Трендовые индикаторы и осцилляторы — обзор лучших инструментов

Среди огромного количества индикаторов форекс наиболее многочисленными являются две группы – осцилляторы и инструменты идентификации тренда. Они различаются принципом расчета, назначением сигналов, способами применения в торговле и некоторыми другими параметрами. Далее будут подробно рассмотрены базовые различия индикаторов трендовых и осцилляторов с конкретными примерами.

Основная разница между этими типа инструментов технического анализа заключается в алгоритме расчета (при этом как для трендовых индикаторов, так и для осцилляторов необходимо задавать расчетный период):

  • в формуле трендовых индикаторов используются цены всех свечей, входящих в расчетный период;
  • в формуле осцилляторов используются цены лишь двух свечей – начальной и конечной за расчетный период.

Именно отличие алгоритмов расчета и обусловливает все остальные различия между результатами их вычислений.

Например, поскольку в формуле трендовых индикаторов используются несколько цен (их количество равно расчетному периоду), то даже существенное изменение нескольких последних цен не приведет к столь же сильному изменению ее результата. Из-за этого возникает фундаментальный недостаток трендовых индикаторов – запаздывание. Оно проявляется в том, что после изменения направления ценовой динамики линия, строящаяся по результатам расчета алгоритма, продолжает двигаться в сторону завершившегося тренда.

Совершенная иная ситуация с осцилляторами – они очень чувствительны к изменению текущей цены, поскольку в их формуле она является одним из двух параметров. Поэтому фундаментальное свойство осцилляторов – опережение, ведь они оперативно реагируют на импульсные движения, которые часто являются предвестниками длительных трендов. Таким образом, с их помощью удается определять моменты разворота трендов. Однако у них есть и существенный недостаток – много ложных сигналов.

Особенности расчета обусловливают способ визуального представления результатов расчета индикаторов. В осцилляторах между двумя ценами производится операция деления, поэтому результаты расчета получаются в безразмерных единицах (дополнительно они могут быть переведены в проценты). Из-за этого их целесообразно отображать внутри отдельного окна (подвального) с собственной шкалой масштаба по вертикали. А в трендовых индикаторах между последовательностью цен за расчетный период совершаются операции сложения или вычитания, поэтому получаемый результат имеет размерность цен, из-за чего его визуализация чаще всего осуществляется непосредственно на графике котировок.
Также существуют индикаторы, являющиеся трендовыми осцилляторами. Т. е. в их алгоритме заложены принципы расчета, свойственные и для осцилляторов и для трендовых индикаторов. Это не только делает их универсальными инструментами технического анализа, но и придает им уникальные особенности.

Трендовые индикаторы и примеры их применения

Типичный представитель этой категории – скользящие средние (MA). Они отображаются в виде кривой, наложенной на ценовой график (рис. 1). При этом в отдельные моменты происходит ее пересечение с ценой, что является одним из торговых сигналов:

  • на покупку – если цена пересекает MA вверх;
  • на продажу – если цена пересекает MA вниз.

Другой торговый сигнал MA – направление движения их кривой по вертикали:

  • если она повышается, то тренд восходящий;
  • если она понижается, то тренд нисходящий.
Рисунок 1. Трендовый индикатор скользящие средние.
Рисунок 1. Трендовый индикатор скользящие средние.

Другой пример трендового индикатора – полосы Боллинджера (рис. 2). Для его построения сначала рассчитывается скользящая средняя, а затем вычисляется стандартное отклонение от нее цены, величина которого определяет расстояние до нижней и верхней границ полосы (канала). Такой расчет позволяет определить расположение цен относительно торгового диапазона, что позволяет оценить волатильность рынка. Сигналами полос Боллинджера являются:

  • пересечение ценой верхней границы вверх – на покупку;
  • пересечение ценой нижней границы вниз – на продажу.
Рисунок 2. Трендовый индикатор полосы Боллинджера.
Рисунок 2. Трендовый индикатор полосы Боллинджера.

Осцилляторы и примеры их применения

Типичный осциллятор – индикатор RSI. Результатом его расчета является число, демонстрирующее относительную силу тренда в данный момент за конкретный временной промежуток. Эти числа колеблются относительно уровня 50 в интервале 0÷100 и визуально представляются в виде кривой (рис. 3). Торговыми сигналами RSI являются:

  • пересечение кривой уровня 50 (если вверх – сила тренда повышается, если вниз – сила тренда понижается);
  • пересечение кривой уровня 80 вверх – идентификация состояния перекупленности (предвестник разворота восходящего тренда вниз);
  • пересечение кривой уровня 80 вниз – идентификация состояния перепроданности (предвестник разворота нисходящего тренда вверх).
Рисунок 3. Осциллятор RSI.
Рисунок 3. Осциллятор RSI.

В качестве другого примера можно привести Stochastic Oscillator. Расчет его основной кривой производится с использованием как текущей цены, так и минимальной и максимальной цены за расчетный период. Визуальное представление и торговые сигналы Стохастического Осциллятора аналогичны указанным для RSI. Дополнительно в алгоритме Stochastic Oscillator производится усреднение основной кривой за определенный период (в общем случае не равный ее расчетному периоду). Результаты усреднения отображаются в идее второй более сглаженной кривой.

Рисунок 4. Осциллятор Stochastic Oscillator.
Рисунок 4. Осциллятор Stochastic Oscillator.
На всех осцилляторах можно выявлять дивергенции, заключающиеся в том, что при последовательно понижающихся (повышающихся) уровнях последовательных ценовых одинаковых экстремумов соответствующие им индикаторные экстремумы повышаются (понижаются). Под одинаковыми экстремумами понимаются либо исключительно минимумы, либо исключительно максимумы.

Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора

В качестве примера трендового осциллятора рассмотрим индикатор MACD. Его основная расчетная формула производит вычисление двух скользящих средних с не равными периодами, между которыми затем находится разность. Результаты этого расчета имеют размерность цены, но обладают свойствами осцилляторов. Отображаются они в виде гистограммы, начало столбцов которой образует нулевой горизонтальный уровень. А вершины этих столбцов находятся от нулевого уровня на расстоянии, пропорциональном результату расчета.

Тренд по MACD определяется расположением вершин гистограммы относительно 0-го уровня (если сверху – тренд восходящий, если снизу – тренд нисходящий). А разворот тренда идентифицируется либо пересечением гистограммой 0-го уровня (если вверх – нисходящий тренд сменяется восходящим, если вниз – восходящий тренд сменяется нисходящим), либо дивергенциями.

Трендовые индикаторы и осцилляторы позволяют создавать эффективные торговые стратегии. Для этого можно по трендовому индикатору определять направление ценовой тенденции, а по осциллятору искать точки входа в рынок.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *