И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.
К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.
По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.
Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.
Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.
ИНДИКАТОР ENVELOPES ОПИСАНИЕ
Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.
Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.
Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.
Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)
Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)
При этом:
SMA — простая скользящая средняя;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
U — процент отклонения цены вверх;
D — процент отклонения цены вниз.
Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.
Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.
КАК ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.
Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.
Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.
Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.
Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.
В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:
Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.
Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.
Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.
Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.
Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.
Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.
Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.
Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.
Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!
У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.
В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
