Любая последовательность движений котировки является следствием комплекса факторов. В большинстве случаев эти факторы направлены на подготовку к дальнейшей ценовой динамике в определенном направлении, поэтому комбинации из последовательных свечей с успехом используются для прогнозирования рынка. Разработанная Джо Россом торговля с «Крюками Росса» ориентирована на идентификацию и подтверждение разворотов на основе паттерна «1-2-3».
Этот паттерн завершает долгое или сильное нисходящее или восходящее движение и состоит из трех экстремумов, один из которых является глобальным, а остальные локальными. На нисходящем тренде паттерн «1-2-3» начинается минимумом (точка 1), после которого котировка совершает непродолжительный рост, а затем разворачивается вниз, образуя локальный максимум (точка 2), но, не доходя до уровня точки 1, формирует локальный минимум (точка 3) и начинает восходящее движение. А на восходящем тренде началом паттерна «1-2-3» является максимум (точка 1), следом за которым котировка некоторое время падает, после чего разворачивается вверх с образованием локального минимума (точка 2), но, не достигнув уровня точки 1, снова разворачивается, образовывая локальный максимум (точка 3), и затем уже начинает длительное падение.
Один из недостатков этого паттерна заключается в том, что следом за ним может возникнуть как новое трендовое движение, так и непродолжительная коррекция. Для фильтрации таких коррекционных движений котировки Джо Росс разработал свой метод, который и стал известен как «крюки Росса». Суть этого метода заключается в открытии сделки не после того, как котировка, двигаясь из точки 3, пробьет уровень точки 2, а после завершения этого движения с формированием экстремума (обозначается как Rh) и откате котировки примерно на половину диапазона между уровнями точки 2 и точки Rh. При этом амплитуда ценового импульса из точки 3 в точку Rh должна находиться в интервале 100÷200% относительно расстояния между уровнями точек 1 и 2.
Индикатор «Крюки Росса»
Сложность использования этого метода заключается в необходимости довольно громоздких графических построений, что отнимает у трейдера немало времени и внимания, а также может привести к ошибкам. Однако использование возможностей языка программирования MQL 4 позволяет реализовать автоматизацию процесса разметки крюков Росса на графике, что и было реализовано в одноименном инструменте технического анализа.
Результатами его работы являются символьные обозначения экстремумов 1, 2 3 и Rh, которые удовлетворяют указанным выше условиям для паттерна (рис. 1). Красные обозначения соответствуют медвежьему паттерну (после него предполагается падение котировки), а зеленые – бычьему паттерну (после него предполагается рост котировки). После того, как появится отметка Rh, следует дождаться отката котировки до середины диапазона Rh-3 после чего открывать соответствующую позицию со СтопЛоссом на уровне точки 1. Розовым и светло-зеленым цветом отображаются обозначения неподтвержденных паттернов 1-2-3 (т. е. вслед за ними не образовался крюк Росса).
Дополнительно необходимо проверять соответствие уровня образования точки Rh указанному в предыдущем разделе условию (расстояние 3-Rh должно быть в пределах 100÷200% расстояния 1-2). Например, на рис. 1 обе точки Rh бычьего паттерна не удовлетворяют этому условию:
расстояние между 1 и первой Rh меньше, чем расстояние 1-2 (хотя сделка по этому сигналу оказалась бы прибыльной);
расстояние между 1 и второй Rh больше, чем удвоенное 1-2.
А вот обе точки Rh медвежьего паттерна удовлетворяют указанному условию. Однако продажа совершается только после второй Rh, поскольку после нее цена откатилась до середины диапазона 3-Rh.
Настройка индикатора «Крюки Росса»
Наиболее значимыми параметрами, влияющими на результат разметки, являются aggression, behaviourswitches и rejectifheightlessthan (рис. 2). Чем больше значения aggression и behaviourswitches, и меньше значение rejectifheightlessthan, тем больше индикатор будет отмечать паттернов 1-2-3 и крюков Росса.
Рисунок 2. Параметры индикатора «Крюки Росса».
Варьированием трех указанных параметров следует добиться оптимального уровня точности показаний индикатора в текущей рыночной ситуации и лишь после этого можно использовать результаты анализа для принятия торговых решений.
Сеточная стратегия и крюки Росса
Понаблюдав за работой индикатора, можно заметить, что во время длительного тренда вслед за паттерном 1-2-3 формируется несколько точек Rh (пример для восходящего тренда показан на рис. 3). При этом они часто располагаются на расстояниях, сравнимых с расстоянием 1-2 предшествующего им паттерна 1-2-3.
Рисунок 3. Последовательность из нескольких крюков Росса на восходящем тренде, которые можно использовать в сеточной стратегии.
Поэтому целесообразно было бы скомбинировать сеточную стратегию и крюки Росса. На примере из рис. 3 можно было после появления первого Rh (левого зеленого), отката цены до середины диапазона 3-Rh и открытия длинной позиции, установить отложенные ордера BuyStop на расстояниях от уровня ее открытия (красная горизонталь на рис. 4), кратных расстоянию 1-2 (желтые горизонтали на рис. 4). СтопЛоссы этих отложенных ордеров размещаются на уровнях предыдущих ордеров (после срабатывания очередного отложенного ордера СтопЛоссы всех открытых сделок переносятся на уровень СтопЛосса этого сработавшего отложенного ордера).
Рисунок 4. Разметка, поясняющая торговлю с крюками Росса по сеточной стратегии для разгона депозита.
ТейкПрофит не устанавливается, а все сделки закрываются при:
срабатывании СтопЛосса;
при достижении сильного ключевого уровня, после чего сформировался явный разворот;
при формировании противоположного паттерна «Крюк Росса».
Таким образом сеточные стратегии обеспечивают накопление прибыли каждой сделки при последовательном увеличении их количества и перемещении СтопЛосса вслед за котировкой. Поэтому при стабильном и даже не обязательно продолжительном тренде прибыль увеличивается не линейно, гораздо быстрее. Это делает целесообразным использование сеточной стратегии для разгона депозита – когда при минимальном депозите трейдер ставит цель получить существенную прибыль (которая перекроет даже несколько сливов), чтобы затем начать торговать по стратегиям с низким риском, получая уже ощутимый доход.
