Представление графика в виде японских свечей делает удобным поиск на нем их схожих последовательностей, предвещающих вполне определенную реакцию котировки. Называются такие последовательности паттернами и являются одним из инструментов технического анализа. Поэтому была без труда реализована их автоматизированная идентификация при помощи индикаторов CandleStick Patterns и Japan, кратко рассмотренных далее.
Один из самых лучших индикаторов паттернов – CPI. Он путем сравнения взаимного положения цен последовательных свечей выявляет множество вариантов, соответствующих тем или иным закодированным в алгоритме последовательностям. Каждый выявленный паттерн отображается в виде подписи и стрелки на уровне последней формирующей его свечи. Ориентация свечи определяет на тип паттерна:
- наверх – бычий (котировка будет расти);
- вниз – медвежий (котировка будет падать).
Входными параметрами задаются окраска для стрелок каждого типа (SellColor и BuyColor) и подписей (TextColor), длина анализируемого временного интервала (ViewBars), необходимость оповещения звуком (SoundAlert) или электронным письмом (EmailAlert), а также категории идентифицируемых паттернов (при значении False данная категорию будет игнорироваться):
- ShowStrongReversalPatterns – сильные;
- ShowWeakReversalPatterns – слабые;
- ShowContinuationReversalPatterns – продолжающие;
- ShowUnclassified – неклассифицированные.
Далее в примерах будет использован один и тот же фрагмент с непродолжительным боковиком – их возникает в течение торгового дня, особенно на минутных таймфреймах, очень много.
На рис. 2 зафиксировано 11 сильных паттернов, включая вечернюю и утреннюю звезду и бычье и медвежье поглощение. Из всех них явно убыточными были 4, а еще 4 могли стать как прибыльными, так и убыточными. Таким образом на боковике сильные паттерны убыточны.
На рис. 3 из 12-ти слабых сигналов (почти все они бычьи и медвежьи Харами) 3 оказались безусловно убыточными, у 3-х состояние неопределенно, а 6 безусловно принесли бы прибыль. Поэтому слабые паттерны оказались скорее прибыльными, чем убыточными.
Продолжающий паттерн всего один (рис. 4) и он оказался убыточным.
А неклассифицированных паттернов оказалось 4 (в основном различные варианты Доджи). Из них явно убыточного не было ни одного, а явно прибыльными были 2.
Для сравнения результатов на рис. 6 приведен фрагмент графика (его длина эквивалентна длине фрагмента с рис. 2) с восходящим трендом, на котором распознаются сильные и продолжающие сигналы. Из 17-ти сигналов явно убыточными оказались 8, а явно прибыльными – 5. Соответственно, 4 сделки могли быть как прибыльными, так и убыточными, в зависимости от используемой стратегии трейдера. Почти все паттерны оказались сильными – продолжающими были только два перевернутых молота в середине графика на коррекции (они не были явно убыточными).
А на этом же восходящем тренде пара категорий паттернов, оказавшихся прибыльными на боковике, показала результаты, изображенные на рис. 7. Из 10-ти сигналов явно убыточным был 1, а вот прибыль обязательно принесли бы 5 сигналов (результат сделок по 4-м паттернам неопределенный). Почти все паттерны (9) оказались слабыми (Харами).
Индикатор свечных паттернов Japan (скачать)
Он может распознавать всего 7 паттернов, но они являются наиболее распространенными и применяемыми во множестве торговых стратегий:
- Додж или Повешенный и Молот (круг, соответственно, пурпурный или серый);
- Поглощение бычье или медвежье (квадрат, соответственно, красный или зеленый);
- Просвет в Облаках бычий или медвежий (ромб, соответственно, красный или зеленый).
На рис. 8 изображен фрагмент с 15-ю сигналами. Из них 6 оказались явно убыточными. А явно прибыль бы принесли 6 сигналов. Таким образом при совсем малом количестве неопределенных сигналов (всего 3) данный набор паттернов показывает хорошие результаты на высоковолатильном фрагменте.
