WMA — индикатор Weighted Moving Average (скользящая средняя взвешенная для MT4)

Для определения тренда на рынке форекс чаще всего используется метод усреднения цен нескольких последовательных свечей. При образовании новой свечи ее цена становится первой в анализируемой последовательности, а все остальные ее члены смещаются на позицию, увеличенную на 1 (последняя цена удаляется, а ее место занимает предпоследняя и т. д.). Чтобы цена новой свечи вносила максимальный вклад в новое значение средней, можно использовать индикатор WMA, в котором используется взвешенный принцип усреднения.

Его особенность заключается в том, что первой свече в анализируемой последовательности присваивается вес 1 (под весом понимается числовой коэффициент, на который умножается цена). Всем остальным ценам также присваивается вес, но меньший единицы, и убывающий в направлении конца последовательности. Таким образом, значения цен в начале анализируемой последовательности вносят больший вклад в значение скользящей средней WMA.

На то, что это скользящая средняя указывают буквы MA в аббревиатуре (как и для любого другого мувинга, в том числе и нестандартного, например, SLMA). А вот буква W является начальной в слове weighted, переводящегося как «взвешенная». Соответственно, WMA является эквивалентом выражений «Weighted Moving Average» или «Взвешенная Скользящая Средняя».

Описание индикатора WMA

Рисунок 1. Название (выделено синим фоном) алгоритма скользящих средних – WMA метод выбирается в настройках.
Рисунок 1. Название (выделено синим фоном) алгоритма скользящих средних – WMA метод выбирается в настройках.

Лучший брокер

Поскольку он является частным случаем метода усреднения, то и в терминале его можно установить на график, выбрав в разделе «Трендовые» алгоритм под название Moving Average (рис. 1). Двойной клик на него приводит к открытию настроечного окна, в котором необходимо в поле «Метод MA» выбрать значение «Linear Weighted» (рис. 2). Слово Linear переводится как «линейный», поэтому точное название этого мувинга – линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA).

Рисунок 2. Чтобы выбрать алгоритм индикатора WMA, надо задать соответствующее значение полю «Метод MA» (выделено желтым контуром).
Рисунок 2. Чтобы выбрать алгоритм индикатора WMA, надо задать соответствующее значение полю «Метод MA» (выделено желтым контуром).

Также надо задать период, сдвиг и расчетную цену. После этого кликается ОК и на графике отображается кривая, соответствующая заданным параметрам (рис. 3).

Рисунок 3. Вот так выглядит Weighted Moving Average с периодом 15 на графике.
Рисунок 3. Вот так выглядит Weighted Moving Average с периодом 15 на графике.
На первый взгляд ее трудно отличить от мувинга другого типа. Удобнее обнаружить различия при установке на этот же график простой скользящей средней с таким же периодом (рис. 4). В этом случае становится хорошо заметным запаздывание SMA на 3÷5 свечей. Поэтому преимущество LWMA проявляется в торговых стратегиях, предполагающих извлечение прибыли из ценовых колебаний, с длиной полуволны в несколько свечей. В этом случае обеспечиваются более выгодные моменты как входа в рынок, так и выхода из него.
Рисунок 4. Сравнение равнопериодных скользящих средних WMA (белая) и SMA (красная).
Рисунок 4. Сравнение равнопериодных скользящих средних WMA (белая) и SMA (красная).

Рассмотрим в качестве примера пробойную торговую стратегию, предполагающую покупку при закрытии свечи над мувингом (при ее открытии под ним), а продажу – под мувингом (при открытии свечи над ним). Закрывается позиция при обратном пробое. На рис. 5 показан фрагмент графика, на котором сначала произошел пробой вниз:

  • на свече, отмеченной красным крестиком – простой скользящей средней (красная);
  • на свече, отмеченной белым крестиком – взвешенной скользящей средне (белая).
Рисунок 5. Описание преимущества индикатора WMA перед SMA при трейдинге на пробое.
Рисунок 5. Описание преимущества индикатора WMA перед SMA при трейдинге на пробое.

Пробитие WMA вниз произошло на 1 свечу раньше, поэтому уровень открытия короткой позиции более выгоден (левый конец фиолетового отрезка выше, желтого, соответствующего уровню совершения сделки при пробитии SMA). Также на 1 свечу раньше (на свече, отмеченной белой галочкой) произошло и обратное пробитие WMA, по сравнению с обратным пробитием SMA (на свече, отмеченной красной галочкой). В результате и закрытие короткой позиции при использовании индикатора WMA происходит на более выгодном уровне (правый конец фиолетового отрезка находится ниже правого конца желтого отрезка, соответствующего уровню закрытия короткой позиции при использовании SMA).

В описанной ситуации пробойная стратегия на SMA продемонстрировала убыток (динамика продажи показана желтым отрезком), а на WMA – прибыль (динамика продажи показана фиолетовым отрезком).

Скачать индикатор WMA для MT4

Несмотря на то, что в терминал встроен алгоритм скользящей средней, позволяющий рассчитать ее по любому из 4-х методов, в некоторых ситуациях может потребоваться использовать альтернативный взвешенный мувинг. Например, в результате какого-либо технического сбоя может произойти повреждение кода встроенного алгоритма. Его восстановление возможно лишь путем переустановки терминала. Но после нее необходимо заново вводить логины и пароли всех учетных записей, а также загружать используемые пользовательские индикаторы.
Чтобы избежать этих неудобств, мы предлагаем скачать индикатор WMA для MT4. Этот алгоритм является практически полным аналогом встроенного индикатора MA. Отличие заключается только в отсутствии возможности изменять расчетную цену (используется цена закрытия). Чтобы выполнялся расчет именно взвешенной скользящей средней необходимо параметру MA_Method задать значение 3. Ну и дополнительно задается период (MA_Period) и сдвиг (MA_Shift).
Рисунок 6. Результат работы индикатора WMA ля MT4, скачать который можно у нас, полностью идентичен результату работы встроенных скользящих средних.
Рисунок 6. Результат работы индикатора WMA ля MT4, скачать который можно у нас, полностью идентичен результату работы встроенных скользящих средних.

Убедиться в том, что в предлагающемся скачать индикаторе WMA для MT4 и во встроенном Moving Average алгоритмы полностью эквивалентны, можно по рис. 6. Кривая на нем, построенная скачанным индикатором WMA, абсолютно идентична кривой с рис. 3.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *