Бенуа Мандельброт — его фракталы и их применение в форекс анализе

Лучшие Брокеры которыми я пользуюсь

Брокеры РФБритания FCAКрипто
Брокер №1Брокер №1Брокер №1
Брокер №2Брокер №2Брокер №2
Брокер №3Брокер №3Брокер №3
Брокер №4Брокер №4Брокер №4
Брокер №5Брокер №5Брокер №5

Технический анализ всевозможных числовых последовательностей, к которым относятся и котировки активов за определенный период, осуществляется разнообразными математическими методами. Ни один из них не является универсальным, а каждый их них эффективен лишь при определенных условиях. Далее рассмотрим свойства фрактала Мандельброта и его применение в анализе на форекс.

В общем случае фракталами в математике называются такие множества чисел или геометрических фигур, которые обладают свойством самоподобия. Любой объект с этим свойством в определенной степени совпадает с частью самого себя. При этом каждая часть может, в свою очередь, состоять из других частей, подобных ей. Количество таких самоподобных уровней может быть как бесконечным, так и конечным. На рынке форекс количество самоподобных уровней ограничено снизу тиковым графиком.

Бенуа Мандельброт и его фракталы

Обладая уникальным пространственным мышлением Б. Мандельброт даже не получив среднее образование сумел поступить в политехническую школу и затем сумел получить высшее образование (ему дали докторскую степень). Во время работы в IBM он изучал разнообразные прикладные задачи математики, в том числе, в области экономики. Именно тогда он увидел, что любые ценовые колебания можно описать определенным математическим методом, который не соответствовал стандартным геометрическим кривым.

Обнаружил такой феномен он во время изучения ценовой динамики на хлопок за несколько десятилетий. Хотя движения цен и были очень похожи на случайные, но определенный порядок в них Мандельброт сумел разглядеть. В частности, он обнаружил одинаковую симметричность длительных и кратковременных колебаний.

Для объяснения такого нового свойства ценовой динамики Мандельброт применил рекурсивный метод. В упрощенном виде, этот метод описывается формулой, в которой каждый последующий член рассчитывается как сумма квадрата предыдущего члена и постоянной величины. В качестве термина для таких множеств ввел понятие «фрактал».

Применив созданную фрактальную геометрию для объяснения ценовых движений, Мандельброт сумел с высокой степенью точности спрогнозировать возникновение многих рыночных состояний, которые не было возможно предсказать другими средствами анализа. Поэтому в дальнейшем фрактальная аналитика начала очень стремительно развиваться.

Как описывается рынок фракталами Мандельброта

Для задания любого фрактала требуется два элемента – инициатор и генератор. В отношении графиков котировок инициатором может служить отрезок (рис. 1), соединяющий два разных соседних экстремума (минимум и максимум). Этот отрезок может быть направлен слева направо вверх (в этом случае на рынке рост – зеленый отрезок на рис. 1) или вниз (в этом случае на рынке падение – красный отрезок на рис. 1).
Рисунок 1. Два типа отрезков – инициаторов фракталов Мандельброта.
Рисунок 1. Два типа отрезков – инициаторов фракталов Мандельброта.
В качестве генератора может использоваться простейшая комбинация из трех последовательных отрезков (т. е. конец предыдущего отрезка является началом следующего отрезка), называющаяся «импульс-откат-импульс» (рис. 2):

  • если ценовой импульс направлен вверх, то в этом генераторе последующие максимум и минимум лежат выше предыдущих максимума и минимума, в результате чего образуется восходящий тренд (выделен желтым прямоугольником на рис. 2);
  • если ценовой импульс направлен вниз, то в этом генераторе последующие максимум и минимум лежат ниже предыдущих максимума и минимума, в результате чего образуется нисходящий тренд (выделен синим прямоугольником на рис. 2).
Рисунок 2. Простейшие генераторы вида «импульс-откат-импульс» фракталов Бенуа Мандельброта.
Рисунок 2. Простейшие генераторы вида «импульс-откат-импульс» фракталов Бенуа Мандельброта.

Существует множество иных генераторов фракталов, которые в общем случае, могут состоять из любого количества инициаторов.

Инициаторы любого генератора может быть разложен на другие генераторы и т. д. Таким образом, генераторы являются фракталами – самоповторяющимися структурами. Они будут повторяться вплоть до самого нижнего ценового уровня – тикового. При этом у фракталов низкого уровня соотношения геометрических размеров инициаторов будут с высокой степенью эквивалентны фракталам высшего уровня.

Фракталы Мандельброта в МТ4

В торговом терминале MetaTrader инструмент фрактального анализа называется Fractals и расположен он в меню «Вставка-Индикаторы-Билла Вильямса». Объясняется это тем, что именно Б. Вильямс разработал наиболее полную теорию фрактального анализа.

Работа этого инструмента технического анализа заключается в поиске таких последовательностей из пяти идущих подряд свечей, у которых:

  • максимум средней свечи выше максимумов остальных свечей (бычий фрактал – выделен голубым прямоугольником на рис. 3);
  • минимум средней свечи ниже минимумов остальных свечей (медвежий фрактал – выделен желтым прямоугольником на рис. 3).
Рисунок 3. Внешний вид фракталов Мандельброта в МетаТрейдер 4.
Рисунок 3. Внешний вид фракталов Мандельброта в МетаТрейдер 4.
Одно из основных применений фракталов Мандельброта заключается в расстановке уровней поддержки и сопротивления. Также они могут применяться для идентификации текущей тенденции:

  • если уровни бычьих фракталов последовательно повышаются, то на рынке восходящий тренд;
  • если уровни медвежьих фракталов последовательно понижаются, то на рынке нисходящий тренд.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

 

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *