В динамике котировки часто наблюдаются закономерности, представляющие собой повторяющиеся комбинации из нескольких последовательных движений между уровнями поддержки и сопротивления. Все они объединены термином паттерны и в определенных условиях отрабатываются очень точно. Среди всего их множества существуют так называемые паттерны Мюррея, базирующиеся на одноименной уровневой разметке ценового графика.
Для формирования такой разметки необходимо определить на временном интервале максимальный и минимальный уровни котировки, значения которых становятся граничными. Далее этот ценовой диапазон делится на 8 одинаковых по ширине зон, в результате чего внутри него через равные расстояния располагаются еще 7 уровней. Вручную выполнить такую разметку непросто и небыстро, поэтому был создан специальный индикатор Murrey Math. В соответствии со значениями входных параметров (расчетного периода, единичного временного отрезка, смещения и т. д.) он автоматически рассчитывает все 9 основных уровней, а также 4 вспомогательных, рисует их на графике заданным цветом и подписывает.
Все паттерны Мюррея
Нанеся такую уровневую разметку на различные участки графика актива, можно заметить, что часто котировка совершает очень схожие между собой перемещения между несколькими уровнями. Например, две зеркальные комбинации 0-4-1-8 и 8-4-7-0 часто возникают, соответственно, на бычьем и медвежьем тренде Они представляют собой направленную динамику во всем ценовом диапазоне (между уровнями 0 и 8) с одним откатом на его треть. Данный паттерн используется следующим образом:
- если котировка от 0 дошла до 4, то над 1 размещается отложенный ордер на покупку (СтопЛосс под 0 и ТейкПрофит под 8);
- если котировка от 8 дошла до 4, то под 7 размещается отложенный ордер на продажу (СтопЛосс над 8 и ТейкПрофит над 0).
Другой пример часто возникающих паттернов (они также являются зеркальными по отношению друг к другу) – 0-3-1-4 и 8-5-7-4. Они формируются на тренде (соответственно, на восходящем и нисходящем) и являются признаком его ослабления. На рис. 1 изображен паттерна 8-5-7-4:
- голубой крестик показывает отбой вниз от 8;
- зеленый крестик показывает разворот вверх от 5;
- желтый крестик показывает отскок вниз от 7;
- синим крестиком обозначено достижение 4.
Указанные 4 паттерна обладают сходством – после роста от 0 (падения от 8) котировка возвращается к 1 (7). Поэтому, после прохождения котировкой расстояния от 0 до 3 (от 8 до 5) можно сразу устанавливать отложенный ордер на покупку на 1 (на продажу на 7) со СтопЛоссом под 0 (над 8) и ТейкПрофитом под 4 (над 4). Если котировка развернулась на 3 или 5, то отложенные ордера остаются без изменения. Если же она двинулась дальше и развернулась на 4, то изменяется цель установленного отложенного ордера:
- на покупку – переносится под 8;
- на продажу – размещается над 0.
Перечисленные паттерны являются наиболее часто идентифицируемыми и хорошо отрабатываемыми. Среди других паттернов Мюррея можно выделить:
- движение от 8 (0) до +1 (-1) и обратно к 8 (0) – это коррекция после пробоя крайнего уровня Мюррея, следом за которой котировка может направиться в любую сторону (на рис. 3 паттерн 0-(-1)-0 выделен красным прямоугольником);
- 8-6-2 или 0-2-6 – на 6 или 2 котировка замедляется (на рис. 2 этот участок на уровне 6 выделен красным прямоугольником) и некоторое время движется вбок, не пересекая соседние уровни 7 и 5 или 3 и 1;
- движение от 0 (8) до 2 (6) и затем до -2 (+2).
Паттерны Мюррея «Схождение уровней»
Выход котировки за пределы ценового интервала, ограниченного уровнями +2 и -2, приводит к необходимости пересчета уровней Мюррея. Сформированная при этом новая разметка может различаться шириной зон, что используется в паттерне, называющемся «Схождение уровней». Он используется для оценки изменения волатильности динамики актива:
- если в новой разметке зоны шире, то волатильность увеличилась;
- если в новой разметке зоны уже, то волатильность уменьшилась.
