Индикатор WMA - описание скользящей средней взвешенной для MT4

Для определения тренда на рынке форекс чаще всего используется метод усреднения цен нескольких последовательных свечей. При образовании новой свечи ее цена становится первой в анализируемой последовательности, а все остальные ее члены смещаются на позицию, увеличенную на 1 (последняя цена удаляется, а ее место занимает предпоследняя и т. д.). Чтобы цена новой свечи вносила максимальный вклад в новое значение средней, можно использовать индикатор WMA, в котором используется взвешенный принцип усреднения.

Его особенность заключается в том, что первой свече в анализируемой последовательности присваивается вес 1 (под весом понимается числовой коэффициент, на который умножается цена). Всем остальным ценам также присваивается вес, но меньший единицы, и убывающий в направлении конца последовательности. Таким образом, значения цен в начале анализируемой последовательности вносят больший вклад в значение скользящей средней WMA.

На то, что это скользящая средняя указывают буквы MA в аббревиатуре (как и для любого другого мувинга, в том числе и нестандартного, например, SLMA). А вот буква W является начальной в слове weighted, переводящегося как «взвешенная». Соответственно, WMA является эквивалентом выражений «Weighted Moving Average» или «Взвешенная Скользящая Средняя».

Описание индикатора WMA

Рисунок 1. Название (выделено синим фоном) алгоритма скользящих средних – WMA метод выбирается в настройках.

Поскольку он является частным случаем метода усреднения, то и в терминале его можно установить на график, выбрав в разделе «Трендовые» алгоритм под название Moving Average (рис. 1). Двойной клик на него приводит к открытию настроечного окна, в котором необходимо в поле «Метод MA» выбрать значение «Linear Weighted» (рис. 2). Слово Linear переводится как «линейный», поэтому точное название этого мувинга – линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA).

Рисунок 2. Чтобы выбрать алгоритм индикатора WMA, надо задать соответствующее значение полю «Метод MA» (выделено желтым контуром).

Также надо задать период, сдвиг и расчетную цену. После этого кликается ОК и на графике отображается кривая, соответствующая заданным параметрам (рис. 3).

Рисунок 3. Вот так выглядит Weighted Moving Average с периодом 15 на графике.

На первый взгляд ее трудно отличить от мувинга другого типа. Удобнее обнаружить различия при установке на этот же график простой скользящей средней с таким же периодом (рис. 4). В этом случае становится хорошо заметным запаздывание SMA на 3÷5 свечей. Поэтому преимущество LWMA проявляется в торговых стратегиях, предполагающих извлечение прибыли из ценовых колебаний, с длиной полуволны в несколько свечей. В этом случае обеспечиваются более выгодные моменты как входа в рынок, так и выхода из него.

Рисунок 4. Сравнение равнопериодных скользящих средних WMA (белая) и SMA (красная).

Рассмотрим в качестве примера пробойную торговую стратегию, предполагающую покупку при закрытии свечи над мувингом (при ее открытии под ним), а продажу – под мувингом (при открытии свечи над ним). Закрывается позиция при обратном пробое. На рис. 5 показан фрагмент графика, на котором сначала произошел пробой вниз:

на свече, отмеченной красным крестиком – простой скользящей средней (красная);
на свече, отмеченной белым крестиком – взвешенной скользящей средне (белая).

Рисунок 5. Описание преимущества индикатора WMA перед SMA при трейдинге на пробое.

Пробитие WMA вниз произошло на 1 свечу раньше, поэтому уровень открытия короткой позиции более выгоден (левый конец фиолетового отрезка выше, желтого, соответствующего уровню совершения сделки при пробитии SMA). Также на 1 свечу раньше (на свече, отмеченной белой галочкой) произошло и обратное пробитие WMA, по сравнению с обратным пробитием SMA (на свече, отмеченной красной галочкой). В результате и закрытие короткой позиции при использовании индикатора WMA происходит на более выгодном уровне (правый конец фиолетового отрезка находится ниже правого конца желтого отрезка, соответствующего уровню закрытия короткой позиции при использовании SMA).

В описанной ситуации пробойная стратегия на SMA продемонстрировала убыток (динамика продажи показана желтым отрезком), а на WMA – прибыль (динамика продажи показана фиолетовым отрезком).

Скачать индикатор WMA для MT4

Несмотря на то, что в терминал встроен алгоритм скользящей средней, позволяющий рассчитать ее по любому из 4-х методов, в некоторых ситуациях может потребоваться использовать альтернативный взвешенный мувинг. Например, в результате какого-либо технического сбоя может произойти повреждение кода встроенного алгоритма. Его восстановление возможно лишь путем переустановки терминала. Но после нее необходимо заново вводить логины и пароли всех учетных записей, а также загружать используемые пользовательские индикаторы.

Чтобы избежать этих неудобств, мы предлагаем скачать индикатор WMA для MT4. Этот алгоритм является практически полным аналогом встроенного индикатора MA. Отличие заключается только в отсутствии возможности изменять расчетную цену (используется цена закрытия). Чтобы выполнялся расчет именно взвешенной скользящей средней необходимо параметру MA_Method задать значение 3. Ну и дополнительно задается период (MA_Period) и сдвиг (MA_Shift).

Рисунок 6. Результат работы индикатора WMA ля MT4, скачать который можно у нас, полностью идентичен результату работы встроенных скользящих средних.

Убедиться в том, что в предлагающемся скачать индикаторе WMA для MT4 и во встроенном Moving Average алгоритмы полностью эквивалентны, можно по рис. 6. Кривая на нем, построенная скачанным индикатором WMA, абсолютно идентична кривой с рис. 3.