Торговая стратегия на основе силы валют — как используются индикаторы, определяющие относительную силу валют

Факторов, заставляющих котировки валютных пар двигаться в ту или иную сторону множество. Один из них заключается в том, насколько сильнее по отношению друг к другу каждый из компонентов, составляющих эту валютную пару. Для количественного измерения этого соотношения следует использовать индикаторы силы валют, несколько примеров которых кратко рассмотрены в этой статье.

Причинами, по которым та или иная валюта может изменять силу по отношению к другой валюте, могут быть:

  • политико-экономическая ситуация в стране, выпускающей эту валюту (например, изменение центральным банком процентной ставки, повышение инфляции или смена правительства);
  • мировая обстановка (например, применение санкций к государству, выпускающему данную валюту, или возникновение вооруженных конфликтов поблизости от его границ);
  • изменения макроэкономических показателей – объем розничных продаж, количество безработных, соотношение между импортом и экспортом и т. д.;
  • колебания цен сырья (актуально для стран, являющихся сырьевыми импортерами).
Как видно, все эти причины являются фундаментальными, а потому не могут быть спрогнозированы инструментами технического анализа. Однако их последствия вполне однозначно отражаются на графике котировок и могут быть соответствующим образом интерпретированы. Именно такие индикаторы силы валют, бесплатно скачать которые можно по указанным ссылкам, и будут описаны далее, а затем будет приведен пример торговой стратегии на их основе.
Следует отметить, что отношение валют друг к другу называется котировкой. При этом валюта, находящаяся в числителе котировки, называется базовой, а находящаяся в знаменателе – котируемой. Именно эти термины и будут использованы ниже. Например, в котировке EURUSD евро является базовой валютой, а доллар – котируемой.

CPM_CurrentPair (скачать)

Отображает в графическо-числовой информер, состоящий из следующих компонентов:

  • двух вертикальных отрезков-индикаторов;
  • двух пар числовых коэффициентов;
  • наименований валют.

Информер поделен на 2 части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть относится к базовой валюте, а нижняя – к котируемой. Левая широкая вертикальная полоса и числа над и под ней обозначают относительную силу каждой из валют котировки на старшем таймфрейме (ТФ), а правая узкая полоса и числа над ней – на младшем ТФ. В сумме пару чисел над и под полосами дают 99, поэтому CPM_CurrentPair можно считать индикатором силы валют в процентах.

Рисунок 1. CPM_CurrentPair – индикатор силы валют в процентах.
Рисунок 1. CPM_CurrentPair – индикатор силы валют в процентах.

Например, на рис. 1 на старшем ТФ сила евро составляет 60%, а доллара – 39%, что указывает на превышение силы базовой валюты над силой котируемой валюты в 1,5 раза. На это указывает стабильный восходящий тренд на графике. Однако на младшем ТФ евро составляет 20%, а доллара – 79%, что является признаком замедления глобального тренда. На графике это выгладит как затянувшаяся коррекция, которая может предшествовать как продолжению восходящего тренда, так и его развороту (для уточнения следует использовать другие средства теханализа).

Bulls Power и Bears Power

Хотя эти индикаторы (встроены в МетаТрейдер, поэтому скачивать их не нужно) позиционируется как инструмент для определения силы быков и медведей, но его показания можно трактовать и как силу в валютной паре той или иной валюты. При этом, чем ниже будет расположена вершина столбца Bears Power, тем сильнее будет котируемая валюта, а чем выше будет расположена вершина столбца Bulls Power, тем сильнее будет базовая валюта.

Рисунок 2. Определение силы валютных пар по индикаторам силы быков и медведей.
Рисунок 2. Определение силы валютных пар по индикаторам силы быков и медведей.

Например, на рис. 2 две трети левой части графика гистограмма обоих индикаторов находится в положительной зоне, что указывает на слабость котируемой валюты и силу базовой валюты. Поэтому на этой части котировка растет. Но затем столбцы Bears Power (верхнее подвальное окно) перемещаются в отрицательную зону, а вершины столбцов Bulls Power колеблются возле нулевого уровня, что указывает на ослабление базовой валюты и усиление котируемой валюты, что останавливает восходящий тренд и переводит его в боковик с постепенно падающей котировкой.

Currency Slope Strength (скачать)

Рисует в подвальном окне кривые, колеблющиеся относительно 0-го уровня. Если кривая выше этого уровня, то соответствующая ей валюта сильная, а если ниже – то слабая. Для высокой точности результат необходимо анализировать все валютные пары с участием как базовой, так и котируемой валюты. Однако в большинстве случаев достаточно задавать в настройках индикатора (параметр symbolsToWeight) только одну валютную пару, котировка которой анализируется.

Рисунок 3. CSS – индикатор относительной силы валют.
Рисунок 3. CSS – индикатор относительной силы валют.

На рис. 3 голубая кривая обозначает силу евро, а оранжевая – австралийского доллара. Сначала евро был значительно сильнее, что обусловило восходящий тренд EURAUD, но затем евро частично ослабел, а австралиец пропорционально усилился, в результате чего на рынке возникла коррекция.

Cruscotto (скачать)

Рисует в верхней части графика котировок таблицу из 5-ти столбцов и 2-х строк, каждая ячейка которой соответствует основному активу (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, золото и нефть). Сила этого актива рассчитывается на каждом таймфрейме и отображается в виде горизонтальной точечной полосы (рис. 4):

  • красные точки указывают на малую силу;
  • зеленые точки указывают на высокую силу.
Рисунок 4. Cruscotto – индикатор силы валют.
Рисунок 4. Cruscotto – индикатор силы валют.

Графическая визуализация силы валют дублируется ее числовым значением в интервале -100÷+100 (0 соответствует средней силе).

Торговая стратегия на основе силы валют

В общем случае сила валютной пары определяется силой каждой из составляющих ее валют, соотношение которых определяет направление котировки. Таким образом, если индикатор силы валют показывает, что базовая валюта слабая, а котируема – сильная, то такую валютную пару следует продавать, поскольку ее цена падает. Например, на рис. 4 видно, что евро на ТФ H4 слаб, а йена на этом же ТФ сильна, поэтому можно сделать заключение о падении котировки EURJPY, что можно наблюдать, открыв ее график (рис. 5).
Рисунок 5. Падение валютной пары, предсказанное индикатором относительной силы валют.
Рисунок 5. Падение валютной пары, предсказанное индикатором относительной силы валют.
А вот если силы валют эквивалентны (независимо от их слабости или силы), то валютная пара, которую они образуют, движется в ценовом канале. Поэтому в этом случае применимы системы канальной торговли на отбой или пробой.
Рисунок 6. Боковое движение валютной пары при одинаковости силы составляющих ее валют.
Рисунок 6. Боковое движение валютной пары при одинаковости силы составляющих ее валют.

Например, на рис. 4 американский доллар и йена демонстрируют на ТФ H4 практически одинаковую силу. Открыв соответствующий график (рис. 6), можно убедиться в том, что котировка на нем движется вбок.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *