Market Change Cycles – фильтр для Стохастика

Расширив функции исходных аналитических алгоритмов, можно добиваться неожиданных и эффективных результатов. Например, в индикаторе Market Change Cycles (скачать для МТ4/скачать для МТ5), являющемся модификацией Стохастика, производится больше сравнительных операций, производимых между свечными ценами. Это позволило корректировать его показания в соответствии с рыночной волатильностью.

Лучший брокер

Работа с ним базируется на следующих принципах:

  • приближение осцилляторной линии к верхнему уровню означает сближение Стохастика с уровнем 100;
  • сближение осцилляторной линии к нижнему уровню означает приближение Стохастика к уровню 0.
Рисунок. Market Change Cycles на графике.
Рисунок. Market Change Cycles на графике.

Таким образом, его целесообразно использовать как фильтр для обычного Stochastic Oscillator. Стратегия в этом случае такая:

  • покупки по сигналам Стохастика совершаются в период, когда в верхнюю зону входят несколько последовательных столбцов;
  • а если несколько последовательных столбцов входят в нижнюю зону, то покупочные сигналы от Стохастика игнорируются.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *