ZigZag Larsen Out Alerts - настройка трендового индикатора

К категории «зигзагов» относятся индикаторы, обеспечивающие нахождение самых нижних и верхних ценовых значений на временном интервале с дальнейшим соединением каждого предыдущего с последующим. В результате получается зигзагообразная ломаная линия, у которой два любых соседних отрезка показывают разные тренды. Далее рассмотрим модифицированный ZigZag – Larsen Out Alerts, обладающий повышенной точностью сигналов и функцией оповещения.

Сразу следует отметить, что этот индикатор относится к категории стрелочных. Т. е. анализ результатов расчетов производится в алгоритме и на его основе трейдеру предоставляются торговые сигналы двух типов (рис. 1):

на покупку – зеленая стрелка, указывающая вверх;
на продажу – красная стрелка, указывающая вниз.

Рисунок 1. Сигналы ZigZag Larsen Out Alerts на восходящем тренде.

Благодаря этому, трейдеру становится не нужным уделять внимание самостоятельному анализу графиков и принятию на его основе торгового решения.

Настройка ZigZag Larsen Out Alerts (скачать)

Все входные изменяемые переменные можно разделить на 2 категории – расчетные и сигнальные. Расчетные переменные используются в вычислениях или определяют порядок их проведения, т. е. напрямую влияют на результаты анализа:

NoiseLevel – степень фильтрации случайных сигналов;
SwitchPercent – минимальная величина отката, после которой будет искаться противоположный экстремум;
Mode – тип цены свечи, применяющейся в расчетах;

Сигнальные переменные имеют в названии сочетание alerts и определяют, какими способами будет проводиться оповещение (true – да, false – нет):

alertsOn – требуется ли оповещение (имеет приоритет над остальными опциями группы alerts);
alertsOnCurrent – нужно ли оповещение на текущей свече (сигнал на незакрытой свече может несколько раз появляться и пропадать);
alertsMessage – надо ли оповещать всплывающим сообщением;
alertsSound – надо ли оповещать звуком;
alertsEmail – надо ли оповещать на email.

Способ применения индикатора Larsen ZigZag

Изменением степени фильтрации ценового шума можно настроить режим анализа, оптимальный для определенных торговых стратегий. Например, при его величине порядка нескольких сотен единиц можно идентифицировать глобальные тренды, что используют средне- и долгосрочные трейдеры (рис. 2). Они открывают позиции, порой солидного объема, чтобы получить через довольно продолжительный период времени большую прибыль. Для долго- и среднесрочных торговых стратегий характерно редкое совершение сделок.

Рисунок 2. Сигналы Larsen ZigZag Out Alerts с настройкой по NoiseLevel значением 500.

А если задать расчетный период примерно 100, то можно на глобальных трендах идентифицировать откаты (коррекции). Они используются в основном краткосрочными трейдерами для торговли по трендовым импульсам или на откатах (рис. 3).

Рисунок 3. Сигналы Larsen ZigZag с параметром NoiseLevel равным 100.

Не следует торговать по сигналам Larsen ZigZag во время флета – большинство сделок будут убыточными. Поэтому целесообразно использовать фильтр флета.

Следует учитывать такую особенность Larsen ZigZag, как нестабильность торгового сигнала на нулевом (еще не закрытом) баре – он может несколько раз появиться и пропасть. Такая особенность не относится к перерисовке – начиная с первого (самого правого закрытого) и на всех остальных барах сигналы не изменяются. Это свойство можно использовать как предупреждение – на следующей свече возможен вход в рынок, что позволяет трейдеру подготовиться, например, проанализировать вспомогательные индикаторы-фильтры.

В качестве фильтра можно применять какой-либо осциллятор, обеспечивающий определение периодов перекупленности и перепроданности или состояний дивергенции. Это может быть, например, RSI, способный идентифицировать описанные периоды и состояния. Если его кривая находится выше уровня 80, то на рынке перекупленность и следует открывать только короткие позиции по красным стрелкам. Если же кривая RSI находится ниже уровня 20, то на рынке перепроданность и следует открывать только длинные позиции по зеленым стрелкам.

Дивергенция может быть как бычьей, так и медвежьей (прилагательное обозначает направление тренда, который вскоре должен возникнуть). Таким образом бычья дивергенция может возникнуть только на медвежьем тренде и означает она его ослабление и вероятный разворот цены вверх (сформируется минимум). А медвежья дивергенция может возникнуть лишь на бычьем тренде, означая его ослабление, что указывает на вероятный разворот цены вниз (сформируется максимум). Таким образом:

при наличии медвежьей дивергенции следует открывать только короткие позиции;
при наличии бычьей дивергенции следует открывать только длинные позиции.

Идентифицировать дивергенции можно и на MACD.

В качестве фильтра можно использовать и график Ренко. В этом случае следует сначала сформировать такой график, а затем применить к нему Larsen ZigZag. В результате будет устранен маловолатильный шум (флеты), на которых чаще всего и возникают ложные сигналы.