Гистограмма MACD - настройки периодов на часовом графике

Простота и надежность скользящих средних обусловила их широкое распространение для создания производных инструментов технического анализа. Одним из них является индикатор MACD, применяющийся во множестве торговых стратегий. Впоследствии он был модернизирован в гистограмму MACD, настройки на часовом графике для которой и некоторые другие особенности ее применения будет рассмотрены в этой статье.

Индикатор MACD представляет собой комбинацию из двух кривых. Причем одна из них, рассчитываемая как разность между двумя разнопериодными EMA, представлена в виде гистограммы. А другая рассчитывается с собственным периодом по алгоритму SMA на основе значений первой кривой. Соответственно, первая кривая демонстрирует текущую динамику краткосрочного тренда, а вторая – долгосрочного.

MACD-гистограмма рассчитывается как разность между двумя кривыми классического индикатора MACD. Ее смысл заключается в демонстрации степени устремления краткосрочной тенденции в сторону долгосрочной. В терминале MetaTrader гистограмма MACD находится в «Навигаторе» в разделе «Индикаторы» или в меню «Вставка»-«Индикаторы»-«Пользовательские» и называется OsMA.

Рисунок 1. Метод расчета MACD-гистограммы.

Принцип расчета MACD-histogram продемонстрирован на рис. 1. Видно, что при расположении сигнальной кривой индикатора MACD (верхнее подвальное окно) выше (ниже) его основной кривой, столбцы гистограммы MACD (нижнее подвальное окно) располагаются ниже (выше) нулевого уровня. А при пересечении основной и сигнальной кривых индикатора MACD, значение MACD-гистограммы равно нулю (эти моменты обозначены на рис. 1 желтыми и красными вертикалями).

Типовые торговые сигналы MACD-гистограммы

Один из сигналов, которые трейдер может использовать в своих торговых стратегиях – пересечение гистограммой нулевого уровня (т. е. моменты, при которых вершины соседних столбцов находятся по разные стороны от нулевого уровня). Может быть два типа таких пересечений:

сверху вниз – сигнал на продажу (желтые вертикали на рис. 1);
снизу вверх – сигнал на покупку (красные вертикали на рис. 1).

Описываемые сигналы относятся к группе трендовых.

Другой сигнал заключается в разнонаправленности динамики столбцов гистограммы и котировок. Например, если котировки растут (падают), а длина столбцов гистограммы MACD, расположенных выше (ниже) нулевого уровня, при этом уменьшается, то это признак предстоящего изменения текущей ценовой тенденции. Эти сигналы возникают очень редко и относятся к категории осцилляторных, показывая возникновение состояний перекупленности или перепроданности.

Рисунок 2. Дивергенция (красные прямые) и конвергенция (желтые прямые) на MACD-гистограмме.

Еще один торговый сигнал заключается в разнонаправленности соответствующих ценовых и гистограммных локальных экстремумов (рис. 2). Например, если при повышающихся ценовых максимумах соответствующие им гистограммные максимумы понижаются (отмечены на рис. 2 желтыми прямыми), то, скорее всего, наступает окончание восходящей тенденции (она может смениться нисходящим трендом или коррекцией). А если при понижающихся ценовых минимумах соответствующие им гистограммные минимумы повышаются (отмечены на рис. 2 красными прямыми), то, скорее всего, наступает окончание нисходящей тенденции (она может смениться восходящим трендом или коррекцией).

Примеры использования сигналов MACD-histogram в торговле

На рис. 3. показан участок графика котировок, на котором сначала возникла дивергенция, обозначенная желтыми прямыми (ценовые максимумы последовательно повышаются при последовательно понижающихся гистограммных максимумах), а затем сформировался сигнал на продажу (гистограмма пересекла нулевой уровень сверху вниз в момент, обозначенный красной вертикалью). На открытии следующей свечи можно было открывать короткую позицию (примерный уровень совершения этой сделки обозначен зеленой горизонталью).

Рисунок 3. Открытие прибыльной сделки по двум сигналам гистограммы MACD – дивергенции и пересечению нулевого уровня.

Стоит отметить, что эта сделка не является эффективной с точки зрения риска, поскольку размер СтопЛосса (обозначен белой горизонталью, проходящей через ближайший локальный максимум) в 2 раза больше размера ТейкПрофита (обозначен голубой горизонталью, проходящей через ближайший локальный минимум). Однако через две свечи эта короткая позиция закрылась с прибылью.

Рисунок 4. Оценочное количество прибыльных и убыточных торговых сигналов гистограммы MACD.

Следует учитывать, что торговать, исключительно основываясь на сигналах MACD-histogram, нецелесообразно. Во-первых, дивергенции, конвергенции и расхождения в динамике столбцов гистограммы и котировок возникают очень редко. А пересечения гистограммы с нулевым уровнем дают гораздо большее количество ложных сигналов, чем истинных, в особенности на флете (это продемонстрировано на рис. 4, на котором прибыльным является только один сигнал – самый первый, а остальные 5 являются убыточными). Поэтому в дополнение к этому техническому инструменту следует использовать какой-либо подтверждающий или фильтрующий индикатор.

Важное преимущество OsMA заключается в более раннем появлении сигналов, чем у классического MACD. Именно такое опережение и обусловливает большое количество ложных сигналов.

Настройки на часовом графике для гистограммы MACD

Трейдер может изменять три параметра, являющихся расчетными периодами для скользящих средних:

FastEMA_Period – для быстрой EMA;
SlowEMA_Period – для медленной EMA;
SignalSMA_Period – для сигнальной

Как правило, периоды EMA выбираются такими, чтобы соответствовать одному из старших таймфреймов или быть кратными ему. Старшими для часового (H1) являются четырехчасовой (H4), дневной (D1) и недельный (W1) таймфреймы. Они состоят, соответственно, из 4-х, 24-х и 120-и часов. Поэтому для первых двух параметров можно использовать следующие числовые пары:

4 и 24;
4 и 120;
24 и 120.

Причем эти значения могут быть скорректированы в пределах ±10%. Кроме того, периоды могут быть кратными указанным выше значениям. Например, кратными 24-м являются числа 12, 8 и 6, а кратными 120-и – 60, 40, 30 и 24.

Выбор же величины периода сигнальной SMA производится в зависимости от текущей рыночной обстановки. Для этого трейдер задает ему различные значения, анализируя качество получаемых сигналов, и затем выбирает то, при котором количество ложных сигналов становится минимальным относительно их общего количества.