Линии Фибоначчи: как пользоваться в торговле — стратегии для форекс, опционов и других приложений

Фибоначчи – европейский математик, живший в 12-13 веках. Им была составлена одна из полезных числовых последовательностей, впоследствии получившая его имя. На ее основе были созданы разнообразные приложения, в том числе и торгово-финансовые – стратегии Фибоначчи для бинарных опционов, ставок, форекс и других методов заработка не теряют популярность из-за своей эффективности.

Генерация каждого последующего числового члена последовательности Фибоначчи (Ф-последовательность) происходит очень просто – два предыдущих числовых члена суммируются. В качестве первых двух членов последовательности принимаются 0 и 1,но в общем случае они могут быть любыми. В результате 3-ий член равен 1, 4-ый – 2, 5-ый – 3, 6-ой – 5, 7-ой 8 и т. д. Легко понять, что каждый последующий числовой член является средним арифметическим двух предшествующих числовых членов.

Лучший брокер

Рисунок 1. Использование последовательности Фибоначчи в стратегиях для рулетки, ставок, опционов и в торговых приложениях для трейдеров.
Рисунок 1. Использование последовательности Фибоначчи в стратегиях для рулетки, ставок, опционов и в торговых приложениях для трейдеров.

Такой ряд является классическим представлением Ф-последовательности и применяется он, например, в качестве более консервативной альтернативы Мартингейлу. Уменьшение риска происходит из-за сниженной скорости увеличения ставки, следующей за проигрышной. Используется подобный метод в системах ставок на спорт, рулетку и прочие подобные азартные игры.

Следует учитывать, что первый коэффициент Ф-последовательности, равный 0, как правило, игнорируется. Поэтому в дальнейшем будем считать, что ряд начинается так: 1, 1, 2…

Стратегия Фибоначчи для рулетки

Для этого необходимо каким-то образом приспособить ставки к Ф-последовательности. Одно из главных условий – делать ставки лишь на два исхода (т. е. их вероятность 50/50). Это может быть:

  • черное/красное;
  • чет/нечет и т. д.
При проигрыше размер ставки становится следующим числом в Ф-последовательности. В случае выигрыша размер ставки становится числом в Ф-последовательности, находящимся на две позиции левее текущего числа (т. е. того, по которому была сделана выигрышная ставка).

Стратегия Фибоначчи для ставок

Одна из них предполагает делать ставки только ничейный исход или на аутсайдеров. При этом соответствующий им коэффициент должен быть больше 2,62. В случае получения проигрыша следующая ставка делается суммой, определяемой следующим числом в Ф-последовательности. Если же игрок получил выигрыш, то следующая ставка у него будет определяться начальным членом Ф-последовательности (т. е. 1).

Расчеты показывают, что имея 10 тыс. руб. на счету и начиная делать ставки со 100 руб. (эквивалент числа 1 – первого члена Ф-последовательности), до полного слива можно выдержать 9 проигрышей, что весьма маловероятно. Вы сами можете в этом убедиться, сложив первые 9 ставок – 100+100+200+300+…

Как пользоваться линиями Фибоначчи в торговле (стратегии)

Для анализа рынков используется альтернативное представление Ф-последовательности. В ней каждый числовой член образуется из двух числовых членов классической Ф-последовательности путем выполнения между ними математических операций. В результате образуются определенные коэффициенты, трактующиеся как процентное соотношение. Они используются в приложениях и стратегиях Фибоначчи для трейдеров в качестве указателей уровней, на которых котировка может вести себя предсказуемо.

Обычно котировка на таких уровнях разворачивается. Другими словами, на них с высокой степенью вероятности образуются минимумы или максимумы, которые, как известно, являются оптимальными ценами для входа в рынок. Таким образом, достигающийся по этой торговой стратегии по линиям Фибоначчи точный вход обеспечивает минимальный риск совершаемых сделок.

Одновременно Ф-уровни могут использоваться и для установки ТейкПрофитов. Обычно его значение задается ближайшим уровнем, поскольку при достижении его котировка начинает коррекцию, делает разворот или формирует флет. Можно как полностью закрывать позицию при достижении заданной цели, так и частично. В последнем случае задается частичное закрытие позиции при достижении очередного Ф-уровня (у ордера определены несколько ТейкПрофитов).

Стратегия Фибоначчи для форекс

Чтобы нанести требуемую уровневую разметку на график, можно воспользоваться встроенным инструментом «Линии Фибоначчи» (в меню «Вставка», рис. 1). После его активации необходимо нажать левую кнопку мыши при указании на начало тренда, а затем переместить указатель на конец тренда и отпустить ее.
Рисунок 2. Нахождение в терминале МетаТрейдер инструментов линии и расширения Фибоначчи, использующихся в стратегиях торговли на финансовых рынках.
Рисунок 2. Нахождение в терминале МетаТрейдер инструментов линии и расширения Фибоначчи, использующихся в стратегиях торговли на финансовых рынках.

В результате получится примерно такая картинка, как на рис. 3. Точки, в которых находился указатель мыши в моменты нажатия и отпускания ее левой кнопки, соединены красным пунктиром, а сами Ф-уровни обозначены желтыми горизонталями. Несложно увидеть, что котировка, достигнув очередной желтой горизонтали, часто совершает отскок. Также нередко возникают боковики, ограниченные двумя соседними линиями.

Рисунок 3. Разметка графика для форекс стратегии по линиям Фибоначчи «Точный вход».
Рисунок 3. Разметка графика для форекс стратегии по линиям Фибоначчи «Точный вход».
В общем случае, торговые стратегии по линиям Фибоначчи предполагают, что они представляют собой разные по типу сопротивления и поддержки. В соответствии с этим и выбираются подходящие ТС (подходят, например, канальные).

Стратегия Фибоначчи для бинарных опционов

А если трейдер занимается опционным трейдингом, то тогда предполагается, что Ф-уровни являются:

  • сопротивлениями, если находятся выше котировки;
  • поддержками, если находятся ниже котировки.
Тогда стратегия Фибоначчи для бинарных опционов заключается в покупке Call- или Put-опциона, если котировка достигает линии, соответственно, сверху или снизу. Главная трудность при таком способе торговли заключается в определении оптимальной экспирации.
Рисунок 4. Пояснение к стратегии Фибоначчи для бинарных опционов.
Рисунок 4. Пояснение к стратегии Фибоначчи для бинарных опционов.

На рис. 4 крестиками отмечены моменты покупки опционов Call, а галочками – Put. При экспирации 4-5 свечей почти все они были бы прибыльными (кроме одной-двух). При этом каждый пробой приносит убыток, поэтому, по крайней мере, 8 сделок были бы убыточными. При минимум 15-ти прибыльных сделках получается соотношение прибыльных к убыточным 1,5:1, что довольно неплохо и при определенном вознаграждении обеспечивает прибыльность.

Стратегия по расширению Фибоначчи

Это еще один встроенный в МетаТрейдер инструмент графической разметки (рис. 2). Он производит расчет следующей коррекции. Для этого идентифицируется последняя коррекция и по ее трем экстремумам строится ломаная (красная на рис. 5). В результате на графике появляются три линии, на которых котировках должна будет развернуться.

Рисунок 5. Уровни расширений Фибоначчи в стратегиях по тренду обеспечивают прогнозирование коррекций.
Рисунок 5. Уровни расширений Фибоначчи в стратегиях по тренду обеспечивают прогнозирование коррекций.

В целом стратегии Фибоначчи очень точно описывают рынок, но требуют правильного задания начальных данных (точек экстремумов). В противном случае демонстрируемые ими результаты будут иметь очень мало общего с реальностью.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *