Множество простейших алгоритмов анализа последовательностей, дающих в результате другие числовые последовательности, позволяют создавать из них комбинационные последовательности любой сложности. Например, можно взять осцилляторы RSI и CCI и скользящую среднюю и комбинируя их получать разнообразные алгоритмы с интересными свойствами. Один из них – индикатор EATA, который рисуется в виде двух кривых в подвальном окне.
Одна имеет синий цвет, а другая – красный (рис. 1). Моменты пересечений кривых являются торговыми сигналами:
- если синяя кривая становится выше – это покупочный признак;
- если красная кривая становится выше – это продажный признак.
Дополнительно свечи, на которых произошло пересечение подвальных кривых, маркируются стрелками:
- зеленой – сигнал на покупку;
- красной – сигнал на продажу.
Для настройки индикатора EATA без перерисовки используются 5 входных параметров:
- CCIper – период CCI;
- RSIper – период RSI
- MaPeriod – период мувинга;
- koef – цены скольких последовательных свечей используются в расчетной части алгоритма.
Оценка эффективности индикатора EATA без перерисовки
Рассмотрим, насколько достоверными являются сигналы индикатора EATA без перерисовки на слабом маловолатильном тренде. На рис. 2 изображен график, на котором слабый восходящий тренд сменяется слабым нисходящим трендом. К этому графику применен EATA с параметрами по умолчанию.
Можно проанализировать прибыльность 5-ти сделок – трех продаж и двух покупок. Динамика этих сделок продемонстрирована отрезками. Если отрезок красного цвета, то сделка убыточная, а если желтого – то прибыльная. Моменту и уровню открытия позиции соответствует левый конец отрезка, а закрытия – правый. Предполагается, что позиция закрывается при появлении противоположного сигнала. Убыток от двух сделок в несколько раз меньше прибыли от трех сделок.
