Бай Стоп Лимит и Селл Стоп Лимит — для чего они нужны

Отдельные торговые инструменты применяются хотя и редко, но с их помощью обеспечивается простая реализация успешных торговых стратегий. Отдельная категория таких торговых инструментов – отложенные ордера (ОО), обеспечивающие совершение сделки лишь при определенных условиях. В эту категорию входят и ордера Sell/Buy Stop Limit, являющиеся комбинацией стопового и лимитного ОО.

Рисунок 1. Схема исполнения Бай Стоп Лимит.
Рисунок 1. Схема исполнения Бай Стоп Лимит.
Функционал этих торговых операторов заключается в заключении сделки при достижении котировкой двух заданных уровней, причем после достижения первого уровня происходит ее разворот. Т. е. Бай Стоп Лимит представляет собой стоповый ОО, при срабатывании которого осуществляется установка лимитного ОО на покупку (рис. 1). А Селл Стоп Лимит является стоповым ОО, устанавливающим после срабатывания лимитный ОО на продажу (рис. 2). Исходя из описанного принципа действия этих ОО, являющихся Стоп-Лимитными, их целесообразно применять для торговли коррекций трендов и внутриканальной торговли.
Рисунок 2. Схема исполнения Селл Стоп Лимит.
Рисунок 2. Схема исполнения Селл Стоп Лимит.

Параметры ОО Buy/Sell Stop Limit

При размещении такого ордера трейдеру требуется задать значения:

  • Стоповой Цены – при достижении которой котировкой будет размещен стоповый ОО;
  • Лимитной Цены – при достижении которой котировкой размещается лимитный ОО;
  • Объем – лоты сделки, совершаемой по лимитному ОО.

Алгоритм работы ордеров Бай/Селл Стоп Лимит – чтобы совершилась покупка или продажа необходимо достижение ценой сначала Стоповой, а затем Лимитной Цены. Различие заключается лишь в типе используемой при сравнении цены:

  • для покупки – Bid;
  • для продажи – Ask.

Для чего применяются Бай/Селл Стоп Лимит

Один из примеров применения одного из этих ОО – нахождение котировки вблизи сильного уровня. В этом случае отскок от него будет означать продолжительное движение цены в сторону этого отскока. Тогда Стоповая Цена принимается за сильный уровень, а Лимитная Цена устанавливается от него на расстоянии, достаточном для подтверждения достоверности отскока. На сопротивлении устанавливается Buy Stop Limit, а на поддержке – Sell Stop Limit.
Рисунок 3. Пример использования Sell Stop Limit.
Рисунок 3. Пример использования Sell Stop Limit.

В примере на рис. 3 зеленая горизонталь обозначает сильную поддержку (котировка трижды отбилась от нее). Поэтом логично было бы предположить еще один отбой. Однако в этом случае существует вероятность и пробоя. Поэтому устанавливается Селл Стоп Лимит о Стоповой Ценой на поддержке и Лимитной ценой примерно на уровне желтой горизонтали (ее точное значение определяется характером динамики котировки, в частности, волатильностью).

Такая схема избавляет трейдера от необходимости ожидания достижения котировкой уровня, наблюдения за ее поведением и ожидания момента выгодного входа в рынок. Кроме того, с ее помощью предотвращается преждевременный вход в рынок на отбой, после чего нередко происходит пробой уровня и срабатывание СтопЛосса. Поэтому, СтопЛимитные ордера можно назвать одним из примитивных вариантов торговых стратегий, применяющихся в ограниченном количестве случаев и обеспечивающих при этом минимальный риск.

Однако максимальную прибыльность ОО Buy/Sell Stop Limit обеспечивают исключительно при значениях Объема, Стоповой и Лимитной Цен, находящихся в определенных интервалах. При некорректных значениях этих параметров эффективность работы ордеров резко снизится, и вместо прибыли будет фиксироваться убыток. В общем случае, Стоповая Цена определяется при техническом анализе, Лимитная Цена зависит от волатильности и спреда, а Объем прямо пропорционален размеру депозита и приемлемому торговому риску.

Рисунок 4. Окно установки ордера в MT5, посредством которого на рынке размещаются ордера Sell/Buy Stop Limit.
Рисунок 4. Окно установки ордера в MT5, посредством которого на рынке размещаются ордера Sell/Buy Stop Limit.

Основное отличие первого ордера в том, что при его срабатывании не заключается сделка, а выставляется другой ордер. По всей видимости, реализовать это в МетаТрейдере 4 чрезвычайно сложно, поскольку СтопЛимитных ордеров в арсенале торговых инструментов этого терминала нет. Отсутствуют и скрипы, способные реализовать такую функцию. Однако во многих торговых платформах других разработчиков (чаще всего их заказчиком является брокер) Бай и Селл Стоп Лимит есть. В том числе, она есть и в MetaTrader 5 (рис. 4).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *