ТМА-канал - индикатор расчета и построения ограничивающих кривых

Динамика котировки за любой период всегда находится в определенном диапазоне, ограниченном снизу и сверху. Эти границы формируют ценовой канал – пространство, внутри которого котировка перемещается в течение данного периода, и лишь затем покидает его. Строить его на графике позволяют многие индикаторы – канал ТМА один из них.

Он рисует три гладких кривых, две из которых являются границами (верхней и нижней), а третья – центральная – является графическим отображением середины канала ТМА (рис. 1). По умолчанию они рисуются серыми, но в настройках можно каждой задать свой цвет.

Чтобы результаты работы индикатора канала TMA максимально соответствовали реальной рыночной ситуации без существенного запаздывания, необходимо задать входным параметрам оптимальные значения (это касается большинства инструментов теханализа):

Eint_Timeframe – канал какого таймфрейма рассчитывать и отображать (задается в минутах, а если устанавливается в 0, то используется ТФ текущего графика);
eint_HalfLength – половина расчетного периода (чем больше его значение, тем глаже и менее чувствительными становятся линии);
edbl_AtrMultiplier – коэффициент, напрямую определяющий относительную ширину канала (чем меньше его значение, тем ближе к центральной кривой располагаются границы)
eint_AtrPeriod – расчетный период для вычисления среднего истинного диапазона, (полный эквивалент индикатора ATR);
eint_BarsToProcess – длина временного интервала (в свечах, начиная с текущей), на котором будет рассчитан индикатор (при значении 0 будет рассчитана вся доступная история);
eblnAlerts – необходимость оповещения о выходе котировки за пределы канала.

Принцип действия индикатора канала TMA

В его основе лежит математический метод, используемый при расчете скользящей средней. Однако к последовательности котировок он применяется последовательно три раза. В результате получается ее трехкратное сглаживание, особенностью которого является очень быстрое реагирование на формирование боковиков (движений котировок в течение какого-то времени вокруг одного уровня). Эта трижды сглаженная скользящая средняя является центральной в разметке, а расстояние до границ рассчитывается по алгоритму ATR.

Настройка индикатора канала ТМА осуществляется заданием параметрам eint_AtrPeriod, edbl_AtrMultiplier и eint_HalfLength таких значений. Например, на рис. 1 канал настроен неправильно – на указанном небольшом фрагменте котировка более десяти раз покидала канал. При правильной настройке таких пробоев почти не должно быть. Лучше всего, если верхняя граница будет проходить через несколько максимумов, нижняя граница – через несколько минимумов, а при боковике эти границы будут почти горизонтальными.

Рисунок 2. Правильно настроенный индикатор канала TMA.

Пример задания корректных значений входным параметрам приведен на рис. 2 из пяти явных экстремумов 4 располагаются на границах и лишь находится за пределами канала (это единственный его пробой). Для большей точности, если предполагается анализ по каналу фиксированного таймфрейма, лучше всего настраивать на графике младшего ТФ (параметр Eint_Timeframe должен быть больше 0). Например, на рис. 2 показан ступенчатый вид кривых часового канала на M5-графике.

Торговля по индикатору ТМА в примерах

Базовая торговая стратегия заключается в ожидании начала движения границ горизонтально, после чего:

при приближении котировки к нижней границе открывается длинная позиция;
при приближении котировки к верхней границе открывается короткая позиция.

По сути, эти правила описывают торговлю на отбой внутри канала.

Для подтверждения того, что сформировался именно боковик, а не коррекция, которая быстро закончится, можно использовать технические или фундаментальные инструменты. Например, хорошо известно, что валютные пары, состоящие из американских и европейских валют очень спокойно ведут себя в перерыве между торговыми сессиями соответствующих бирж. Именно в эти периоды (отмечены красными прямоугольниками на рис. 3) и можно начать описанную внутриканальную торговлю.

Рисунок 3. Флетовые участки в начале каждого торгового дня, на которых канал ТМА имеет пологий наклон последовательно сужается.

А можно применять и индикаторы фильтры флета. Например, на рис. 4 показан вариант использования Parabolic SAR. Признак низкой вероятности повышения волатильности котировки – сближение точек (желтых) индикатора. Хорошо видно, что обозначенные красными прямоугольниками периоды точки Parabolic SAR образуют практически сплошную кривую, располагаясь вплотную друг к другу. Это служит еще одним подтверждением возникновения боковиков в межсессионные периоды американских и европейских бирж.

Рисунок 4. Использование в качестве подтверждающего фактора для флета, идентифицированного каналом TMA, индикатора Parabolic SAR.

На рис. 4 показан еще один вариант настройки индикатора ТМА. Она является периодичной, т. е. кривые очень точно описывают движения котировок лишь в определенных условиях (для рис. 4 – это маловолатильные участки). В остальное время котировка может практически не находиться в пределах канала.