Разрабатывая инструмент технического анализа, его авторы всегда стремятся добиться от генерируемых им сигналов максимальной достоверности. Дополнительным, но не менее важным требованием к нему является минимальное запаздывание между событием и указывающим на него сигналом. Индикатор Vortex Indicator, базирующийся на таком оценочном параметре рынка, как индекс направленного движения (ИНД), удовлетворяет всем указанным выше требованиям.
Разработчики его – Ботес и Зипман. А вот автором ИНД является Уайлдер, создавший алгоритм оценки степени корреляции между динамикой котировки и тренда. Результаты работы этого алгоритма обеспечивают очень точное определение направления действующей в данный момент тенденции или волатильности. В общем случае ИНД определяется как диапазон текущего торгового периода, не входящий в диапазон предшествующего торгового периода.
Визуально индекс направленного движения отображается в виде двух столбцов, обозначающих относительную силу, соответственно, восходящей и нисходящей тенденции. Причем размер этих столбцов пропорционален сумме ИНД, вычисленных на временном интервале определенной длины. Таким образом, ИНД представляет собой последовательность из нулевых, отрицательных и положительных числовых величин, образующих пару кривых. В зависимости от того, какая из них находится выше, и определяется текущий тренд (е его сила пропорциональна расстоянию между ними – если оно растет, то она увеличивается). А их пересечение указывает на смену ценовой тенденции.
Как действует индикатор Vortex Indicator
Модифицированный алгоритм ИНД обеспечивает идентификацию таких закономерностей движения котировок, которые определить на глаз довольно трудно. Сначала вычисляется восходящая и нисходящая динамика текущей свечи относительно предшествующей. Делается это путем вычисления двух разностей:
- между текущей High-ценой и предшествующей Low-ценой;
- между текущей Low-ценой и предшествующей High-ценой.
Результат первой разности пропорционален силе восходящего тренда, а второй – нисходящего. Затем эти разности суммируются (раздельно для каждого тренда) за заданный временной интервал. Дополнительно вычисляется реальный (истинный) ценовой диапазон текущего периода (в его формуле используются все цены текущего периода, кроме цены закрытия). На последнем этапе значения рассчитанных сумм делятся на реальный ценовой диапазон.
Сигналы Indicator Vortex
По умолчанию кривая восходящего тренда рисуется зеленой, а нисходящего – красной. Для удобства можно нанести на график и единичный уровень (желтый на рис. 1). Для трейдера важны следующие особенности относительного расположения этих графических компонентов:
- кривая восходящего тренда выше кривой нисходящего тренда – признак стремления котировки к росту;
- кривая нисходящего тренда выше кривой восходящего тренда – признак стремления котировки к падению;
- отдаление кривой тренда от единичного уровня указывает на его ослабление и вероятный разворот.
Сигнал трейдеру на открытие позиции:
- короткой – пересечение единичного уровня зеленой кривой вверх;
- длинной – пересечение единичного уровня красной кривой вверх.
В качестве примера рассмотрим фрагмент графика на рис. 2. Белой вертикалью отмечена свеча, на которой кривая нисходящего тренда (красная) переместилась выше кривой восходящего тренда. Поэтому на следующей свече совершается продажа. Затем в течение нескольких десятков свечей кривая нисходящего тренда движется возле единичного уровня и даже пересекает его вниз, но при этом не пересекает зеленую кривую. Поэтому позиция удерживается открытой до момента, обозначенного красной вертикалью, когда зеленая кривая чрезмерно отдаляется от единичного уровня.
На изображенном на рис. 3 фрагменте графика белая вертикаль обозначает момент генерации сигнала на покупку. До него котировка двигалась вбок, поэтому противопоказаний для совершения этой сделки нет. А вот сигнал на продажу сформировался на свече, отмеченной красной вертикалью, после длительного падения котировки. Поэтому совершать эту сделку было бы нецелесообразно (и, как видно из дальнейшего движения котировки, такое решение было бы правильным).
Настройка индикатора Indicator Vortex
У него имеется единственный входной параметр, называющийся VI_Length и задающий длительность временного интервала, на котором производится суммирование ИНД. Уменьшение этого параметра повышает чувствительность индикатора к колебаниям котировки, и наоборот. Кроме того, от величины VI_Length напрямую зависит и запаздывание. Поэтому приступать к торговле по сигналам Indicator Vortex следует лишь после его тщательной настройки.
