Оглавление. Жми для простмотра
Разность между скользящими средними, вычисленными с различными периодами, позволяет объективно оценить степень изменения цены на краткосрочном периоде по отношению к среднесрочному периоду. Высокая эффективность такого метода анализа обусловила создание универсального специального инструмента, позволяющего выполнять комплексный анализ рыночной ситуации. Рассмотрим подробнее описание сигналов MACD – именно так и называется индикатор, рассчитываемый вычитанием из значений одного мувинга (быстрого) соответствующих значений другого мувинга (медленного).
Отображаются полученные таким расчетом данные в виде гистограммы, вершины столбцов которой располагаются выше (если вычитаемый мувинг меньше уменьшаемого мувинга) или ниже (если вычитаемый мувинг больше уменьшаемого мувинга) нулевого (когда уменьшаемый и вычитаемый мувинги равны) уровня. Дополнительно по кривой, образованной вершинами гистограммных столбцов, рассчитывается еще один мувинг, рисующийся линией, называющейся сигнальной.
- для периодов быстрого и медленного мувингов выбирать значения, различающиеся более чем в 3 раза;
- период сигнального мувинга выбирать больше, чем период быстрого мувинга.
Кроме того, периоды быстрого и медленного мувингов должны с высокой точностью быть кратными количеству свечей между соседними локальными экстремумами, образуемыми в данной рыночной ситуации.
В рассматриваемых ниже примерах будет использован MACD со стандартными настройками.
Сигналы индикатора MACD
- положение столбцов гистограммы относительно 0-го уровня;
- положение сигнальной линии относительно 0-го уровня;
- положение столбца гистограммы относительно предыдущего столбца;
- положение сигнальной линии относительно вершин столбцов гистограммы;
- обновление гистограммой максимальных или минимальных значений на определенном временном промежутке;
- разная направленность динамики котировки и столбцов гистограммы (дивергенция).
Подробно останавливаться на дивергенции не будем – исчерпывающая статья по этой теме размещена здесь. Стоит лишь отметить, что это один из самых сильных сигналов MACD.
Положение гистограммных столбцов и сигнальной линии относительно 0-го уровня
- выше 0-го уровня, то на рынке восходящий тренд;
- ниже 0-го уровня, то на рынке нисходящий тренд.
Из этого следует, что момент пересечения гистограммой (сигнальной линией) 0-го уровня обозначает разворот тренда.
На рис. 1 моменты пересечения гистограммой (сигнальной линией) 0-го уровня:
- сверху – отмечены жирными (тонкими) красными вертикалями, что указывает на начало нисходящего тренда, т. е. на разворот котировки вниз;
- снизу – отмечены жирными (тонкими) желтыми вертикалями, что указывает на начало восходящего тренда, т. е. на разворот котировки вверх.
Хорошо видно, что между моментами пересечения 0-го уровня гистограммой и сигнальной линией находится всего 2÷4 свечи.
Голубыми отрезками (являются аналогами трендовых линий) соединены значения котировки в моменты разворота тренда по MACD. Во всех случаях, кроме явного флета (4-ый участок слева), цена располагалась:
- ниже трендовой линии на участке с нисходящим трендом;
- выше трендовой линии на участке с восходящим трендом.
Таким образом положение гистограммы или сигнальной линии можно использовать в качестве трендового сигнала MACD.
Взаимное положение соседних гистограммных столбцов
Удобнее всего вершины и впадины определять не по гистограмме, а по сигнальной линии, из-за ее сглаженности. При этом возникает некоторая задержка сигнала, которую следует учитывать при анализе.
На рис. 2 красные вертикали проведены через вершины сигнальной линии, обозначая начало падения котировки, а желтые вертикали – через впадины, обозначая начало роста котировки. Проанализировав динамику трендовых линий (голубые отрезки), можно сделать вывод, что данный сигнал MACD менее достоверный, чем описанный в предыдущем разделе.
Положение сигнальной линии относительно вершин столбцов гистограммы
Если вершина столбца гистограммы находится под (над) сигнальной линией, то это сигнал индикатора MACD о падении котировки. Легко заметить, что графическая разметка, приведенная на рис. 2, очень точно описывает и этот тип сигнала. Поэтому все сказанное в предыдущем разделе в полной мере относится и к данному сигналу MACD.
Обновление гистограммных экстремумов
- если обновился максимум, то на рынке перекупленность, поэтому рекомендуется продажа;
- если обновился минимум, то на рынке перепроданность, поэтому рекомендуется покупка.
Обновлением считается более высокое положение максимума или более низкое положение минимума относительно нескольких предыдущих (обычно двух или трех), соответственно, максимумов или минимумов.
В примере на рис. 3 красными вертикалями обозначены моменты обновления максимумов, а желтыми – минимумов. Во всех случаях после желтых вертикалей цена демонстрировала прогнозируемый рост (либо сразу, либо после незначительного падения). Аналогично и после красных вертикалей котировка демонстрировала прогнозируемое падение, который начинался либо сразу, либо спустя незначительный рост.
Заключение
Индикатор MACD генерирует несколько типов торговых сигналов, которые могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Кроме того, несколько входных параметров позволяют задать режим анализа, оптимальный для различных рыночных условий.