Оглавление. Жми для простмотра
Сглаживание временных рядов для их исследования на тренд в общем случае производится по формуле с весовыми коэффициентами. При этом зависимость между этими коэффициентами может быть самой различной (в простейшем случае все они могут равными, как в простой скользящей средней). Например, в индикаторе EMA у каждого последующего члена последовательности в направлении от текущего вес уменьшается по экспоненциальной зависимости.
Это и привело к образованию полного названия этого индикатора – Exponential Moving Average (скачать). Соответственно, его аббревиатура и перевод – EMA и «экспоненциальная скользящая средняя». Этот инструмент технического анализа встроен в каждый терминал MetaTrader – EMA индикатор в нем является частным случаем индикатора Moving Average (рис. 1), относящегося к категории «Трендовые».
Двойной клик на этом названии приводит к отображению настроечной панели, в которой необходимо присвоить значение Exponential переключателю «Метод MA» (рис. 2). В результате будет производиться расчет по формуле, показанной на рис. 3 (котировка обозначена через X). Указанная формула индикатора EMA является рекуррентной, т. е. каждый последующий член вычисляется по значению предыдущего члена.
Его отличие заключается в наличии среди входных параметров переменной Coef (рис. 4). При ее значении отличном от 0 переменная Period не используется в алгоритме, а параметру α присваивается значение Coef. В ином случае α рассчитывается через период.
Существуют и другие модификации скользящей средней EMA Forex, некоторые из которых описаны далее.
Описание индикатора EMA Color (скачать)
Такой цветная реализация мувинга ориентирована на удобство торговли по одной из самых распространенных форекс стратегии с EMA, в которой торговыми сигналами являются экстремумы кривой индикатора:
- на минимуме (красный цвет меняется на зеленый) совершаются покупки;
- на максимуме (зеленый цвет меняется на красный) совершаются продажи.
Эффективность этой ТС продемонстрирована на рис. 6. На нем фиолетовые отрезки демонстрируют динамику прибыльных сделок, а желтые – убыточных. На показанном на рисунке отрезке рынка трейдер бы остался в прибыли, однако хорошо заметно несовершенство описанной форекс стратегии для EMA – не оптимальные моменты входа (это является особенностью скользящих средних, называющейся запаздыванием) и выхода (для устранения этого недостатка можно использовать систему СтопЛоссов и ТейкПрофитов, а также ТрейлингСтоп) с рынка.
Что такое индикатор форекс EMA Crossover Signal Alert (скачать)
Эта модификация индикатора скользящие средние EMA является стрелочной (рис. 7) и в ее алгоритме происходит расчет сразу двух мувингов с разными периодами. Затем алгоритм определяет, пересеклись ли эти мувинги, и если это произошло, то в зависимости от направления пересечения на графике форекс EMA Crossover Signal Alert отображает стрелку одного из цветов:
- зеленую – если быстрая EMA пересекла медленную EMA вверх;
- красную – если быстрая EMA пересекла медленную EMA вниз.
Соответственно, зеленая стрелка – это сигнал к покупке, а красная – к продаже. В этой модификации экспоненциального мувинга, производящей расчет индикатора EMA с разными периодами, реализована еще одна популярная стратегия, основанная на пересечениях скользящих средних.
Индикатор Triple Exponential Moving Average (скачать)
Индикатор AZZX EMA Volume (скачать)
В нем выполняется разложение тикового объема на две составляющие – первая двигает котировку вверх, а вторая способствует движению котировки вниз. С этой целью измеряются следующие расстояния:
- на бычьей свече – открытие-минимум-максимум-закрытие (восходящим является участок «минимум-максимум», а остальные являются нисходящими);
- на медвежьей свече – открытие-максимум-минимум-закрытие (нисходящим является участок «максимум-минимум», а остальные являются восходящими).
Затем на бычьей свече суммируются длины нисходящих участков, а на медвежьей – длины восходящих участков. Полученные значения отображаются в подвальном окне в виде трех кривых:
- красная показывает дину восходящего движения;
- синяя показывает длину нисходящего движения;
- зеленая показывает среднее арифметическое восходящего и нисходящего движения.
Автор индикатора AZZX EMA Volume предлагает следующую стратегию для него:
- длинная позиция открывается, если на текущем баре восходящее движение интенсивнее нисходящего при интенсивности восходящего движения на предыдущем баре не меньшей интенсивности нисходящего движения на нем же;
- длинная позиция закрывается при превышении интенсивности нисходящего движения над интенсивностью восходящего движения;
- короткая позиция открывается, если на текущем баре нисходящее движение интенсивнее восходящего при интенсивности нисходящего движения на предыдущем баре не меньшей интенсивности восходящего движения на нем же;
- короткая позиция закрывается при превышении интенсивности восходящего движения над интенсивностью нисходящего движения.
