Стакан заявок Оанда — онлайн анализ количества отложенных ордеров и открытых позиций

В категорию инструментов технического анализа входят алгоритмы, обрабатывающие не только ценовую динамику, но им прочие параметры рынка форекс. Например, может регулярно подсчитываться и отображаться количество каждого типа ордеров. Таким функционалом обладает функция от Оанда – стакан заявок, демонстрирующая относительное или абсолютное распределение торговых заявок от определенной группы трейдеров.

Оанда (Oanda) является брокером, через которого совершают сделки тысячи зарегистрированных у него трейдеров. Именно их торговые заявки и учитываются при расчете распределения ордеров. Экстраполировать результаты анализа размещенных ордеров трейдеров Оанда на остальных трейдеров можно, исходя из того, что их торговые стратегии и информационные источники в основном эквивалентны. Поэтому и торговые решения они принимают в большой степени сходные. Однако это утверждение справедливо лишь для высоколиквидных активов. В ином случае расхождения могут быть существенными.

Что рисует стакан заявок Оанда

Чтобы увидеть стакан заявок Оанда, необходимо перейти сюда. На этой странице по умолчанию отображаются два графика двухстороннего гистограммного типа (рис. 1):

  • на левом выводятся открытые заказы (неисполненные отложенные ордера);
  • на правом выводятся открытые позиции (исполненные ордера).
Рисунок 1. Визуализация стакана заявок Оанда.
Рисунок 1. Визуализация стакана заявок Оанда.

Все пространство каждого графика поделено осями на 4 сектора:

  • в правых секторах указывается количество ордеров на продажу;
  • в левых секторах указывается количество ордеров на покупку;
  • в верхних секторах отображаются ордера на более высокую цену, чем в текущий момент;
  • в нижних секторах отображаются ордера на более низкую цену, чем в текущий момент.
На горизонтальной оси отложены проценты, а по вертикальной (ее нулевой уровень является динамичным и соответствует текущей цене) – котировки. Таким образом, каждый столбец стакана Оанда показывает количество ордеров по данной цене относительно общего количества ордеров данного типа (ля левого графика – на исполненных, для правого графика – исполненных).

Таким образом, на левом графике отображаются (рис. 2):

  • в левом верхнем секторе (1) – отложенные ордера SellLimit;
  • в левом нижнем секторе (3) – отложенные ордера SellStop;
  • в правом верхнем секторе (2) – отложенные ордера BuyStop;
  • в правом нижнем секторе (4) – отложенные ордера BuyLimit.
Рисунок 2. Сектора графика открытых заказов стакана заявок Оанда.
Рисунок 2. Сектора графика открытых заказов стакана заявок Оанда.

А на правом графике отображаются:

  • в левом верхнем секторе (1) – прибыльные короткие позиции;
  • в левом нижнем секторе (3) – убыточные короткие позиции;
  • в правом верхнем секторе (2) – убыточные длинные позиции;
  • в правом нижнем секторе (4) – прибыльные длинные позиции.
Рисунок 3. Сектора графика открытых позиций стакана заявок Оанда.
Рисунок 3. Сектора графика открытых позиций стакана заявок Оанда.
Под двумя этими графиками располагается окно котировок, которое позволяет просматривать динамику стакана заявок в пределах 24 часов. При этом следует учитывать, что обновление стакана происходит с периодичностью 20 минут. Поэтому в течение суток будет сформировано около 70 стаканов заявок Оанда, которые и будут доступны трейдеру для просмотра.

Как может отображаться стакан Оанда

По умолчанию (т. е. при первом включении стакана Оанда онлайн) выбран режим «Без нарастающего итога», который показывает абсолютное распределение всех существующих в момент обновления стакана ордеров. Если же включить режим «Нарастающим итогом», то при каждом обновлении стакана будет происходить суммирование результатов всех стаканов за сутки. А при переходе в режим «Чистое значение» (рис. 4) будет находиться разность между количеством заявок из правой и левой частей, соответствующих конкретной цене (столбец с длиной, равной этой разности, будет рисоваться в той половине, в которой количество заявок по данной цене было больше).

Рисунок 4. Чистое значение стакана заявок Оанда.
Рисунок 4. Чистое значение стакана заявок Оанда.

Все эти режимы ориентированы на применение в определенных рыночных условиях. Например, стакан Оанда в чистом значении позволяет идентифицировать ценовые уровни, на которых наблюдается явное преобладание тех или иных заявок, что может использоваться для прогнозирования поведения котировки вблизи этих уровней.

Способы применения информации стакана Оанда

Стакан Оанда позволяет определить уровни:

  • на которых расположились СтопЛоссы и ТейкПрофиты совершенных сделок;
  • поддержки и сопротивления.
СтопЛоссы следует искать на левом графике вверху справа (для открытых коротких позиций) и внизу слева (для открытых длинных позиций) относительно пересечения его осей (ведь СтопЛосс, по сути, является отложенным СтопОрдером с тем же объемом, что и открытая сделка, но направленным противоположно ей). Если на определенном уровне выявлено скопление СтопОрдеров, то, вполне вероятно, что цена, достигнув его, совершит разворот и дальнейший импульсный рывок. Чем ближе к текущей цене находятся СтопЛоссы, тем выше вероятность их выбивания.

ТейкПрофиты (по сути, ТП является лимитным ордером с объемом, эквивалентным открытой сделке, но направленным в противоположную сторону) можно найти на левом графике:

  • для открытых коротких позиций – вверху слева;
  • для открытых длинных позиций – внизу справа.

Достигнув ценового уровня со скоплением ТейкПрофитов, цена часто преодолевает его и продолжает движение в прежнем направлении.

Рисунок 5. Скопления убыточных сделок на стакане Оанда.
Рисунок 5. Скопления убыточных сделок на стакане Оанда.
Стакан Оанда с открытыми позициями позволяет определить вероятные уровни разворота. Обычно им соответствуют скопления убыточных позиций (слева внизу и справа вверху), поскольку трейдеры, находящиеся в убытке стремятся закрыться хотя бы в безубытке (массовое закрытие бывших убыточных сделок толкает цены обратно). В примере на рис. 5 цене проще двинуться вниз, поскольку там меньше убыточных ордеров.

Стакан Oanda Mini

Эта версия была разработана специалистами SharkFX и расположена на их сайте здесь. Она полностью дублирует функционал стакана Оанда онлайн и рассчитывает уровни:

  • усредненного объема (MV);
  • перекупленности/перепроданности (OB/OS);
  • сопротивления/поддержки (SR);
  • притягивания (GR).
Рисунок 6. Визуализация стакана Mini Oanda.
Рисунок 6. Визуализация стакана Mini Oanda.

Уровень усредненного объема указывает на текущий тренд:

  • растущий – если котировка над MV;
  • падающий – если котировка под MV.

Остальные уровни могут использоваться для оценки целесообразности входа в рынок определенной позицией:

  • продажа рекомендуется, если котировка приближается сверху к OB или SR и одновременно находится выше GR;
  • покупка рекомендуется, если котировка приближается снизу к OS или SR и одновременно находится ниже GR.

Mini Oanda показывает и общее процентное соотношение ордеров для каждого графика (открываться лучше в направлении меньшего количества ордеров) и процентное соотношение между трейдерами в прибыли и в убытке (открываться лучше при исле трейдеров в прибыли 40+%).

Стакан Оанда для МТ4

Если проводить анализ в браузере, а торговать в МетаТрейдере неудобно, то можно воспользоваться индикатором Oanda для MT4 (скачать). Его гистограмма распределения ордеров будет отображена (рис. 7) непосредственно на графике котировок (в масштабе вертикальной ценовой оси).

Рисунок 7. Визуализация стакана Оанда в МТ4.
Рисунок 7. Визуализация стакана Оанда в МТ4.

Трейдер может настраивать в этом индикаторе время брокера, параметры визуализации и необходимость звукового оповещения при обновлении.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *