Связь таймфреймов друг с другом и действиями трейдеров

Вся тиковая последовательность по конкретному финансовому инструменту, формируемая на биржевом или межбанковском уровне, обычно группируется по временным интервалам определенной длительности, именуемым таймфрейм. Каждый из ТФ характеризуется определенным временем начала и окончания и все они непрерывно следуют друг за другом (исключая неторговые промежутки). При этом существует явная и закономерная связь таймфреймов, о которой мы и поговорим.

Каждый ТФ различается по длительности. Наиболее распространенными таймфреймами являются:

одно-, пяти-, пятнадцати- и тридцатиминутные;
одно- и четырехчасовые;
однодневные;
однонедельные;
одномесячные.

Все эти 9 ТФ реализованы в ТП МетаТрейдер 4. При этом каждый последующий (старший) ТФ нацело кратен любому предыдущему (младшему) ТФ. Т. е., разделив старший ТФ на определенное целое число, можно получить младший ТФ. Например, разделив ТФ H4 на 4, получим H1, на 8 – M30, на 16 – M15, 48 – M5, на 240 – M1.

Но разбить тиковую последовательность можно и на другие временные интервалы. Например, в ТП МетаТрейдер 5 стандартных таймфреймов 21. Среди них, например, имеется и ТФ M2. А ему уже не каждый старший ТФ будет кратен (например, M15). Поэтому, указанная выше связь таймфреймов в этом случае нарушается.

Как проявляется связь таймфреймов с действиями трейдеров

Графики практически любых ТФ в значительной степени подобны друг другу. На всех них проявляется периодичность направления ценовой динамики. Т. е. последовательность из бычьих свечей всегда сменяется последовательностью из медвежьих свечей, и наоборот. При этом количество свечей в каждой последовательности может варьироваться от одной до нескольких десятков.

Рисунок 1. Связь таймфреймов, выражающаяся в амплитуде свечей.

Однако существует и различие между этими свечами. Оно заключается в их амплитуде – она тем больше, чем старше ТФ. Таким образом, за одинаковое количество свечей котировка на разных ТФ проходит разное расстояние (взаимосвязь с этим расстояниями примерно равна соотношению таймфреймов). Например, на рис. 1 приведены два графика EURUSD – на правом с ТФ M30, на левом с ТФ M5. Хорошо видно, что большинство свечей пятиминутного периода примерно в 6 раз короче, чем свечи тридцатиминутного периода. Хотя и на M5 встречаются свечи, более длинные, чем имеющиеся на M30.

Соответственно и на более длительных таймфреймах трейдер имеет возможность получить более крупную прибыль (одновременное повышается и потенциальный убыток). Поэтому, чем длиннее таймфрейм, тем более крупным должен быть депозит у трейдера, работающего на нем. Соответственно, на крупных таймфреймах (начиная с дневных) работают состоятельные спекулянты (и большинство из них опытные) или специализирующиеся на торговле финансовыми инструментами организации, а на мелких (короче получасовых) – начинающие трейдеры. Однако это деление весьма условно – даже с мелким депозитом можно успешно торговать на недельном ТФ, входя в рынок минимальным лотом и кредитным плечом (в этом случае депозит может выдержать возможные просадки), а с крупным депозитом можно получать внушительную прибыль даже на пятиминутном ТФ, открывая сделки с большим лотом и кредитным плечом (однако риск в этом случае существенно выше из-за наличия на маленьких ТФ шума).

Основываясь на вышесказанной информации, можно сделать вывод о том, что динамику котировки на младшем ТФ во многом определяет ситуация, складывающаяся на старшем ТФ. Ведь совершенные сделки нескольких крупных игроков, например, на дневном периоде, безусловно заставят котировку двигаться в соответствующем направлении, даже несмотря на противоположные действия сотни мелких трейдеров, совершенные на часовом ТФ. Именно поэтому эффективные торговые стратегии предполагают до заключения сделки по сигналу, полученному на рабочем ТФ, обязательно проанализировать события, развивающиеся на таймфрейме, не менее чем 4 раза и не более чем в 8 раз более длинном, чем рабочий.