Описание индикатора ADX — как работает, настройка параметров и стрелочная версия

Один из самых распространенных способов анализа рыночной динамики – сравнение цен, фиксируемых за какой либо временной промежуток. Часто, если такое сравнение фиксирует рост котировки, то это признак восходящего тренда, а если падение – нисходящего. Один из классических методов расчета по описанной методике реализован в индикаторе ADX (аббревиатура от «Average Directional Movement Index»), рассчитывающий и силу зарождающейся движения.

Описание индикатора ADX

Исходными данными вычислительного алгоритма являются экстремальные цены свечей, ограничивающих временной промежуток длительностью, заданной в настройках (переменная «Период»), и торгового диапазона дня. На их основе рассчитываются мувинги, сглаживающие определенные суммарные и разностные комбинации исходных данных. Всего получается три безразмерных скользящих средних, которые отображаются в подвальном окне (рис. 1) одной сплошной и двумя пунктирными линиями.
Рисунок 1. Описание индикатора ADX.
Рисунок 1. Описание индикатора ADX.
Сплошная ломаная (белая на рис. 1) демонстрирует относительную силу текущего тренда – чем она выше, тем он сильнее. Одна из пунктирных линий обозначается +DI (голубая на рис. 1), а другая – -DI (красная на рис. 1). Показывают они относительную силу, соответственно, бычьих и медвежьих факторов. Поэтому, если выше находится +DI (голубой участок на рис. 2), то котировка движется вверх, а если выше расположена -DI (красный участок на рис. 2), то котировка падает.
Рисунок 2. Участки восходящего (голубые) и нисходящего (красные) тренда, идентифицированные ADX.
Рисунок 2. Участки восходящего (голубые) и нисходящего (красные) тренда, идентифицированные ADX.
Соответственно, когда +DI пересекает -DI вниз ожидается замедление роста и вероятность падения. А если -DI пересекает +DI вниз – это признак замедления падения и вероятность начала роста.
Рисунок 3. Пересечения ±DI, как сигналы ADX.
Рисунок 3. Пересечения ±DI, как сигналы ADX.

Как работает индикатор ADX (скачать)

Поскольку он базируется на мувингах, известных запаздыванием, то и сглаженный индекс направления движения (так переводится полное название ADX) будет запаздывать – сигнал о смене тренда зачастую появляется уже тогда, когда новый тренд исчерпал большую часть своего потенциала (на рис. 4 начала трендов отмечено стрелками, а соответствующие им сигналы ADX – вертикалями соответствующих цветов). Поэтому момент появления такого сигнала не является оптимальным с точки зрения извлечения максимальной прибыли из ценовых движений.
Рисунок 4. Задержка индикатора ADX.
Рисунок 4. Задержка индикатора ADX.

Для того, чтобы получить как можно больший доход по сигналам индикатора ADX, трейдеру необходимо открывать позиции раньше появления соответствующего сигнала и закрывать их раньше появления противоположного сигнала. Предсказать появление прямого торгового сигнала практически невозможно, поэтому максимизировать прибыль можно только одним способом – закрывать позицию раньше появления противоположного сигнала, если котировка уже дошла до предполагаемой цели, например, как на рис. 5 при достижении в 2 раза большего ТейкПрофита (фиолетовая горизонталь), чем СтопЛосса (красная горизонталь).

Рисунок 5. Пример оптимального закрытия позиции пот сигналам ADX.
Рисунок 5. Пример оптимального закрытия позиции пот сигналам ADX.

Для максимально оптимальной торговли трейдеру необходимо всегда отслеживать факторы, которые могут указать на вероятную динамику актива. Делать это можно как техническими, так и фундаментальными инструментами анализа. Таким образом, если линия -DI начинает падать, а линии +DI и основная начинают расти (момент на рис. 6 отмечен красным крестиком), то это сигнал ADX к вероятному развитию восходящего тренда (следует закрыть короткие позиции и приготовиться к открытию длинных позиций). Если же линии -DI и основная начинают расти (момент отмечен голубы крестиком на рис.6), а линия +DI начинает падать, то индикатор указывает на вероятное развитие нисходящего тренда (следует закрыть длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций).

Рисунок 6. Сигналы ADX, указывающие на ослабление текущего тренда.
Рисунок 6. Сигналы ADX, указывающие на ослабление текущего тренда.

Настройка индикатора ADX

Каждый инструмент технического анализа форекс должен функционировать таким образом, чтобы количество ложных сигналов было минимальным, а количество истинных сигналов – максимальным. Для этого используются входные параметры – у ADX он всего лишь один и называется он «Период». Его значение определяет, между сколькими свечами будут располагаться свечи, цены которых будут использоваться в расчетах.

Чем больше значение Периода, тем более гладкими и плавными будут линии ADX. При меньшем значении Периода, линии ADX будут более изломанными. Поэтому, от величины Периода напрямую зависит уровень реакции индикатора на ценовые колебания – чем меньше Период, тем он будет сильнее реагировать на ценовые импульсы и тем меньше будет амплитуда ценовых импульсов, на которые будет фиксироваться реакция.
Рисунок 7. Зависимость внешнего вида индикатора ADX от настройки его параметра.
Рисунок 7. Зависимость внешнего вида индикатора ADX от настройки его параметра.

По умолчанию значение Периода равно 14. На рис. 7 ADX, настроенный по умолчанию, отображается в верхнем подвальном окне. В среднем подвальном окне отображается индикатор с Периодом 7, а в нижнем – с Периодом 28.

Во вкладке «Параметры» можно задать цвет, толщину и стиль основной линии. А способ отображение линий ±DI задается во вкладке «Цвета».

Применение индикатора ADX в торговле

Основными его сигналами являются:

  • относительное расположение линий ±DI (определяет преобладающую рыночную тенденцию);
  • положение основной линии (определяет силу преобладающей рыночной тенденции).

Эти сигналы подробно были описаны в предыдущих разделах. Отметим лишь, что сигналы ADX нуждаются в подтверждении инструментами технического или фундаментального анализа.

Кроме того, индикатор позволяет идентифицировать снижение волатильности и образование бокового канала. Признак формирования такого состояния – снижение основной ломаной и ее последующее почти горизонтальное движение. Поэтому ADX может использоваться в составе внутриканальных торговых стратегий.
Рисунок 8. Идентификация флета с помощью сигналов ADX.
Рисунок 8. Идентификация флета с помощью сигналов ADX.

В примере на рис. 8 почти горизонтальный низкий участок основной кривой ADX ограничен голубыми вертикалями. Котировка в это время движется в канале, ограниченном белыми горизонталями (совершено 5 полноценных движений от одной границы до другой, прежде чем канал был пробит).

Стрелочный индикатор ADX

Стремление упростить и ускорить анализ рынка привело к появлению стрелочных модификаций различных индикаторов. У ADX такой модификаций является ADX Crossing (скачать). Он идентифицирует пересечение линий ±DI и в зависимости от его направления генерирует тот или иной сигнал (рис. 9):

  • зеленую точку – признак начала восходящего тренда;
  • красную точку – признак начала нисходящего тренда.
Рисунок 9. Стрелочный индикатор ADX.
Рисунок 9. Стрелочный индикатор ADX.

На рис. 9 для сравнения приведен и классический ADX (их периоды расчета одинаковы). Виден основной недостаток ADX Crossing – он не показывает силу тренда, что делает невозможным разделение участков флета и тренда. Поэтому, чтобы избежать убытков (на тренде и на флете следует использовать разные ТС) целесообразно устанавливать на график и классический ADX, контролируя на нем силу тренда, а по ADX Crossing определять моменты входа в рынок (отображение сигнала на графике дублируется звуковым оповещением).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 4,67 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *