Индикатор силы валют в процентах и относительных единицах

Оглавление. Жми для простмотра

Факторов, заставляющих котировки валютных пар двигаться в ту или иную сторону множество. Один из них заключается в том, насколько сильнее по отношению друг к другу каждый из компонентов, составляющих эту валютную пару. Для количественного измерения этого соотношения следует использовать индикаторы силы валют, несколько примеров которых кратко рассмотрены в этой статье.

Причинами, по которым та или иная валюта может изменять силу по отношению к другой валюте, могут быть:

политико-экономическая ситуация в стране, выпускающей эту валюту (например, изменение центральным банком процентной ставки, повышение инфляции или смена правительства);
мировая обстановка (например, применение санкций к государству, выпускающему данную валюту, или возникновение вооруженных конфликтов поблизости от его границ);
изменения макроэкономических показателей – объем розничных продаж, количество безработных, соотношение между импортом и экспортом и т. д.;
колебания цен сырья (актуально для стран, являющихся сырьевыми импортерами).

Как видно, все эти причины являются фундаментальными, а потому не могут быть спрогнозированы инструментами технического анализа. Однако их последствия вполне однозначно отражаются на графике котировок и могут быть соответствующим образом интерпретированы. Именно такие индикаторы силы валют, бесплатно скачать которые можно по указанным ссылкам, и будут описаны далее, а затем будет приведен пример торговой стратегии на их основе.

Следует отметить, что отношение валют друг к другу называется котировкой. При этом валюта, находящаяся в числителе котировки, называется базовой, а находящаяся в знаменателе – котируемой. Именно эти термины и будут использованы ниже. Например, в котировке EURUSD евро является базовой валютой, а доллар – котируемой.

CPM_CurrentPair (скачать)

Отображает в графическо-числовой информер, состоящий из следующих компонентов:

двух вертикальных отрезков-индикаторов;
двух пар числовых коэффициентов;
наименований валют.

Информер поделен на 2 части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть относится к базовой валюте, а нижняя – к котируемой. Левая широкая вертикальная полоса и числа над и под ней обозначают относительную силу каждой из валют котировки на старшем таймфрейме (ТФ), а правая узкая полоса и числа над ней – на младшем ТФ. В сумме пару чисел над и под полосами дают 99, поэтому CPM_CurrentPair можно считать индикатором силы валют в процентах.

Рисунок 1. CPM_CurrentPair – индикатор силы валют в процентах.

Например, на рис. 1 на старшем ТФ сила евро составляет 60%, а доллара – 39%, что указывает на превышение силы базовой валюты над силой котируемой валюты в 1,5 раза. На это указывает стабильный восходящий тренд на графике. Однако на младшем ТФ евро составляет 20%, а доллара – 79%, что является признаком замедления глобального тренда. На графике это выгладит как затянувшаяся коррекция, которая может предшествовать как продолжению восходящего тренда, так и его развороту (для уточнения следует использовать другие средства теханализа).

Bulls Power и Bears Power

Хотя эти индикаторы (встроены в МетаТрейдер, поэтому скачивать их не нужно) позиционируется как инструмент для определения силы быков и медведей, но его показания можно трактовать и как силу в валютной паре той или иной валюты. При этом, чем ниже будет расположена вершина столбца Bears Power, тем сильнее будет котируемая валюта, а чем выше будет расположена вершина столбца Bulls Power, тем сильнее будет базовая валюта.

Рисунок 2. Определение силы валютных пар по индикаторам силы быков и медведей.

Например, на рис. 2 две трети левой части графика гистограмма обоих индикаторов находится в положительной зоне, что указывает на слабость котируемой валюты и силу базовой валюты. Поэтому на этой части котировка растет. Но затем столбцы Bears Power (верхнее подвальное окно) перемещаются в отрицательную зону, а вершины столбцов Bulls Power колеблются возле нулевого уровня, что указывает на ослабление базовой валюты и усиление котируемой валюты, что останавливает восходящий тренд и переводит его в боковик с постепенно падающей котировкой.

Узнать больше о Bulls/Bears Power.

Currency Slope Strength (скачать)

Рисует в подвальном окне кривые, колеблющиеся относительно 0-го уровня. Если кривая выше этого уровня, то соответствующая ей валюта сильная, а если ниже – то слабая. Для высокой точности результат необходимо анализировать все валютные пары с участием как базовой, так и котируемой валюты. Однако в большинстве случаев достаточно задавать в настройках индикатора (параметр symbolsToWeight) только одну валютную пару, котировка которой анализируется.

Рисунок 3. CSS – индикатор относительной силы валют.

На рис. 3 голубая кривая обозначает силу евро, а оранжевая – австралийского доллара. Сначала евро был значительно сильнее, что обусловило восходящий тренд EURAUD, но затем евро частично ослабел, а австралиец пропорционально усилился, в результате чего на рынке возникла коррекция.

Cruscotto (скачать)

Рисует в верхней части графика котировок таблицу из 5-ти столбцов и 2-х строк, каждая ячейка которой соответствует основному активу (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, золото и нефть). Сила этого актива рассчитывается на каждом таймфрейме и отображается в виде горизонтальной точечной полосы (рис. 4):

красные точки указывают на малую силу;
зеленые точки указывают на высокую силу.

Рисунок 4. Cruscotto – индикатор силы валют.

Графическая визуализация силы валют дублируется ее числовым значением в интервале -100÷+100 (0 соответствует средней силе).

Торговая стратегия на основе силы валют

В общем случае сила валютной пары определяется силой каждой из составляющих ее валют, соотношение которых определяет направление котировки. Таким образом, если индикатор силы валют показывает, что базовая валюта слабая, а котируема – сильная, то такую валютную пару следует продавать, поскольку ее цена падает. Например, на рис. 4 видно, что евро на ТФ H4 слаб, а йена на этом же ТФ сильна, поэтому можно сделать заключение о падении котировки EURJPY, что можно наблюдать, открыв ее график (рис. 5).

Рисунок 5. Падение валютной пары, предсказанное индикатором относительной силы валют.

А вот если силы валют эквивалентны (независимо от их слабости или силы), то валютная пара, которую они образуют, движется в ценовом канале. Поэтому в этом случае применимы системы канальной торговли на отбой или пробой.

Рисунок 6. Боковое движение валютной пары при одинаковости силы составляющих ее валют.

Например, на рис. 4 американский доллар и йена демонстрируют на ТФ H4 практически одинаковую силу. Открыв соответствующий график (рис. 6), можно убедиться в том, что котировка на нем движется вбок.