Настройка MACD для графика 5 минут, 1 час и таймфреймов M1, H4

Индикаторные торговые стратегии основаны на анализе сигналов, генерируемых алгоритмами, обрабатывающими ценовую последовательность. При этом качество таких торговых сигналов напрямую зависит от значений изменяемых параметров используемых в ТС инструментов теханализа. Поэтому ниже будет рассказано, как настроить индикатор MACD для разных торговых условий.

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

  • меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
  • большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

  • открытия;
  • закрытия;
  • максимальным;
  • минимальным;
  • средним;
  • типичным;
  • средневзвешенным.
Затем из значений быстрой EMA (желтая кривая на рис. 1) вычитаются значения медленной EMA (красная кривая на рис. 1). Полученный результат используется для построения гистограммы (длина ее соответствующего столбца пропорциональна его величине, а положение столбца относительно нулевого уровня определяется знаком результата). Затем по значениям рассчитанной разности вычисляется скользящая средняя типа SMA. Е нее можно задать расчетный период.
Рисунок 1. Индикатор MACD с настройками по умолчанию.
Рисунок 1. Индикатор MACD с настройками по умолчанию.
Таким образом, настройка индикатора МАСД заключается в подборе оптимальных величин следующих параметров:

  • трех периодов скользящих средних;
  • цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

  1. MACD(13,21,1);
  2. MACD(21,34,1);
  3. MACD(34,144,1).
Рисунок 2. Несколько вариантов настройки MACD для M1.
Рисунок 2. Несколько вариантов настройки MACD для M1.

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

Настройка MACD для 5 минут

А на график M5, согласно ТС RSG, наносится MACD(21,34,1). В этом случае динамика котировок сглаживается быстрой EMA с периодом около 1,5 часа и медленной EMA с периодом около 3-х часов. Сигнальная линия в этом случае также не используется (период SMA установлен в 1).

Рисунок 3. Вариант настройки MACD для графика 5 минут в ТС RSG.
Рисунок 3. Вариант настройки MACD для графика 5 минут в ТС RSG.

Настройка МАСД для 1 час графика

Для этого таймфрейма можно использовать значения индикатора (верхнее подвальное окно на рис. 4), заданные по умолчанию (период быстрой EMA – 12, а медленной – 26). Соответственно, быстрая EMA производит усреднение котировок, взятых за половину суток, а медленная – чуть больше, чем за сутки. А усреднение их разности с помощью SMA производится с периодом 9 (т. е. около трети суток).

Рисунок 4. Настройка МАСД для графика 1 час по умолчанию (сверху) и для ТС Светофор (снизу).
Рисунок 4. Настройка МАСД для графика 1 час по умолчанию (сверху) и для ТС Светофор (снизу).

А вот для ТС Светофор МАСД для часового графика имеет следующие периоды (нижнее подвальное окно на рис. 4):

  • быстрой EMA – 24;
  • медленной EMA – 52;
  • сглаживающей SMA – 18.

Как видно, они в 2 раза больше, чем параметры по умолчанию, поэтому также кратны суточному интервалу.

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

  • для быстрой EMA – 3;
  • для медленной EMA – 6 или 7;
  • для SMA – 2.
Рисунок 5. Настройка MACD для H4 по умолчанию (верхнее подвальное окно) и для ТС Светофор (нижнее подвальное окно).
Рисунок 5. Настройка MACD для H4 по умолчанию (верхнее подвальное окно) и для ТС Светофор (нижнее подвальное окно).

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *