены и индикатора – т. е., при их схождении.

Как применяется дивергенция и конвергенция в трейдинге

Как уже отмечалось, эти состояния являются разворотными сигналами. Поэтому, если график котировки повышается, то возникновение на нем дивергенции сигнализирует о вероятном завершении восходящего тренда. А если график котировки понижается, то когда на нем обнаружится конвергенция, можно ожидать завершения нисходящего тренда.

При этом и о последующем состоянии рынка эти сигналы ничего не говорят. Поэтому на нем может как произойти разворот (смена тренда), так и образоваться коррекция или небольшой откат, после чего прежний тренд продолжится.

Таким образом, применение дивергенций и конвергенций в трейдинге заключается в следующем:

  • при открытой длинной позиции – на дивергенции она либо полностью, либо частично закрывается, а на конвергенции ее объем либо увеличивается, либо остается неизменным;
  • при открытой короткой позиции – на дивергенции ее объем увеличивается или остается неизменным, а на конвергенции она полностью или частично закрывается;
  • при отсутствии открытых позиций – на дивергенции открывается короткая позиция, а на конвергенции открывается длинная позиция.

При этом всегда следует помнить, что предполагаемого разворота может и не произойти. Поэтому все открываемые позиции должны сопровождаться установкой СтопЛосса, ограничивающего риск на приемлемом уровне.

Как обнаружить дивергенцию и конвергенцию на форекс

Для этой цели необходимо построить две трендовых линии – одну по цене, а другую по индикатору. Однако строятся они особым образом:

  • на восходящем тренде – через максимумы;
  • не нисходящем тренде – через минимумы.
Рисунок 2. Конвергенция и дивергенция на форекс, отмеченные парами отрезков (соответственно, красного и голубого цвета).
Рисунок 2. Конвергенция и дивергенция на форекс, отмеченные парами отрезков (соответственно, красного и голубого цвета).

Рассмотрим в качестве наглядного примера определения этих состояний рис. 2. На нем в подвальном окне отображен осциллятор MACD, на котором экстремумы будут искаться на траектории вершин гистограммы. Дивергенция отмечена голубыми отрезками, а конвергенция – красными. Как видно, ничего сложного в таком анализе нет, но для новичков может быть затруднительно корректно идентифицировать ценовые экстремумы, поэтому можно им посоветовать более простой и наглядный способ.

Рисунок 3. В трейдинге конвергенцию и дивергенцию можно определять и по двум индикаторам.
Рисунок 3. В трейдинге конвергенцию и дивергенцию можно определять и по двум индикаторам.

Он предполагает сглаживание графика котировки, например, с помощью скользящей средней. Такой вариант показан на рис. 3 (взят тот же участок графика и осциллятор, что и на рис. 2) – мувинг отображен желтой кривой. Несложно увидеть, что мувинговые экстремумы явнее выражены, чем ценовые. А потому начинающие трейдеры не будут совершать ошибки. Единственный минус в таком решении – увеличение запаздывания сигнала дивергенции или конвергенции (на несколько свечей – их количество тем больше, чем больше период сглаживания), что приводит к менее выгодным моментам входа в рынок и фиксации прибыли (или убытка).

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *