200 — скользящая средняя с таким и другими значениями (21, 50, 262) периода в днях

Движения котировки любых активов являются циклическими – интервалы повышения, понижения и стабильности регулярно сменяют друг друга. На отдельных финансовых инструментах наблюдается довольно точная одинаковость длительности этих интервалов, что позволяет использовать эту особенность в трейдинге. Например, скользящая средняя MA(200) присутствует в качестве аналитического компонента во многих торговых стратегиях.

Как правило, она устанавливается на дневной таймфрейм, поэтому ее расчет выполняется по ценам 200 дневных свечей. Это соответствует временному периоду в 200/5=40 недель, поскольку форекс-активы не торгуются в субботу и воскресенье (однако некоторые финансовые инструменты котируются и торгуются ежедневно, но этот вариант рассматривать не будем). А 40 недель это 280 дней (40*7) или 9 месяцев (3 квартала). Такой период позволяет выявлять тренды, длительность которых составляет от полугода до двух лет (на рис. 1 длительность цикла составляет 1,5 года). Подобные циклы наблюдаются у многих активов.
Рисунок 1. Скользящая средняя MA 200 на дневном таймфрейме на интервале в 4 года.
Рисунок 1. Скользящая средняя MA 200 на дневном таймфрейме на интервале в 4 года.

Таким образом, 200-дневная скользящая средняя – это инструмент для идентификации долгосрочных тенденций. Чаще всего она применяется как фильтр, указывая трейдеру, в каком направлении искать входы в рынок:

  1. при нахождении котировки под скользящей средней с периодом 200 следует рассматривать только продажи;
  2. если же 200-дневная скользящая средняя ниже котировки, то следует рассматривать только покупки.

На основе этих двух правил несложно прийти к выводу о том, что при периоде скользящей средней 200 дней она на D1-таймфрейме выполняет функции трендовой линии – сопротивления (в первом случае) или поддержки (во втором случае).

Рисунок 2. Скользящие средние с периодом 200 дней, построенные по разным методам.
Рисунок 2. Скользящие средние с периодом 200 дней, построенные по разным методам.
Нетрудно заметить, что для скользящей средней MA(200) не указывается метод. Его следует подбирать опытным путем, чтобы мувинг максимально точно соответствовал динамике котировки. Для одних активов он может быть простым, для других – экспоненциальным, для третьих – сглаженным, для четвертых – линейно-взвешенным. Например, на рис. 2 желтая кривая – это LWMA(200), а красная – SMA(200). Без труда можно убедиться в том, что LWMA(200) более точно отражает динамику как восходящего, так и нисходящего трендов (красными стрелками отмечены моменты тестирования мувингов котировкой). Также для 200-дневного мувинга подойдет метод Exponential.

Какие еще скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

На графиках котировок несложно выявить и другие циклы, длительность которых будет практически одинаковой и соответствовать определенным временным интервалам. Чаще всего они будут кратны неделям или месяцам. Рассмотрим самые часто используемые в торговых стратегиях периоды скользящих средних для дневного графика. Во всех следующих примерах будет использована та же часть графика, что и на рис. 2.

21-дневная скользящая средняя

Она соответствует месячному циклу, поэтому ее использование целесообразно в среднесрочных торговых стратегиях. Из-за довольно маленького по величине периода лучше всего использовать для этого мувинга метод Smoothed. В этом случае будет достигнута довольно высокая точность описания его траекторией ценовой динамики (рис. 3).

Рисунок 3. 21-дневная скользящая средняя на дневном графике – настройка ее заключается в выборе метода.
Рисунок 3. 21-дневная скользящая средняя на дневном графике – настройка ее заключается в выборе метода.

Таким образом, настройка скользящих средних для дневного таймфрейма при постоянном периоде заключается в подборе оптимального метода.

50-дневная скользящая средняя

Она приблизительно соответствует двум месяцам и для нее подходят методы Smoothed или Simple (на рис. 4 на график нанесен мувинг SmMA).

Рисунок 4. 50-дневная скользящая средняя для дневного графика.
Рисунок 4. 50-дневная скользящая средняя для дневного графика.
Проанализировав рисунки 3 и 4 можно сделать вывод о том, что восходящий тренд можно представить одним 50-дневным циклом (котировка два раза тестировала мувинг на коррекции) и двумя 21-дневными циклами (во время двух восходящих полуволн котировка тестировала мувинг в общей сложности 4 раза – по 2 раза на каждой полуволне).

Период 262 для скользящей средней

Он соответствует 52-м неделям или временному интервалу в 364 дня, т. е. ровно году. В этом она очень похожа на мувинг MA(200), поэтому для нее тоже подойдут взвешенные методы LinearWeighted и Exponential.

Рисунок 5. За трендовой динамикой этого актива скользящая средняя с 262-дневным периодом не успевает даже с методом Smoothed, поэтому использовать ее на дневном таймфрейме нецелесообразно.
Рисунок 5. За трендовой динамикой этого актива скользящая средняя с 262-дневным периодом не успевает даже с методом Smoothed, поэтому использовать ее на дневном таймфрейме нецелесообразно.

Однако скользящая средняя MA(262) подходит лишь для тех активов, у которых тренды развиваются довольно медленно. В качестве примера, на рис. 5 показана LWMA(262), которая не успевает за трендами – котировка не совершила ни одного тестирования.

Торговая стратегия на двух скользящих средних – 200- и 10-дневной

Медленная (200-дневная с методом Linear Weighted) в этом случае используется как фильтр – если она идентифицирует восходящий тренд, то совершаются только покупки, а при идентификации ею нисходящего тренда совершаются только продажи. Быстрый же мувинг (с периодом 10 и методом Smoothed) является генератором сигналов для открытия и закрытия позиций – если в течение 4-х свечей он растет (падает), то либо открывается длинная (короткая), либо закрывается короткая (длинная) позиция.
Рисунок 6. Пояснение для стратегии на скользящих средних с 200- и 10-дневным периодами.
Рисунок 6. Пояснение для стратегии на скользящих средних с 200- и 10-дневным периодами.

На рис. 6 красная кривая соответствует SmMA(10), а желтая – LWMA(200). Левые концы фиолетовых отрезков соответствуют моментам открытия позиций, а правые – закрытия. Первые два отрезка демонстрируют динамику длинных позиций (поскольку совершены на восходящем тренде, ведь котировка над желтой линией), а остальные – коротких (котировка в эти моменты под желтой линией, поэтому тренд нисходящий).

На восходящем тренде обе покупки принесли прибыль, а вот на нисходящем тренде прибыльной была только одна сделка (но все же трейдер остался в прибыли). Обусловлено это тем, что восходящий тренд сильный (крутой), а нисходящий слабый (пологий).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *