3 MA Cross W Alert v2 и v4 - индикаторы на трех мувингах

Мувинги являются одним из простейших и базовых алгоритмов анализа прошлой динамики. Они как сами используются в торговых стратегиях, так и применяются внутри алгоритмов других аналитических технических инструментов. Например, известный под названием 3 MA Cross W Alert v2 индикатор базируется сразу на трех скользящих средних.

Их расчет осуществляется путем специального усреднения (линейного, экспоненциального, взвешенного и т. п.) суммы всех конкретных цен некоторого количества последовательных базовых ценовых временных интервалов (свечей, баров), начиная с текущего. Количество этих интервалов называется расчетным периодом – значение именно такого входного параметра мувинга необходимо настраивать, чтобы добиться максимальной гармоничности его показаний с текущей рыночной ситуацией. При этом, чем больше его значение, тем медленней считается мувинг (соответственно, чем оно меньше, тем он считается быстрее).

Использование скользящих средних в одиночку нецелесообразно. Гораздо более информативнее и достовернее их учитывать их пересечения (при этом, желательно, чтобы различие между расчетными периодами мувингов было не менее 1,5). В классическом варианте (при двух мувингах), если быстрый расположен выше медленного, то тренд восходящий, а если медленный выше быстрого – то нисходящий.

Как работают индикаторы MA Cross

Их алгоритм способен распознавать положения скользящих средних относительно друг друга, поэтому, если происходит изменение их положения, то это признак пересечения. В результате, если быстрый мувинг пересекает медленный вверх (вниз), то это признак восходящего (нисходящего) тренда – генерируется соответствующий сигнал (стрелка или другой символ определенного цвета).

В описываемой версии, а также в 3 MA Cross W Alert v4, сигнал на покупку формируется лишь при положении быстрого мувинга выше всех, а медленного – ниже всех (средний между ними). Таким образом реализуется так называемая двойная перекрестная фильтрация – пересечения каждой пары скользящих средних проверяются на соответствие предыдущему пересечению другой соответствующей пары мувингов. Если указанные условия для совершения сделок выполнились, то на графике возникают стрелки (рис. 1):

зеленые – рекомендуется продажа;
красные – рекомендуется продажа.

Рисунок 1. Сигналы индикатора 3 MA Cross W Alert v2.

Важное преимущество отображаемых сигналов – отсутствие перерисовки. Поэтому можно на истории подбирать входные параметры, дающие наибольшее совпадение в ближайшем прошлом, и торговать, периодически ведя подстройку (через каждый 5÷10 свечей). Такой способ торговли обеспечивает максимальную прибыльность, поскольку обеспечивает очень точное следование прогноза за рынком.

Настраивать можно, помимо расчетного периода каждого мувинга (параметры группы MA), его горизонтальное смещение (параметры группы Shift) и типы используемой цены (параметры группы Price) и алгоритма (параметры группы Mode). Предусмотрена возможность звукового оповещения при появлении сигнала (переменной SoundAlert надо задать значение true). Перед каждой группой параметров имеется перечисление и описание их допустимых значений.

Применение 3 MA Cross W Alert v2 (скачать)

Прежде всего, необходимо учитывать запаздывание сигнала, максимальная величина которого определяется самым большим расчетным периодом. Особенно его негативное влияние заметно на высоковолатильном рынке – после разворота в течение трех-четырех свечей котировка преодолевает более 50% от потенциала ценового импульса и лишь затем формируется сигнал. Поэтому целесообразно в качестве фильтрующей пары использовать индикатор волатильности (в его качестве могут использоваться и фильтры-флета – торговать следует лишь при флете).

Рисунок 2. Пример для торговой стратегии на 3 MA Cross W Alert v2.

На рис. 2 из 4-х сигналов использованы для открытия позиций были 3 – самый первый (отмечен желтым крестиком) был проигнорирован, поскольку он возник уже спустя довольно значительное расстояние от минимума. Однако по следующему сигналу уже был совершена продажа (поскольку он появился во время горизонтальной коррекции после восходящего импульса) с ТейкПрофитом на предыдущем минимуме (динамика этой сделки показан левым фиолетовым отрезком). Следующий сигнал (отмечен красным крестиком) был также на продажу, и сделка по нему закрылась по СтопЛоссу (расположен на ближайшем максимуме), поскольку ТейкПрофит (ближайший минимум) не был достигнут. И последний сигнал был на покупку и закрылся он по ТейкПрофиту на уровне ближайшего максимума (динамика сделки показана правым фиолетовым отрезком).

Можно заметить, что порядок чередования сделок на покупку и продажу нарушается. Поэтому использование стратегии постоянного нахождения в рынке и лишь переворота нецелесообразно (лучше для каждой сделки задавать ТейкПрофит, причем можно не один, и СтопЛосс, лучше всего трейлинг).