Стратегия двух скользящих средних - правила торговли и индикаторы

Оглавление. Жми для простмотра

Два аналитических инструмента уже могут сформировать эффективную торговую стратегию, позволяющую в определенных рыночных условиях получать стабильную прибыль. В случае с индикаторами они могут быть даже одинаковыми, но с разными настройками. Классическим примером такого варианта является стратегия двух скользящих средних, которые отличаются друг от друга значениями не менее чем одного параметра.

Каждый мувинг имеет 4 параметра (рассматривать будем только стандартный Moving Average, встроенный в терминал), изменение которых влияет на результаты его работы (рис. 1):

Период;
Сдвиг;
Метод;
Расчетная цена (Применить к).

Рисунок 1. Окно, в котором задаются значения переменных двух скользящих средних, использующихся в торговой стратегии.

Далее рассмотрим варианты торговли по двум скользящим средним, которые различаются только одним параметром (по умолчанию период равен 14, сдвиг – 0, метод – Simple, цена – Close). При этом рассматривать их будем на одном и том же участке графика. А в качестве торговых сигналов будем учитывать только такое их взаимное состояние, как пересечение линий.

Стратегия на двух скользящих средних – быстрой и медленной

В этом случае они различаются периодами:

медленный мувинг имеет больший период и демонстрирует глобальный тренд;
быстрый мувинг имеет меньший период и демонстрирует локальный тренд.

Рисунок 2. Пояснение для торговли по двум скользящим средним – быстрой и медленной.

В качестве примера рассмотрим рис. 2, на котором желтая кривая соответствует SMA(28), а красная – SMA(14). Белые стрелки обозначают моменты возникновения торговых сигналов:

на покупку – быстрый мувинг пересекает медленный вверх (стрелка ориентирована вверх);
на продажу – быстрый мувинг пересекает медленный вниз (стрелка ориентирована вниз).

Из 6-ти сигналов явно прибыльными оказались только 3 (1-ый, 4-ый и 6-ой). 2-ой и 3-ий сигналы дали бы прибыль, если бы трейдер пересидел довольно сильную просадку, а 5-ый сигнал оказался бы прибыльным, если бы трейдер вовремя вышел из рынка.

Стратегия по двум скользящим средним, смещенным относительно друг друга

Сдвиг одного мувинга будет нулевым, а у второго сдвиг выберем равным периоду (т. е. 14). В этом случае получилась картина, показанная на рис. 3 (красная линия – это несмещенный мувинг, а желтая – смещенный на 14 свечей вправо мувинг). Легко можно заметить почти полное сходство местоположений пересечений этого и предыдущего примеров.

Рисунок 3. Пояснение для стратегии две скользящие средние, смещенные между собой по горизонтали.

Соответственно, и результаты трейдинга по этим двум стратегиям «Две скользящие средние» будут одинаковыми.

Торговля по двум скользящим средним разного типа

В этом примере в дополнение к SMA(14) используем EMA(14). На рис. 4 простой мувинг отображен красным цветом, а экспоненциальный – желтым. При этом EMA следует за котировкой быстрее, поэтому торговые сигналы в этом случае целесообразно использовать следующие:

EMA пересекает SMA вверх – надо покупать;
EMA пересекает SMA вниз – надо продавать.

Рисунок 4. Стратегия на двух скользящих средних, рассчитанных по разным методам.

Таких торговых сигналов получилось 14 – в 2 раза больше, чем у предыдущих рассмотренных стратегий. Явно прибыльные среди них – 4-ая, 8-ая, 11-ая и 12-ая. Остальные 10 сделок оказались либо убыточными, либо прибыль они принесли бы только при своевременном выходе из сделки или после достаточно сильной просадки.

Стратегия «Две скользящие средние по разным ценам»

Сначала установим на график две SMA(14), одна из которых будет применена к High-ценам, а другая – к Low-ценам (на рис. 5 это, соответственно, красная и желтая линии). В результате получился канал, торговать который можно следующим образом:

длинная позиция открывается при закрытии свечи над верхней границей;
короткая позиция открывается при закрытии свечи под нижней границей.

Рисунок 5. Пояснение для стратегии по двум скользящим средним, построенным по минимумам и максимумам.

Моменты совершения сделок по описанным правилам показаны белыми стрелками. Всего можно было совершить 12 сделок, из которых явно прибыльные – 3-я, 6-ая, 8-ая, 9-ая и 10-ая. Остальные же являются либо убыточными, либо прибыль из них могла быть получена только при своевременном выходе с рынка или спустя значительную просадку.

Рисунок 6. Пояснение для торговли по двум скользящим средним, рассчитанным по открытию и закрытию свечей.

Также рассмотрим две SMA, построенные по ценам Close и Open (соответственно, красная и желтая линии на рис. 6). Торговыми сигналами для них является пересечение красной линией желтой линии:

вверх – сигнал покупки;
вниз – сигнал продажи.

Из 7-ми сигналов явно прибыльные – 1-ый, 4-ый и 7-ой. Явно убыточными являются 2-ой, 3-ий. А 5-ый и 6-ой могли бы стать прибыльными при своевременном выходе из сделки.

Таким образом, рассмотренные варианты использования двух скользящих средних в торговых стратегиях демонстрируют, что в дополнение к определению моментов входа в рынок, необходимо разработать правила сопровождения сделок. Для этого предназначены такие инструменты торговой платформы, как СтопЛосс, ТейкПрофит и ТрейлингСтоп. Необходимо лишь задать им оптимальные значения.

Для определения оптимальных размеров указанных в предыдущем абзаце Стоп-ордеров можно также использовать две скользящие средние. При этом анализироваться будет расстояние между ними, которое можно читать за индикатор волатильности:

если оно уменьшается, то и волатильность снижается;
а увеличение расстояния между двумя скользящими средними указывает на повышение волатильности.

Из приведенных выше примеров можно легко увидеть, что расстояние между мувингами напрямую зависит от средней амплитуды нескольких последних свечей. Именно пропорционально этому расстоянию и нужно выбирать СтопЛосс, ТейкПрофит и ТрейлингСтоп.

Рисунок 7. Пример того, как можно использовать расстояние между скользящими средними в стратегии торговли.

Рассмотрим в качестве примера канал, образованный мувингами, рассчитанными по свечным максимумам и минимумам (рис. 7). Свеча, пробившая нижнюю границу, отмечена белой стрелкой, поэтому на открытия следующей свечи (уровень голубой горизонтали) совершается продажа. Расстояние в этот момент между мувингами показано фиолетовым отрезком. Равным ему по размеру принимается СтопЛосс (уровень красной горизонтали), а ТейкПрофит (уровень белой горизонтали) равен удвоенному расстоянию между скользящими средними. Через несколько свечей сделка закрывается по ТейкПрофиту.

Индикаторы «Две скользящие средние»

Популярность стратегий по двум скользящим средним обусловила разработку специализированных инструментов теханализа, в алгоритме которых происходит одновременный расчет и отображение двух мувингов с разными значениями параметров. Целесообразность их применения обусловлена простой установки (все значения входных параметров обоих мувингов задаются в одном настроечном окне) и удобством трактовки сигналов (они могут быть стрелочными). К таким индикаторам на двух скользящих средних относятся: