MACD BB — индикатор тренда и волатильности

На основе индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) создано множество технических инструментов анализа. Как правило, они предназначены для использования в определенных условиях, выдавая более эффективные и достоверные сигналы, чем прототип. В этой статье будет подробно рассмотрен индикатор BB MACD, который не только рассчитывается по модифицированному алгоритму, но и отображается на ценовом графике оригинальным способом.

Как можно понять из названия, этот индикатор является симбиозом MACD и Полос Боллинджера (Bollinger Bonds). Поэтому в нем сочетаются все их преимущества, а вот недостатки каждого из них практически полностью взаимно компенсируются. В результате трейдер получает достоверную информацию о текущем тренде (в том числе, о моментах его изменения) и текущей волатильности, на основании которой можно определять наиболее оптимальные точки входа в рынок.

Внешний вид индикатора MACD BB

После его установки на график котировок происходит формирование подвального окна, в котором отображаются две сплошные кривые и одна прерывистая, составленная из кружков. При этом сплошные линии являются одноцветными, а кружки прерывистой кривой могут иметь два разных цвета (рис. 1). Но чтобы установить MACD BB на график, потребуется сначала скачать файл индикатора и разместить его в папке MQL4/Indicators, локализованной в каталоге данных терминала. Затем либо перезапускается МетаТрейдер, либо обновляется окно «Навигатор».

Рисунок 1. Таким образом отображается BB MACD на графике.
Рисунок 1. Таким образом отображается BB MACD на графике.

Сплошные синяя и красная кривые образуют канал, по функциональности эквивалентный Полосам Боллинджера. Т. е. чем больше расстояние по вертикали между этими кривыми (чем шире канал), тем выше волатильность котировок на данном временном периоде (тем сильнее изменяется цена за единицу времени). Соответственно, уменьшение ширины канала указывает на формирование на рынке флета, коррекции или консолидации.

А прерывистая точечная кривая является эквивалентом основной линии MACD, но рассчитывается и строится она относительно границ сформированного канала. При этом, если текущая точка расположена ближе к красной границе, чем к синей (в относительных единицах), то ее цвет будет розовым. В ином случае она окрашивается зеленым цветом.

Трактовка сигналов индикатора BB MACD

Один из сигналов – пересечение прерывистой точечной кривой MACD границы канала. Он указывает на направление, в котором следует открывать позицию:

  • если пересечение образовалось на верхней границе, то можно покупать;
  • если пересечение образовалось на нижней границе, то можно продавать.

Другой сигнал – изменение цвета точек прерывистой кривой MACD, также указывающий на направление открытие позиции:

  • если цвет поменялся с розового на зеленый, то можно покупать;
  • если цвет поменялся с зеленого на розовый, то можно продавать.

И третий сигнал, представляющий собой вертикальное расстояние между синей и красной сплошными кривыми, уже был описан выше (если оно увеличивается, то волатильность повышается, и наоборот).

Настройки индикатора MACD BB

Чтобы все описанные сигналы были максимально достоверными, необходимо задать входным параметрам индикатора правильные значения. Всего предусмотрено 5 параметров (рис. 2):

  • FastLen – расчетный период быстрой EMA;
  • SlowLen – расчетный период медленной EMA;
  • Lenght – расчетный период центральной MA;
  • StDv – множитель для задания степени расширения или сужения канала при изменении (соответственно, уменьшении или увеличении) волатильности рынка;
  • barsCount – длина (в барах) временного промежутка, на котором рассчитывается индикатор.
Рисунок 2. Настраиваемы параметры индикатора MACD BB.
Рисунок 2. Настраиваемы параметры индикатора MACD BB.

Первые две переменные (FastLen и SlowLen) используются при расчете прерывистой точечной кривой MACD. Напомним, что она является арифметической разностью

Следующие две переменные (Lenght и StDv) используются при расчете полосы Боллинджера. Значения этих параметров по умолчанию оптимальны для таймфреймов не короче M30.

Последняя переменная на результаты расчетов не влияет (но ее значение должно быть в несколько раз больше самого длинного расчетного периода).

Как торговать по сигналам индикатора BB MACD

Поскольку в основе рассматриваемого инструмента теханализа лежат два индикатора, то один из них следует использовать как генератор торговых сигналов (это точечная кривая MACD), а другой – как генератор подтверждающих сигналов (это канал BB). Таким образом, сигналами на покупку являются:

  1. изменение цвета точек с розового на зеленый;
  2. достижение розовыми точками синей границы канала.

А сигналами на продажу являются:

  1. изменение цвета точек с зеленого на розовый;
  2. достижение зелеными точками красной границы канала.

Трейдер может использовать как один из этих сигналов, так и оба.

При этом подтверждение истинности этих торговых сигналов является их возникновение в период расширения канала BB. Если же подобные сигналы сформированы на узком участке канала или во время его сужения, то от совершения сделок лучше отказаться. Таким образом, ширина канала является фильтром для MACD, который, как известно, дает много ложных сигналов на флете (рис. 3).

Рисунок 3. Во время флета, на что указывает узость канала MACD BB, почти все сигналы ложные.
Рисунок 3. Во время флета, на что указывает узость канала MACD BB, почти все сигналы ложные.
Стоит учесть, что генерируемые сигналы показывают лишь точки входа в рынок. Поэтому трейдеру необходимо дополнительно определять уровни размещения стоп-ордеров (ТейкПрофита и СтопЛосса). В простейшем случае можно постоянно находиться в рынке (но лишь в периоды достаточной волатильности), переворачивая позицию при появлении противоположных торговых сигналов. Как вариант, можно открывать позицию по сигналу одного типа и закрывая ее по сигналу другого типа.

В примере на рис. 4 через свечи, на которых совпали указанные выше условия, проведены голубые прямые. На открытии следующих свечей можно было входить в рынок. В первом случае розовая точка пересекла нижнюю границу канал при его расширении, поэтому была совершена продажа. Эта сделка закрылась при образовании первой зеленой точки в небольшом убытке. Во втором случае на расширении канала после розовой образовалась зеленая точка, поэтому была совершена покупка. Эта сделка закрылась при появлении розовой точки с прибылью в несколько раз большей, чем предыдущий убыток. Через свечи, на которых закрывались позиции, проведены белые прямые.

Рисунок 4. Примеры сделок по сигналам BB MACD.
Рисунок 4. Примеры сделок по сигналам BB MACD.

На рис. 5 показан пример еще одной прибыльной сделки. Сначала зеленые кружки MACD достигают верхней границы BB, после чего начинается расширение канала. Поэтому открывать позицию можно не раньше, чем на свече обозначенной голубой прямой. Закрывается сделка на свече, через которую проведена белая прямая (на ней изменился цвет кружков MACD).

Рисунок 5. Пример запаздывания сигналов индикатора MACD BB.
Рисунок 5. Пример запаздывания сигналов индикатора MACD BB.

Рис. 5 демонстрирует и запаздывание сигналов BB MACD. В результате, со сформированного восходящего движения удалось получить менее половины потенциальной прибыли. Нивелировать такое запаздывание можно подбором значений параметров и оптимизацией точек входа и выхода.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Один комментарий

  1. Здравствуйте! Поясните пожалуйста. Вначале описания по входу в покупку или продажу у Вас обозначено : ДОСТИЖЕНИЕ РОЗОВЫМИ ТОЧКАМИ СИНЕЙ ГРАНИЦЫ КАНАЛА И ДОСТИЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ТОЧКАМИ КРАСНОЙ ГРАНИЦЫ КАНАЛА, соответственно. А потом в примерах: ЗЕЛЕНЫЕ КРУЖКИ СИНЕЙ ГРАНИЦЫ, А РОЗОВЫЕ КРАСНОЙ ГРАНИЦЫ.

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *