Анализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения — можно ли применять волновой анализ движения рынка

Графики котировок неслучайно формируются с разной длительностью периодов свечей. Во-первых, это обеспечивает повышенную гибкость торговых стратегий, что привлекает в трейдинг большое количество людей. А во-вторых, торговля на основе результатов анализа нескольких таймфреймов является намного более прибыльной, чем в случае поиска торговых сигналов лишь на одном ТФ.

Второй фактор обусловлен тем, что чем старше ТФ, тем с большим депозитом на нем работают трейдеры. Соответственно, они определяют глобальную рыночную ситуацию по отношению к младшему таймфрейму, в соответствии с которой и на нем и развивается ценовая динамика. Таким образом, если на старшем таймфрейме сформировался восходящий тренд, то на младшем ТФ нет смысла учитывать сигналы на продажу – большинство из них будут убыточными.

Описанный способ анализа нескольких таймфреймов для принятия торгового решения называется «Сверху вниз». Объясняется это тем, что сначала анализируется самый старший (верхний) ТФ, затем более мелкий, после чего самый младший (т. е. совершается переход между графиками в направлении вниз). Чаще всего анализируются только два таймфрейма – на старшем выявляются признаки, указывающие вероятное развитие рыночной ситуации на глобальном уровне, а на младшем ищутся сигналы на совершение сделок, которым прогнозируемая рыночная ситуация благоприятна.

Реже для анализа используются три таймфрейма. Такой способ применяется, например, при торговле откатов. В этом случае:

  • на старшем ТФ определяется тренд (глобальный);
  • на среднем ТФ определяется момент начала противоположного локального тренда (например, с помощью разворотных свечных паттернов);
  • на младшем ТФ определяется точный момент входа (т. е. на нем ищется подтверждающий сигнал разворота).

Анализ более чем трех таймфреймов одного актива производится очень редко и выполняется он исключительно профессиональными трейдерами.

Какие таймфреймы используются для одновременного анализа

Основной принцип такого аналитического метода звучит следующим образом:

  • выбирать для анализа таймфреймы следует таким образом, чтобы они как можно ближе расположены, но отличались не менее чем в 4 раза.
Поэтому, в случае анализа двух ТФ возможны следующие комбинации:

  • M1+M5;
  • M5+M30;
  • M15+H1;
  • M30+H4 (рис. 1);
  • H1+H4;
  • H4+D1;
  • D1+W1;
  • W1+MN.
Рисунок 1. Удобное расположение графиков для анализа двух таймфреймов (красными прямоугольниками выделен интервал нисходящего тренда).
Рисунок 1. Удобное расположение графиков для анализа двух таймфреймов (красными прямоугольниками выделен интервал нисходящего тренда).

Эти комбинации справедливы для терминала МетаТрейдер 4, поскольку в нем всего 9 стандартных ТФ. А для MetaTrader 5 они могут отличаться, поскольку в нем более двух десятков стандартных ТФ (поэтому для одного таймфрейма в качестве старшего или младшего может использоваться разный ТФ – главное, чтобы различались они не более чем в 8 раз).

А вот для 3-х таймфреймов анализ движения рынка рекомендуется выполнять следующими комбинациями (опять же для МТ4):

  • M1+M5+M30;
  • M5+M30+H4 (рис. 2);
  • M15+H1+H4;
  • M30+H4+D1;
  • H4+D1+W1;
  • D1+W1+MN.
Рисунок 2. 3 графика для анализа трех таймфреймов сверху вниз (красным прямоугольником выделены эквивалентные временные моменты).
Рисунок 2. 3 графика для анализа трех таймфреймов сверху вниз (красным прямоугольником выделены эквивалентные временные моменты).

Индикаторы для анализа таймфреймов «сверху вниз»

Поскольку решающее значение для принятия торгового решения имеет старший таймфрейм, то для его анализа следует применять индикатор с минимальным запаздыванием (рис. 3) Это позволяет как можно раньше идентифицировать глобальную тенденцию и начать торговать, получая максимальную прибыль за все время развития тренда. А для анализа среднего и младшего ТФ можно применять и осцилляторы – хотя они и являются опережающими и генерируют немало ложных сигналов, но подавляющее их количество отфильтровывается идентификатором тренда на старшем ТФ.
Рисунок 3. Индикатор SLMA для анализа движения рынка на старшем таймфрейме.
Рисунок 3. Индикатор SLMA для анализа движения рынка на старшем таймфрейме.
Также для анализа можно использовать индикаторы тренда на нескольких таймфреймах. Они отображают на одном ТФ сигналы нескольких индикаторов на разных таймфреймах.
Рисунок 4. Индикатор Multi_Indic Watcher для анализа нескольких таймфреймов для принятия торговых решений.
Рисунок 4. Индикатор Multi_Indic Watcher для анализа нескольких таймфреймов для принятия торговых решений.

Волновой анализ – на каком таймфрейме применять

Что сразу бросается в глаза при взгляде на любой график котировки, так это ее движение в виде волны. Т. е. сначала котировка растет, а затем падает. При этом множество трейдеров не видят абсолютно никакой закономерности в длительности подъемов и падений, периодичности их чередования и уровнях разворота. Однако все эти волнообразные движения возникают из-за определенных факторов, зная которые, можно очень точно прогнозировать ценовую динамику практически любого актива.

Называется такой метод анализа волновым, и связывают его с фамилией трейдера Эллиота. Именно он одним из первых разработал теорию волнового анализа и с успехом применил ее на практике. Ее основной принцип заключается в образовании волнами особых комбинаций, называемых паттернами. Именно из таких волновых паттернов образуется каждый тренд (рис. 5).
Рисунок 5. Разметка графика при волновом анализе, который можно применять на часовых и более старших таймфреймах.
Рисунок 5. Разметка графика при волновом анализе, который можно применять на часовых и более старших таймфреймах.
Напрямую с волновой теорией динамики котировок связаны и уровни Фибоначчи. Эти уровни образуют расстояния, на которых располагаются друг от друга вершины и впадины трендовых волн.

Учитывая, что тренд формируют крупные инвесторы или экономико-политическая мировая или региональная ситуация, то и для его прогнозирования целесообразно применять волновой анализ на таймфреймах не короче H1. Именно на таких периодах предпочитает совершать спекулятивные торговые операции крупный капитал.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *