Сигналы индикатора MACD — описание всех используемых трейдерами

Разность между скользящими средними, вычисленными с различными периодами, позволяет объективно оценить степень изменения цены на краткосрочном периоде по отношению к среднесрочному периоду. Высокая эффективность такого метода анализа обусловила создание универсального специального инструмента, позволяющего выполнять комплексный анализ рыночной ситуации. Рассмотрим подробнее описание сигналов MACD – именно так и называется индикатор, рассчитываемый вычитанием из значений одного мувинга (быстрого) соответствующих значений другого мувинга (медленного).

Отображаются полученные таким расчетом данные в виде гистограммы, вершины столбцов которой располагаются выше (если вычитаемый мувинг меньше уменьшаемого мувинга) или ниже (если вычитаемый мувинг больше уменьшаемого мувинга) нулевого (когда уменьшаемый и вычитаемый мувинги равны) уровня. Дополнительно по кривой, образованной вершинами гистограммных столбцов, рассчитывается еще один мувинг, рисующийся линией, называющейся сигнальной.

Для расчета MACD трейдеру необходимо задать 3 расчетных периода – для быстрого, медленного и сигнального мувинга. Чтобы индикатор давал адекватные результаты, не рекомендуется:

  • для периодов быстрого и медленного мувингов выбирать значения, различающиеся более чем в 3 раза;
  • период сигнального мувинга выбирать больше, чем период быстрого мувинга.

Кроме того, периоды быстрого и медленного мувингов должны с высокой точностью быть кратными количеству свечей между соседними локальными экстремумами, образуемыми в данной рыночной ситуации.

В рассматриваемых ниже примерах будет использован MACD со стандартными настройками.

Сигналы индикатора MACD

Исходя из способа визуализации его расчетов, можно выделить следующие типы торговых сигналов:

  1. положение столбцов гистограммы относительно 0-го уровня;
  2. положение сигнальной линии относительно 0-го уровня;
  3. положение столбца гистограммы относительно предыдущего столбца;
  4. положение сигнальной линии относительно вершин столбцов гистограммы;
  5. обновление гистограммой максимальных или минимальных значений на определенном временном промежутке;
  6. разная направленность динамики котировки и столбцов гистограммы (дивергенция).

Подробно останавливаться на дивергенции не будем – исчерпывающая статья по этой теме размещена здесь. Стоит лишь отметить, что это один из самых сильных сигналов MACD.

Положение гистограммных столбцов и сигнальной линии относительно 0-го уровня

Эти сигналы рассмотрены в одном разделе из-за высокой степени их сходства (различие заключается лишь в том, что сигнальная линия пересекает 0-ой уровень на несколько периодов позже, чем гистограмма). В общем случае, если гистограмма (сигнальная линия):

  • выше 0-го уровня, то на рынке восходящий тренд;
  • ниже 0-го уровня, то на рынке нисходящий тренд.

Из этого следует, что момент пересечения гистограммой (сигнальной линией) 0-го уровня обозначает разворот тренда.

Рисунок 1. Сигналы MACD как пересечение с 0-ым уровнем гистограммы или сигнальной линии.
Рисунок 1. Сигналы MACD как пересечение с 0-ым уровнем гистограммы или сигнальной линии.

На рис. 1 моменты пересечения гистограммой (сигнальной линией) 0-го уровня:

  • сверху – отмечены жирными (тонкими) красными вертикалями, что указывает на начало нисходящего тренда, т. е. на разворот котировки вниз;
  • снизу – отмечены жирными (тонкими) желтыми вертикалями, что указывает на начало восходящего тренда, т. е. на разворот котировки вверх.

Хорошо видно, что между моментами пересечения 0-го уровня гистограммой и сигнальной линией находится всего 2÷4 свечи.

Голубыми отрезками (являются аналогами трендовых линий) соединены значения котировки в моменты разворота тренда по MACD. Во всех случаях, кроме явного флета (4-ый участок слева), цена располагалась:

  • ниже трендовой линии на участке с нисходящим трендом;
  • выше трендовой линии на участке с восходящим трендом.

Таким образом положение гистограммы или сигнальной линии можно использовать в качестве трендового сигнала MACD.

Взаимное положение соседних гистограммных столбцов

Если вершина текущего столбца выше (ниже), чем предыдущего, то это сигнал MACD, указывающий на рост (падение) котировки. Т. е. вершина на гистограмме (когда рост вершин столбцов сменяется падением) обозначает начало нисходящего тренда, а впадина (когда падение вершин столбцов сменяется ростом) – восходящего тренда.

Удобнее всего вершины и впадины определять не по гистограмме, а по сигнальной линии, из-за ее сглаженности. При этом возникает некоторая задержка сигнала, которую следует учитывать при анализе.

Рисунок 2. Сигналы индикатора MACD как относительное расположение вершин столбцов гистограммы относительно друг друга.
Рисунок 2. Сигналы индикатора MACD как относительное расположение вершин столбцов гистограммы относительно друг друга.

На рис. 2 красные вертикали проведены через вершины сигнальной линии, обозначая начало падения котировки, а желтые вертикали – через впадины, обозначая начало роста котировки. Проанализировав динамику трендовых линий (голубые отрезки), можно сделать вывод, что данный сигнал MACD менее достоверный, чем описанный в предыдущем разделе.

Положение сигнальной линии относительно вершин столбцов гистограммы

Если вершина столбца гистограммы находится под (над) сигнальной линией, то это сигнал индикатора MACD о падении котировки. Легко заметить, что графическая разметка, приведенная на рис. 2, очень точно описывает и этот тип сигнала. Поэтому все сказанное в предыдущем разделе в полной мере относится и к данному сигналу MACD.

Обновление гистограммных экстремумов

Этот сигнал индикатора MACD трактуется так же, как и для осцилляторов:

  • если обновился максимум, то на рынке перекупленность, поэтому рекомендуется продажа;
  • если обновился минимум, то на рынке перепроданность, поэтому рекомендуется покупка.

Обновлением считается более высокое положение максимума или более низкое положение минимума относительно нескольких предыдущих (обычно двух или трех), соответственно, максимумов или минимумов.

Рисунок 3. Описание сигналов MACD, заключающихся в обновлении экстремумов гистограммы.
Рисунок 3. Описание сигналов MACD, заключающихся в обновлении экстремумов гистограммы.

В примере на рис. 3 красными вертикалями обозначены моменты обновления максимумов, а желтыми – минимумов. Во всех случаях после желтых вертикалей цена демонстрировала прогнозируемый рост (либо сразу, либо после незначительного падения). Аналогично и после красных вертикалей котировка демонстрировала прогнозируемое падение, который начинался либо сразу, либо спустя незначительный рост.

Заключение

Индикатор MACD генерирует несколько типов торговых сигналов, которые могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Кроме того, несколько входных параметров позволяют задать режим анализа, оптимальный для различных рыночных условий.

Это сделало MACD одним из популярных компонентов множества торговых стратегий (например, RSI+MACD и Stochastic+MACD), а также поспособствовало созданию его всевозможных модификаций:

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *