Тиковый профиль рынка для МТ4 — как строится и для чего применяется

Анализ динамики рыночной ситуации выполняется по самым разнообразным математическим, имитационным, статистическим и прочим методам. Но во всех случаях трейдер получает информацию, на основании которой можно сделать прогноз направления, амплитуды, длительности и других параметров ценового движения. В индикаторе «Профиль рынка» для МТ4 такой информацией является нормальное распределение цен.

Рассчитывается эта величина по отношению к торговому дню и характеризует особенности рассредоточения котировки по всему интервалу цен, которые в течение этого торгового дня принимала. Таким образом, чем большее количество раз котировка принимала значение той или иной цены (в идеале учитываются все тики), тем более весомым будет ее уровень. Комплекс таких уровней, на которых котировка определенное количество времени, и называется тиковым профилем рынка для МТ4.

Применение

С помощью профиля рынка (скачать Market Profile) обеспечивается демонстрация относительного распределение торговых объемов по ценам. Она осуществляется с помощью гистограммы с горизонтальными столбцами и вертикальной осью, по размерам и положению соответствующей ценовому диапазону торгового дня (рис. 1). На уровнях, на которых котировка находилась больше всего раз, столбцы самые длинные. А минимальная длина у столбцов, на уровнях которых котировка находилась меньше всего раз.
Рисунок 1. Гистограммы, построенные индикатором тикового профиля рынка для МТ4.
Рисунок 1. Гистограммы, построенные индикатором тикового профиля рынка для МТ4.

Одна из причин образования уровней с длинными столбцами – размещение маркетмейкером ордера с внушительным объемом, для удовлетворения которого потребовался не один десяток противоположных ордеров обычных трейдеров. При этом результат такого вброса на рынок значительной ликвидности может быть следующим:

  • если котировка после некоторой задержки на уровне продолжает первоначальное движение, то это значит, что ордер маркетмейкера был удовлетворен и закрыт (т. е. он оказался слабее рынка);
  • если котировка развернулась на уровне, то это значит, что полностью ордер маркетмейкера закрыт не был (позиция марктемейкера оказалась сильнее рынка).
Непрерывная ценовая зона, внутри которой цена в течение торгового дня находится 65% времени, называется «Зоной ценности». В пределах этой зоны находятся несколько уровней, на которых возникают длинные столбцы. Соответственно на этих уровнях была зафиксирована наибольшая интенсивность торгового процесса. Часть таких уровней (как правило, тех, на которых котировка разворачивается) впоследствии становится поддержками или сопротивлениями.

Как работает тиковый профиль рынка для МТ4

Работа его алгоритма заключается в расчете и построении для каждого завершенного торгового дня гистограммного графика распределения внутри его диапазона интенсивности торговли. В результате, помимо зоны ценности трейдер узнает усредненную цену (это такой уровень, выше и ниже которого расположено одинаковое количество тиков, зафиксированных в течение торгового дня). В качестве величины, пропорциональной торговому объему, в индикаторе Market Profile используется количество тиков, зафиксированных на том или ином ценовом уровне.
Зона ценности отмечается прямоугольным контуром (ее верхней и нижней границей являются, соответственно, его верхняя и нижняя горизонталь). А отметка средней цены выполняется горизонтальным отрезком. Чем длиннее столбец гистограммы, тем более розовым он является, а более короткие столбцы являются и более синими.
Рисунок 2. Уровни, построенные по средней цене и границам зоны ценности профиля рынка для МТ4.
Рисунок 2. Уровни, построенные по средней цене и границам зоны ценности профиля рынка для МТ4.

В примере на рис. 2 желтые горизонтали проходят через усредненную цену и нижнюю и верхнюю границы зоны ценности предыдущего торгового дня. В течение следующего торгового дня котировка совершила два ложных пробоя (зеленые галочки) самого нижнего уровня, который является сопротивлением, и отскок от него (красная галочка). Поэтому можно предположить, что после первого ложного пробоя (левая зеленая галочка) маркетмейкер нарастил объем сделки, что привело к отскоку котировки (красная галочка), а затем вновь объем позиции маркетмейкера и сила рынка стали эквивалентными, что привело к очередному ложному пробою (правая зеленая галочка).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *