Обычно котировка движется, образуя своей динамикой стандартные паттерны – варианты чередования роста и падения в определенной последовательности. Один из часто встречающихся ценовых паттернов представляет собой длительное (по отношению к периоду таймфрейма) направленное движение с небольшими откатами. В этом случае в качестве инструмента достижения максимальной прибыльности целесообразно использовать Трейлинг Стоп – отложенный стоп-ордер, уровень которого динамичный.
Исполняется этот ордер в момент достижения котировкой при движении в сторону увеличения прибыли уровня, на котором ТейкПрофит станет конкретной величиной. Обычно он задается в пунктах, как на рис. 1, изображающем окно настройки стандартного трейлинг стоп в MT4. В этом окне указывается и минимальное расстояние, на котором от текущей котировки может быть установлен отложенный стоп-ордер с динамическим уровнем срабатывания.
Рисунок 1. Форма, чтобы выставить трейлинг стоп у уже открытой позиции.
Чтобы открыть это окно, необходимо установить курсор на уровень сделки (точность установки контролирует по значку двунаправленной вертикальной стрелки), кликнуть левой мышиной кнопкой и в открывшемся командном списке выбрать пункт «Трейлинг стоп» (рис. 2). В результате появится боковой список с кратными 5-ти пунктам значениями (8 вариантов от 30 до 65), которые можно присвоить в качестве параметра стоп-ордеру.
Рисунок 2. Вот через такое меню трейлинг стоп в MT4 активируется на открытой позиции.
Появление трейлинг стоп на форекс стало следствием попыток усовершенствовать обычный СтопЛосс, базовая задача которого заключается в остановке увеличения убытка свыше заданного уровня. При этом изменить значение котировки, на которой позиция должна принудительно закрываться, можно только вручную. Если ведется торговля по тренду, то тогда после преодоления котировкой определенного расстояния в сторону цели на эквивалентное расстояние передвигается и СтопЛосс вслед за динамикой котировки.
Именно по вот такому механизму (одностороннее передвижение СтопЛосса вслед за ценой) и работает трейлинг стоп на форекс. Он автоматизирует изменение уровня СтопЛосса при соответствующем изменении положения котировки относительно него (отдалении на расстояние, большее заданного в настройках). Подобная схема позволяет трейдеру использовать все движение рынка с максимальной выгодой (рис. 3), не получая ее лишь в конце тренда и/или при коррекциях.
Рисунок 3. Схематическое описание как работает трейлинг стоп идущий за ценой (черная линия).
Размер этой не получаемой прибыли определяется заданным в настройке уровнем трейлинг стоп. Для ее вычисления его размер в пунктах умножается на цену одного пункта. Понятно, что чем меньше уровень, тем меньше прибыли будет потеряно. Однако выбор размера уровня, близкого к текущей волатильности будет приводить к частому срабатыванию передвигаемого СтопЛосса. Поэтому, перед тем как выставить трейлинг стоп, необходимо хотя бы приблизительно оценить диапазон изменения котировки – в некотором приближении он пропорционален средней амплитуде некоторого количества последних свеч.
При оптимальной настройке трейлинг стопа он должен срабатывать лишь 1 раз за все время существования тренда – в его конце. Поэтому даже максимальная просадка на коррекции не должна быть больше заданного в настройках уровня. Эти условия позволяют оценить целесообразность применения этого торгового инструмента – не для каждого тренда он является полезным (например, если сила тренда явно слабее волатильности).
Как использовать трейлинг стоп
Подойдет он тем трейдерам, у которых нет времени постоянно отслеживать ситуацию на рынке и в соответствии с ней корректировать параметры позиции в отношении ограничения убытков. Таким образом, можно сказать, что трейлинг стоп это такой торговый инструмент, обеспечивающий удобное задание и поддержания наиболее выгодного компромисса между упущенной прибылью и снижением временных затрат на сопровождение сделок.
Если рассматривать отдельные торговые стратегии, то трейлинг стоп, идущий за ценой, целесообразно использовать в торговле каналов на пробой. В этом случае его размер обычно задается приблизительно равным ширине канала.
Очень удобен трейлинг стоп при одновременной торговле несколькими активами на коротких таймфреймах. В этом случае после открытия и настройки каждой позиции можно практически забыть о ней – ее открытие произойдет в автоматическом режиме (по ТейкПрофиту или СтопЛоссу). Это позволяет постоянно искать новые возможности для заработка, а не обеспечивать контроль существующих сделок.
Следует отметить, что трейлинг стоп работает как стандартный скрипт MQL – только в среде терминала. В его задачи входит отслеживание положений котировки и текущего стопового уровня и с посылкой на сервер брокера команд для дальнейших действий – переместить СтопЛосс вверх/вниз на заданное количество пунктов или оставить его неизменным. Поэтому, функционирование трейлинг стоп невозможно при выключенном терминале (тогда не работает скрипт) и при отсутствии интернет-связи (тогда скрипт не может передать на сервер брокера команды управления СтопЛоссом).
Рисунок 4. Типичная динамика 5-минутного таймфрейма, состоящая из резких кратковременных импульсов и долгих сильных трендов котировки, для которой использовать трейлинг стоп на форекс эффективно.
Как один из вариантов повышения эффективности трейдинга с использованием трейлинг стопа, можно всю сумму сделки делить на несколько частей и открывать на них независимые позиции с установкой для каждой из них уровня срабатывания трейлинг стопа. Такой метод торговли может быть эффективно использован даже на таймфреймах короче M30 для скальпинга – надо научиться ловить быстрые ценовые импульсы и сильные краткосрочные тренды (рис. 4).
