Брокеры и Стоп Лосс трейдера – охотятся ли первые за вторым

Начиная торговать на финансовом рынке, каждый трейдер неизбежно сталкивается с такой неприятностью, как активация СтопЛосса у позиции, которая впоследствии оказалась потенциально прибыльной (т. е. котировка в итоге дошла до ТейкПрофита). И случается это на подавляющем количестве сделок, что приводит к невозможности получения прибыли. Из-за этого многие новички не только разочаровываются в трейдинге, но и начинают утверждать, что брокеры охотятся за Стопами и делают другие неприятности для своих клиентов.

Лучший брокер

Следует отметить, что у брокера действительно имеются возможности сманипулировать котировкой, чтобы она дошла до определенного уровня, а затем вернулась в свой тренд. Рассмотрим эти возможности и целесообразность использования их брокерами:

  • возможность формировать собственный рынок с требуемой динамикой, смещаемой относительно котировок других брокеров по желанию – такое действие открывает огромный потенциал для трейдеров, специализирующихся на арбитраже, что неизбежно приводило бы к куда большим убыткам, чем потенциальная прибыль от выбитых СтопЛоссов;
  • возможность сговора брокеров и маркет-мейкеров для смещения рынка в сторону СтопЛосса – такое действие требует крупных инвестиций для принудительного сдвига котировки даже на пару десятков пунктов, что, конечно же, нерационально для выбивания мини-лотов, которыми и торгуют новички;
  • возможность контролируемого расширения спреда, чтобы требуемая цена достигла СтопЛосса – такое действие недолго было бы незамеченным и очень быстро бы стало известно о некачественности предоставляемых брокером услуг, что неизбежно привело бы к потере им значительной части клиентов, а, соответственно, и банкротству.

Таким образом, нарочное смещение котировки на значительное расстояние – это не правило, а лишь редкое исключение среди брокеров, которое невозможно никак скрыть. А обнаруживается такое мошенничество очень просто – достаточно сравнить историю у нескольких брокеров и наличие у одного из них существенных отличий указывает на его недобросовестность. И при частом обнаружении таких фактов клиентура неизбежно разбежится в другие компании.

Рисунок 1. Вот такая ситуация часто воспринимается как охота брокеров за Stop Loss (стрелкой отмечено формирование сопротивления, которое было ложно пробито первый раз, отмеченный крестиком, не на много, а второй, отмеченный галочкой – на много).
Рисунок 1. Вот такая ситуация часто воспринимается как охота брокеров за Stop Loss (стрелкой отмечено формирование сопротивления, которое было ложно пробито первый раз, отмеченный крестиком, не на много, а второй, отмеченный галочкой – на много).

Поэтому считать причиной частого выбивания Stop Loss брокера могут только неопытные трейдеры, не знающие принципов ценовых движений. Из-за этого они размещают СтопЛосс очень близко к цене совершения сделки, и даже небольшой случайный импульс приводит к его активации и принудительному закрытию позиции с убытком (рис. 1). А причиной случайных импульсов могут быть действия крупных игроков – в особенности их влияние заметно при низкой ликвидности на рынке.

Начинающие трейдеры для простоты размещают Стопы чуть дальше ближайшей области потенциального дисбаланса между спросом и предложением. Такими областями считаются сопротивления и поддержки. Но обычно они находятся довольно близко к уровню открытия позиции, а потому выбить размещаемые подобным образом СтопЛоссы может даже обычное рыночное движение.

Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации и не терпеть убытки, утверждая затем, что в паре брокеры и Стоп Лосс первые охотятся за вторыми, необходимо понять одну главную вещь – цена двигается дисбалансом между бычьими и медвежьими ордерами (рис. 2). Если начать анализировать рынок с точки зрения имеющихся и добавляющихся ордеров, а также настроений среди игроков, то тогда несложно будет понять, когда котировка лишь протестирует сопротивление/поддержку, а когда совершит ложный пробой. И научившись такому анализу, трейдер станет ставить такие СтопЛоссы, которые будут срабатывать очень редко.
Рисунок 2. Поняв, что рыночная динамика определяется соотношением сил быков и медведей, становится очевидной незаинтересованность в срабатывании Стоп Лосс со стороны брокера.
Рисунок 2. Поняв, что рыночная динамика определяется соотношением сил быков и медведей, становится очевидной незаинтересованность в срабатывании Стоп Лосс со стороны брокера.

Один из способов эффективного размещения СтопЛосса заключается в установке его на таком уровне, на котором вход в рынок по текущему сигналу перестает быть целесообразным. Такой способ подходит для случая, когда трейдер предполагает повторное тестирование ключевого уровня – тогда лучше размещать Stop Loss подальше от него. Но при этом возрастает риск сделки, хотя шансы на ее прибыльность возрастают.

Другой вариант вытекает из предположения о том, что повторного тестирования не будет. Тогда Стоп можно располагать на 1-2 пункта дальше ключевого уровня. Это обеспечивает очень низкий риск, но при довольно высокой вероятности закрытия позиции по Стопы. При этом потенциальный убыток мал и возникает он лишь при повторном тестировании с пробоем.

Что делать, чтобы не думать, что брокеры охотятся за Стопами

Вот пара рекомендаций, которые помогут новичкам открывать такие позиции, подавляющая часть из которых не будут закрываться по Stop Loss:

  • для трейдинга следует выбирать только ликвидные рынки;
  • необходимо научиться определять состояния, обусловленные выбиванием позиций других трейдеров по Стопам.
Рисунок 3. Даже если быть уверенным, что брокеры охотятся за Стопами, пренебрегать их защитой не следует, иначе быстрый слив депозита обеспечен.
Рисунок 3. Даже если быть уверенным, что брокеры охотятся за Стопами, пренебрегать их защитой не следует, иначе быстрый слив депозита обеспечен.
И не следует пренебрегать СтопЛоссами – они должны быть определены для каждой открываемой позиции. И даже если сработал Стоп Лосс, то брокер в этом вряд ли замешан – просто стратегия сгенерировала очередной ложный сигнал, оказавшись несогласованной с текущим потоком ордеров. Необходимо просто взять ответственность за полученный убыток на себя и не винить никого. Ведь окончательное решение о принятии решения о совершении сделки всегда за трейдером.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *