Скользящая средняя экспоненциальная — формула расчета этого метода сглаживания

Сглаживание является одним из простейших методов статистического анализа, который позволяет выявлять различные закономерности в последовательности значений. Применяется подобный аналитический метод и в трейдинге – с его помощью исследуется последовательность котировок. Один из вариантов индикатора, реализующего данную методику – экспоненциальная скользящая средняя, рассчитывающуюся с использованием степенных рядов.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя

Практически каждое усреднение производится вычислением математической формулы с использованием некоторого количества последовательных значений анализируемого параметра (в трейдинге это котировка). В случае с методом экспоненциальным сглаживанием, чем дальше значение отстоит от текущего, тем на меньший коэффициент оно умножается. Называется этот коэффициентом весом и уменьшается он экспоненциально с удалением от текущего значения. Такой подход к усреднению реализуется с помощью формулы экспоненциальной скользящей средней, показанной на рис. 1. В ней есть коэффициент α, который вычисляется как 2/(период+1) – именно такое значение и позволяет получить экспоненциальное убывание весов значений последовательности котировок.
Рисунок 1. Формула расчета экспоненциальной скользящей средней.
Рисунок 1. Формула расчета экспоненциальной скользящей средней.

Таким образом, можно назвать этот индикатор экспоненциально взвешенной скользящей средней. В ней результат для каждого значения равен взвешенной сумме этого значения с весом α и экспоненциального среднего прошлого значения с весом (α-1). Такой расчет экспоненциальной скользящей средней называется рекуррентным и описывается он формулой, показанной на рис. 2.

Рисунок 2. Формула для рекуррентного расчета экспоненциально взвешенной скользящей средней.
Рисунок 2. Формула для рекуррентного расчета экспоненциально взвешенной скользящей средней.

Основные преимущество метода экспоненциального сглаживания заключаются в:

  • быстрой адаптации его результатов к новой тенденции в исследуемой последовательности;
  • низкой степени влияния случайных отклонений на результат.
Рисунок 3. Сравнение индикатора скользящая средняя экспоненциального и простого типа.
Рисунок 3. Сравнение индикатора скользящая средняя экспоненциального и простого типа.

Эти преимущества сильнее всего проявляются в сравнении с простым сглаживанием. Увидеть это позволяет рис. 3, на котором EMA отображена белым цветом, а SMA – желтым.

Индикатор «Экспоненциальная скользящая средняя» в МТ4

В терминале MetaTrader этот тип мувинга можно установить на график, дважды кликнув в окне «Навигатор» правой кнопкой мыши на названии «Moving Average» (находится в разделе «Трендовые», рис. 4) или просто перетащив его на график.
Рисунок 4. Для установки индикатора экспоненциальной скользящей средней на график котировки используется команда Moving Average (выделена синим фоном) в окне «Навигатор».
Рисунок 4. Для установки индикатора экспоненциальной скользящей средней на график котировки используется команда Moving Average (выделена синим фоном) в окне «Навигатор».
В результате откроется настроечное окно, в котором надо в поле «Метод MA» выбрать значение Exponential (рис. 5).
Рисунок 5. Метод экспоненциального сглаживания называется Exponential и выбирается в соответствующем поле настроечного окна.
Рисунок 5. Метод экспоненциального сглаживания называется Exponential и выбирается в соответствующем поле настроечного окна.

Все остальные входные параметры экспоненциальных средних скользящих полностью аналогичны другим мувингам – это:

  • период;
  • сдвиг;
  • применить к цене;
  • стиль.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *