Индикатор ADX относится к категории трендовых, показывая трейдеру, в каком направлении происходит изменение котировки. Это очень важная информация, на основании которой делаются определенные выводы, позволяющие заключать прибыльные сделки на финансовых рынках. Поэтому стратегии ADX предполагают открытие позиций в направлении текущей ценовой тенденции, обеспечивая получение дохода от большей части тренда.
В составе торговых стратегий используются следующие сигналы (по одному или в комплексе) индикатора ADX:
- пересечения кривых
- относительное движение кривых ±DI;
- положение основной кривой.
Кривая +DI демонстрирует силу быков, а кривая -DI – медведей. Поэтому, если +DI пересечет -DI вверх, то это означает потенциал роста котировки, а если +DI пересечет –DI вниз, то это признак потенциала падения котировки. Кроме того, если:
- +DI находится сверху и приближается к -DI, то рост котировки ослабевает;
- +DI находится снизу и сближается с -DI, то ослабевает падение котировки;
- +DI находится сверху и отдаляется от -DI, то рост котировки ускоряется;
- +DI находится снизу и отдаляется от -DI, то ускоряется падение котировки.
Применение ADX в торговых стратегиях заключается в анализе одного или нескольких описанных сигналов. При этом необходимо использовать хотя бы один технический или фундаментальный фактор, подтверждающий или опровергающий их.
Стратегия ADX 50
Также необходимо на 4-часовой таймфрейм установить RSI. Этот осциллятор используется для выявления состояний перекупленности и перепроданности. При этом перекупленность указывает на вероятность ослабления покупок, вследствие чего восходящий тренд замедляется и иногда разворачивается. А перепроданность – это признак ослабления продаж, что приводит к замедлению, а иногда и развороту нисходящего тренда. А на высокую вероятность возникновения сильных импульсных движений котировки, которые позволяют при небольшом риске прилично заработать, указывает пробитие основной линией ADX уровня 50. Поэтому в стратегии форекс ADX 50 следующие правила:
- покупка при выходе из перепроданности (пробитии уровня 70 сверху) на RSI и ADX выше 50;
- продажа при выходе из перекупленности (пробитии уровня 30 снизу) на RSI и ADX выше 50.
Это условия только для совершения сделки. Дополнительно трейдеру потребуется определить уровни СтопЛосса и ТейкПрофита, а также объема выставляемого ордера – эти величины должны удовлетворять приемлемой степени риска сделки. Чаще всего СтопЛосс располагается на минимуме 14-свечного периода, а ТейкПрофит размещается на расстоянии, не меньшем удвоенного размера СтопЛосса.
Безусловное условие для закрытия всех сделок – пресечение уровня 50 основной кривой ADX вниз. Таким образом, трейдер находится в рынке лишь в периоды максимальной волатильности.
На рис. 2 красными вертикалями отмечены свечи, на которых сформировалось условие для продажи (RSI опустился под уровень 70), а голубой – свечи, на которых сформировалось условие для покупки (RSI поднялся выше уровня 30). Каждая прибыльная сделка в этом примере принесла больше чем, обе убыточные.
Альтернативная стратегия по индикатору ADX
Расположение котировки над EMA указывает на совершение покупок при положительном DI выше отрицательного DI. Если же котировка располагается под EMA, то совершаются продажи при отрицательном DI выше положительного DI. В качестве дополнительного подтверждающего сигнала можно использовать разворотные свечные паттерны – Молот, Повешенный, Звезда и др. При этом основная кривая ADX в анализе не используется. Поэтому ее можно просто отключить, выбрав в настройках цвет прозрачный (None).
СтопЛосс располагается на трендовой скользящей средней и двигается вслед за ней, несколько это возможно, а сделка закрывается в любом случае при смене местами DI.
Пример покупок по указанным условиям (свечные паттерны не используются) показан на рис. 3. Голубые вертикали проведены через свечи, на которых выполнились условия для покупки (EMA под котировкой и положительная DI над отрицательной). Закрываются сделки при смене положение котировки относительно EMA или линий DI (через свечи, на которых данное условие выполняется, проведены красные вертикали). Из четырех сделок 2 оказались убыточными, однако за счет первой сделки этот торговый период оказался прибыльным.
В примере на рис. 4 все 5 сделок (2 покупки, условия для которых сформировались на свечах, обозначенных голубыми вертикалями, и 3 продажи, для которых условия выполнились на свечах, обозначенных красными вертикалями) оказались убыточными (при закрытии позиции по указанным выше условиям). Поэтому следует всегда быть готовым к возможным просадкам (при их возникновении лучше перестать торговать и вновь начать спустя некоторый промежуток времени).
Применения ADX в торговых стратегиях для бинарных опционов
Практикуется использование ADX в стратегиях торговли бинарными опционами (БО) по следующим правилам:
- Call-БО покупается при переходе положительной DI в зону выше отрицательной DI;
- Put-БО покупается при перемещении отрицательной DI в зону выше положительной DI.
Чем выше при этом находится основная кривая ADX, тем продолжительнее движение (в любом случае экспирация не должна быть короче удвоенного периода свечи).
В примере на рис. 5 из 4-х сигналов (красная вертикаль обозначает покупку Put-БО, а голубая – Call-БО) прибыльными при экспирации 3 свечи оказались 3 (обозначены голубыми галочками) – одна убыточная обозначена красным крестиком. Однако уже при экспирации в 2 свечи на этом же фрагменте убыточными были бы уже 2 свечи, а при экспирации в 4 и 5 свечей – убыточной была бы одна сделка (та же, что и при экспирации в 3 свечи).
