Скользящая средняя простая SMA – формула метода, примеры ее производных и использование для выравнивания

На любом динамическом рынке (форекс является именно таким) постоянно действуют определенные тенденции, длящиеся различное количество времени. Для трейдера основной задачей является определение начала и конца таких трендов, а также их направления. Для этого может использоваться простая скользящая средняя – самый простейший инструмент исследования временных рядов.

Рисунок 1. Вот по такой формуле простое скользящее среднее показывает текущую тенденцию.
Рисунок 1. Вот по такой формуле простое скользящее среднее показывает текущую тенденцию.
Ее функция заключается в замене значений временного ряда котировок расчетными уровнями, величины которых характеризуются меньшим уровнем колебаний. Такой способ обеспечивает четкое выявление тенденции развития, позволяя сгладить как периодические, так и случайные колебания. Формула простой скользящей средней (рис. 1) представляется собой сумму всех значений временного ряда (Xi), деленную на их количество (n). При этом количество используемых значений задается во входных параметрах и называется периодом (т. е. в формуле n является периодом мувинга).
Рисунок 2. Местонахождение индикатора простого скользящего среднего в МТ4.
Рисунок 2. Местонахождение индикатора простого скользящего среднего в МТ4.

Чтобы установить на график простую скользящую среднюю в МТ4, необходимо открыть меню «Вставка» и перейти в нем по следующим выпадающим подменю «Индикаторы»-«Трендовые» (рис. 2). В последнем открывшемся списке выбирается пункт «Moving Average», что приводит к открытию настроечного окна индикатора (рис. 3).

Рисунок 3. Окно настройки, в котором надо выбрать метод простой скользящей средней.
Рисунок 3. Окно настройки, в котором надо выбрать метод простой скользящей средней.

В нем надо задать метод простого скользящего среднего, которому соответствует значение Simple (поэтому и аббревиатура простой скользящей средней – SMA от выражения Simple Moving Average). Его надо выбрать в поле «Метод MA». Затем задаются период, сдвиг, цена и стиль мувинга, после чего кликается ОК и мувинг отображается на графике.

Рисунок 4. Скачать простую скользящую среднюю SMA – единственный способ ознакомиться с ее кодом и при необходимости внести в него изменения.
Рисунок 4. Скачать простую скользящую среднюю SMA – единственный способ ознакомиться с ее кодом и при необходимости внести в него изменения.
Следует отметить, что встроенный в терминал индикатор Moving Average является скомпилированным. Т. е. его файл имеет расширение ex4 и увидеть его исходный алгоритм на MQL4 (язык программирования для МетаТрейдер 4) не представляется возможным. Если же у вас есть необходимость в обладании исходным кодом этого индикатора, то мы предлагаем скачать простую скользящую среднюю SMA. Полученный файл надо поместить в папку MQL4/Indicators, после чего окно Навигатор обновляется через контекстное меню, а затем вызывается контекстное меню нового скользящего среднего (он находится в пользовательских индикаторах и называется moving_averages), в котором выбирается команда «Изменить» (рис. 4).
Рисунок 5. Исходный код простого скользящего среднего SMA.
Рисунок 5. Исходный код простого скользящего среднего SMA.

В результате открывается редактор MetaEditor, в котором в строках 72÷94 и будет код простого мувинга (рис. 5).

Что показывает простое скользящее среднее

Их основная функция – вычисление и демонстрация среднего значения котировки за временной интервал заданной длительности. Используется для этого формула математического усреднения числовой последовательности, показанная на рис. 1 (ее алгоритм на языке MQL4 показан на рис. 5). Такое усреднение приводит к сглаживанию периодических колебаний и единичных импульсов.
Рисунок 6. При использовании простой скользящей средней выравнивание временного ряда практически полностью происходит при периоде индикатора равном периоду колебаний.
Рисунок 6. При использовании простой скользящей средней выравнивание временного ряда практически полностью происходит при периоде индикатора равном периоду колебаний.

Рассмотрим в качестве примера график на рис. 6. На нем показаны несколько колебаний с периодичностью около 15. Белая кривая – это SMA(15), а желтая – SMA(7). Таким образом, периодические колебания практически полностью устраняются, если период индикатора задается не меньше средней периодичности колебаний. Например, на рис. 6 выравнивание при использовании простой скользящей средней с периодом 15 (белого цвета) демонстрирует боковой тренд, поскольку она движется практически горизонтально.

Простая скользящая средняя и ее производные

На основе сглаживающих формул мувингов созданы разнообразные производные индикаторы, о некоторых из которых мы уже рассказывали:

В них метод расчета задается в переменных, содержащих слово Mode или Method (как правило, для задания расчета производной простой скользящей средней данной переменной присваивается значение 0). В качестве еще одного примера простой скользящей средней, полученной преобразованием исходной формулы, рассмотрим индикатор MA Level (скачать). У него есть три входных параметра и, чтобы получить именно простую скользящую среднюю, надо переменной method_ma (рис. 7) присвоить значение 0. Две другие переменную задают период (period) и цену для расчета (ap_price).

Рисунок 7. Настроечное окно производной простой скользящей средней MA Level.
Рисунок 7. Настроечное окно производной простой скользящей средней MA Level.

Особенность этой производной простой скользящей средней является отображение ее кривой в подвальном окне (рис. 8), что характерно для осцилляторов. Таким образом, с ее помощью определяется не тренд, а состояния перекупленности и перепроданности. Для сравнения на график установлена и SMA (желтая кривая) с таким же периодом, как и у MA Level. Хорошо заметно, ее довольно сильное запаздывание, в то время как производная простой скользящей средней является опережающей.

Рисунок 8. Пример производной простой скользящей средней MA Level, отображающейся в подвальном окне.
Рисунок 8. Пример производной простой скользящей средней MA Level, отображающейся в подвальном окне.

На простой скользящей средней и ее производной можно MA Level построить и полноценную торговую стратегию. Открывать короткие позиции следует при нахождении MA Level в перекупленности, а SMA под ценой. Длинные позиции открываются при нахождении MA Level в перепроданности, а SMA над ценой. А СтопЛосс и ТейкПрофит рассчитываются в зависимости от волатильности рынка.

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *