Эффективность скользящих средних обусловила не только их очень частое применение в анализе, но и создание производных от них индикаторов (например, MACD, SLMA и Signal Lines). В большинстве случаев в них осуществляется либо модификация расчетного алгоритма, либо выполнение вычитания одного мувинга из другого. Но существуют инструменты теханализа, в которых над скользящими средними выполняются иные математические операции, как, например, в индикаторе RAVI, описываемом далее.
Настройка индикатора RAVI
Входных параметров у него 2 – это расчетные периоды мувингов. По умолчанию их величины равны 7 и 65, что для графика с дневным таймфреймом примерно соответствует недельному и квартальному периодам. Таким образом, функционал RAVI заключается в вычислении отношении недельной динамики котировки к квартальной.
Если же предполагается анализ графиков с часовым таймфреймом, то мувингам можно присвоить следующие пары значений:
- 12 и 72;
- 24 и 120.
Дополнительно трейдеру необходимо задавать контрольные горизонтальные уровни, положение кривой относительно которых является одним из торговых сигналов. На рис. 1 значения этих уровней равны 0,3 и -0,3.
Выбор конкретных значений этих настроечных параметров производится таким образом, чтобы на ближайшем временном периоде было как можно более точное (по времени) соответствие торговых сигналов и динамики котировки.
Трактовка результатов расчета индикатора RAVI
- Если кривая последовательно повышается, то это признак восходящего тренда, а если понижается – то нисходящего. При этом, чем больше угол между кривой и горизонталью (чем выше скорость ее изменения), тем сильнее соответствующий тренд.
- Если кривая расположена над положительным контрольным уровнем, то это признак восходящей тенденции. Соответственно, признак нисходящей тенденции – расположение кривой RAVI под отрицательным контрольным уровнем.
- Если кривая находится между контрольными уровнями, то это признак флета.
Кроме того, индикатор RAVI (скачать) может служить и фильтром для сигналов других индикаторов. Например, если был сгенерирован продающий сигнал, то совершать продажу следует лишь при нахождении кривой RAVI над положительным контрольным уровнем и ее росте. А покупные сигналы игнорируются, если индикатор RAVI падает или находится под отрицательным контрольным уровнем.
С его помощью можно идентифицировать и конец тренда:
- восходящего – повышение кривой прекратилось;
- нисходящего – понижение кривой прекратилось.
А способность идентификации начала и завершения флета делает возможным использование индикатора RAVI в канальным торговых стратегиях (пробойных и отбойных).
Вариант торговой стратегии на индикаторе RAVI
В этом примере будет использован только RAVI, но при реальной торговле следует в дополнение к нему применять какой-либо фильтр.
Короткая позиция открывается, если индикатор снижается под отрицательным контрольным уровнем, а ее закрытие происходит при смене снижения повышением. Если же после повышения опять наступило снижение (причем отрицательный уровень не был пересечен вверх), то вновь открывается короткая позиция.
Открытие длинной позиции происходит при росте индикатора над положительным контрольным уровнем. Закрывается она при смене роста падением.
В описанных правилах отсутствует упоминание о СтопЛоссе и ТейкПрофите сделок. Поэтому трейдеру необходимо иметь такой депозит, чтобы при открытии позиции требуемого объема он смог выдержать потенциальные просадки, которые могут возникнуть при ценовых импульсах.
Кроме того, необходимо учитывать и такую особенность RAVI, присущую и другим трендовым индикаторам, базирующимся на мувингах, как запаздывание. Поэтому, если сигнал на покупку поступил после того, как котировка развернулась вверх и прошла значительное расстояние, то сделку по нему лучше не совершать. Аналогично, лучше не продавать, если соответствующий сигнал появился после разворота котировки вниз и прохождения ею значительного расстояния.
