Усреднение числовой последовательности является одним из методов математического анализа, позволяющим выявить в ней определенные закономерности. Альтернативное название такого аналитического метода – сглаживание, и выполняться оно может не только над исходными значениями исследуемой последовательности, но и над усредненными результатами. По такому принципу работает алгоритм сглаженной скользящей средней, метод которой называется Smoothed.
Рисунок 1. Скользящая средняя сглаженная устанавливается на график при значении переменной «Метод MA» Smoothed.
Именно такое значение и нужно присвоить переменной «Метод MA» (рис. 1) в настройках индикатора Moving Average, чтобы в результате на графике отобразилось сглаженное скользящее среднее. Полное название этого инструмента технического Smoothed Moving Average, а его аббревиатура – SmMA.
Основное назначение подобное сглаживание скользящим средним котировки заключается в улучшенной фильтрации нерегулярных ценовых импульсов, считающихся шумом. В результате улучшается распознавание тренда и становится боле достоверным определение его силы и направления. Необходима подобная функция исключительно для долгосрочных торговых стратегий, которые применяются на активах, не подверженных сильной волатильности.
Торговая стратегия в этом случае используется следующая:
длинная позиция открывается, если котировка пересекает SmMA вверх;
короткая позиция открывается при пересечении котировкой SmMA вниз.
Рисунок 2. Пояснение для торговой стратегии на сглаженном скользящем среднем при пересечении с ценой.
Пример показан на рис. 2. SmMA отображена белой линией. Фиолетовые отрезки демонстрируют динамику прибыльных сделок, а желтые – убыточных. Таким образом, на затяжных трендах, которые характерны для длинных таймфреймов (в примере на рис. 2 – это W1), трейдинг на пересечении котировки с SmMA является прибыльным.
Рисунок 3. Использование сглаживания скользящей средней Smoothed для формирования поддержки и сопротивления.
Также можно использовать сглаженное скользящее среднее как динамическое сопротивление и поддержку. Например, на рис. 3 показан фрагмент графика, на котором сначала развивается восходящий тренд, а затем нисходящий. Восходящий тренд состоит из четырех волн, минимумы между которыми тестируют сглаженную скользящую среднюю, являющуюся в этом случае поддержкой, с ложным пробоем три раза (эти моменты отмечены первыми тремя левыми красными прямоугольниками). Затем происходит пробой SmMA (этот момент отмечен голубым кругом), после чего мувинг становится сопротивлением и тестируется с пробоем в момент, отмеченный самым правым красным прямоугольником.
Рисунок 4. Сглаживание скользящим средним Smoothed является хорошим фильтром бокового тренда, даже имеющего высокую волатильность.
Низкая чувствительность к ценовым импульсам делает сглаживание скользящей средней типа Smoothed хорошим идентификатором бокового тренда. Его признаком является низкий наклон линии мувинга к горизонтали. Например, на рис. 4 показан график, на котором завершается восходящий тренд (белая линия мувинга растет), а затем котировка переходит в боковой тренд (динамика белой линии становится почти горизонтальной). При этом визуально этот боковой тренд определить довольно сложно, поскольку котировка имеет довольно высокую волатильность.
