Hodrick Prescott MA – модифицированный фильтром Ходрика-Прескотта мувинг

Несмотря на свою популярность, скользящие средние обладают несколькими недостатками, среди которых довольно высокий уровень ложных сигналов. Для их фильтрации применяются разнообразные фильтры. Например, в индикаторе Hodrick Prescott MA (скачать в МТ4) это алгоритмы фильтрации по методу Ходрика-Прескотта.

Этот мувинг рассчитывается по цифровому алгоритму, а на графике рисует две кривые. Обе они – это модифицированный (отфильтрованный) мувинг, но одна (красная) сдвинута относительно другой (синей) по горизонтали (временной оси).
Рисунок. Hodrick Prescott MA на графике.
Рисунок. Hodrick Prescott MA на графике.
В настройках индикатора задается смещение скользящей средней. Также среди параметров есть уровни фильтрации каждой ступени двухступенчатого фильтра. Важно учитывать, что он способен иногда перерисовываться.

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *