Pan Prizma convergence divergence — эффективная модификация MACD

Разнонаправленные движения изменяющейся во времени величины и значений функции от нее часто указывает на то, что данная величина в ближайшем будущем изменить направление своего изменения. Такие признаки называются дивергенциями и конвергенциями и широко используются при анализе цен рынка форекс различными индикаторами (например, MACD). Рассматриваемый в этой статье индикатор Pan Prizma облегчает идентификацию таких расхождений между ценовой и индикаторной динамикой.

Divergence и Convergence в Pan Prizma

В общем случае состояние дивергенции (схождения) возникает когда:

  1. последовательные минимумы цены понижаются при не понижающихся (повышающихся или находящихся на одном уровне) и соответствующих им минимумах индикатора (рис. 1);
  2. последовательные минимумы цены находятся на одном уровне при повышающихся и соответствующих им минимумах индикатора.
Рисунок 1. Состояние дивергенции у индикатора Prisma Pan.
Рисунок 1. Состояние дивергенции у индикатора Prisma Pan.

А состояние конвергенция (схождение) возникает когда:

  1. последовательные максимумы цены повышаются при не повышающихся (находящихся на одном уровне или понижающихся) и соответствующих им максимумах индикатора (рис. 2);
  2. последовательные максимумы цены находятся на одном уровне при понижающихся и соответствующих им максимумах индикатора.
Рисунок 2. Состояние Convergence и индикатора Pan Prizma.
Рисунок 2. Состояние Convergence и индикатора Pan Prizma.

Чаще всего состояния дивергенции и конвергенции идентифицируются у индикаторов, относящихся к категории осцилляторов. В индикаторе Prisma Pan (это альтернативное название описываемого аналитического инструмента) в качестве такого осциллятора использован MACD, рассчитывающийся как разность между двумя EMA с неодинаковыми расчетными периодами.

Как работает индикатор Pan Prizma

Сначала необходимо его скачать, а затем поместить в папку MQL/Indicators, находящуюся в каталоге данных торгового терминала (доступ к нему предусмотрен из меню «Файл»). После этого можно либо перезапустить MetaTrader 4, либо обновить окно «Навигатор» и индикатор станет доступным для установки на любой график котировок. После установки под окном графика сформируется подвальное окно, в котором будут отображены 3 кривые (две синие, тесно переплетающиеся между собой, и одна красная) и одна серая гистограмма.

Все они колеблются вокруг нулевого уровня. При этом гистограмма Prisma Pan соответствует разности двух разнопериодных EMA, а красная кривая – сигнальной кривой (как в классическом MACD). Однако метод их вычисления существенно модифицирован. В частности, скользящие средние вычисляются по полиномиальным выражениям 4-ой степени, после чего полученные результаты экстраполируются полиномиальным выражением 2-ой степени.

Эта методика математически имитирует такой эффект, как разложение светового потока на составляющие при помощи призмы (эта особенность отражена в названии индикатора). В результате кривые MACD как бы раскладываются на несколько гармонических компонентов, которые впоследствии обрабатываются независимо друг от друга. Такой способ расчета обеспечивает повышение гладкости строящихся по рассчитанным значениям кривых, усиливает их инерционность и ритмичность, а также позволяет регулировать длительность запаздывания/опережения.

Такие свойства индикатора Pan Prizma делают его более эффективным в применении, по сравнению в обычным MACD, и обеспечивают расширение функциональных возможностей при комбинировании с другими инструментами теханализа.

Параметры индикатора Pan Prizma и их настройка (рис. 3)

  • base – длительность (в свечах) интервала, цены которого используются в расчете текущих значений индикатора;
  • Multiplikator – старший коэффициент полиномиального экстраполирующего выражения 2-ой степени;
  • Signal_SMA_Period – период расчета сигнальной кривой.
Рисунок 3. Изменяемые входные параметры Pan Prizma convergence divergence.
Рисунок 3. Изменяемые входные параметры Pan Prizma convergence divergence.

При помощи переменной Multiplikator обеспечивается регулирование величины сдвига гистограммы относительно цены. Поэтому его подбором можно компенсировать запаздывание или опережение индикатора по отношению к цене. Остальные два параметра существенно влияния на результаты расчета не оказывают.

Применение Prisma Pan

Поскольку его основой является MACD, который не рассчитан на использование на флете, то и Pan Prizma будет эффективным исключительно во время выраженного тренда или повышенной волатильности рынка. При этом его основными сигналами следует считать не дивергенции с конвергенциями, которые возникают довольно редко (только в конце трендов и то, не каждых), а пересечения серой гистограммы нулевого уровня:

  • если пересечение произошло в направлении сверху вниз, то это сигнал к продаже;
  • если направление пересечения снизу вверх, то это сигнал в покупке.

Рассмотрим применение этих сигналов Pan Prizma convergence divergence в реальных условиях.

Прибыльная длинная сделка показана на рис. 4. Через свечу, на которой гистограмма индикатора пересекла 0-ой уровень снизу вверх, проведена красная прямая. После ее закрытия актив был куплен. Через три свечи цена выросла до последнего локального максимума, на уровне которого можно было размещать ТейкПрофит.

Рисунок 4. Покупка, совершенная при пересечении гистограммой Pan Prizma 0-го уровня снизу вверх, принесшая прибыль.
Рисунок 4. Покупка, совершенная при пересечении гистограммой Pan Prizma 0-го уровня снизу вверх, принесшая прибыль.

На рис. 5 показана прибыльная короткая позиция. Пересечение гистограммой индикатора 0-го уровня сверху вниз произошло на свече, отмеченной красной прямой. Открытая после ее закрытия короткая позиция закрывается с прибылью уже через свечу.

Рисунок 5. Прибыльная продажа, совершенная при пересечении 0-го уровня гистограммой Pan Prizma сверху вниз.
Рисунок 5. Прибыльная продажа, совершенная при пересечении 0-го уровня гистограммой Pan Prizma сверху вниз.

Недостатком индикатора Pan Prizma convergence divergence является множество ложных сигналов во время отсутствия явно выраженной ценовой динамики на рынке. Такой пример изображен на рис. 6. Первый сигнал на покупку, появившийся после завершения нисходящего тренда был прибыльным. Однако за этим трендом последовала коррекция, в течение которой были сформированы еще два сигнала (один на продажу, другой на покупку), которые оказались убыточными (они закрылись по СтопЛоссам). Если бы эта коррекция оказалась более продолжительной, то таких убыточных сделок могло быть больше.

Рисунок 6. Соотношение истинных и ложных сигналов индикатора Pan Prizma при боковом движении цены.
Рисунок 6. Соотношение истинных и ложных сигналов индикатора Pan Prizma при боковом движении цены.
Таким образом, несмотря на эффективность индикатора Pan Prizma, использовать только его в торговой стратегии было бы неразумно. Лучше всего в дополнение к нему применять индикатор способный идентифицировать тренд (во время него следует открывать сделки только в его направлении) и флет (во время него торговать не следует).
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (6Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *