MACD — дивергенция на индикаторе и его параметры, чтобы успешно торговать

Расшифровка аббревиатурного названия MACD выглядит как «Moving Average Convergation Divergation», что раскрывает алгоритм его расчета, представляющего собой степень схождения/расхождения скользящих средних. Поэтому с математической позиции функции этого индикатора заключаются в вычислении скорости изменения цены за определенный период. Это позволяет выявлять между ней и вектором ценового движения противоположную динамику, называемую в общем случае дивергенция MACD.

Поскольку лежащие в основе индикатора MACD скользящие средние в определенной степени следуют за рынком, то и разность между ним также будет обладать этим свойством. Поэтому, чаще всего динамика ценовых экстремумов и соответствующих им индикаторных экстремумов совпадает (они синхронно повышаются или понижаются). Такое состояние наблюдается во время тренда.

Но регулярно на рыке возникают такие состояния, при которых:

  1. уровни ценовых максимумов повышаются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов не повышаются (понижаются или не изменяются), что на рис. 1 показано фиолетовыми прямыми;
  2. уровни ценовых минимумов понижаются, а соответствующие им уровни индикаторных минимумов не понижаются (не изменяются или повышаются), что на рис. 1 показано желтыми прямыми;
  3. уровни ценовых максимумов (минимумов) не изменяются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов (минимумов) понижаются (повышаются).
Рисунок 1. Определенные индикатором MACD дивергенция (фиолетовые прямые) и конвергенция (желтые прямые).
Рисунок 1. Определенные индикатором MACD дивергенция (фиолетовые прямые) и конвергенция (желтые прямые).

Возникновение таких состояний указывает на вероятное изменение тренда. При этом первые и вторые состояния обладают большей вероятностью исполнения. А третье состояние отрабатывается редко. Все эти состояния относятся к категории дивергенций, но к различным ее типам:

  • к медвежьей дивергенции (альтернативное название – конвергенция) относятся состояния, возникающие при возрастании ценовых максимумов (в частности 1-ое состояние) – они указывают на разворот динамики цены вниз;
  • к бычьей дивергенции относятся состояния, возникающие при понижении ценовых минимумов (в частности 2-ое состояние) – они сигнализируют о развороте динамики цены вверх.

Как использовать MACD-дивергенции в торговле

Для определения описанных выше расхождений между экстремумами цены и индикатора можно использовать любые осцилляторы. Однако наиболее удобным с точки зрения большинства трейдеров является использование в качестве индикатора дивергенции MACD. Существуют даже специальные модификации этого индикатора (например, MACD Color), ориентированные на эффективное распознавание именно конвергенций и дивергенций.
Рисунок 2. Бычья дивергенция MACD (конвергенция), являющаяся сигналом открытия длинной позиции.
Рисунок 2. Бычья дивергенция MACD (конвергенция), являющаяся сигналом открытия длинной позиции.

На рис. 2 показан участок ценового графика, на котором нисходящий тренд сменяется восходящим. В момент разворота сформировалась бычья дивергенция, обозначенная желтыми прямыми (одна из них на ценовом графике проходит через два последовательно снижающихся минимума, а другая в окне индикатора проходит через два соответствующих им и повышающихся минимума). Практически сразу после того, как сформировались вторые ценовой и индикаторный минимумы можно совершать сделку. СтопЛосс размещается под вторым ценовым минимумом. ТейкПрофит можно устанавливать на уровне последней коррекции завершающегося нисходящего тренда.

Рисунок 3. Медвежья дивергенция индикатора MACD, указывающая на открытие короткой позиции.
Рисунок 3. Медвежья дивергенция индикатора MACD, указывающая на открытие короткой позиции.

На показанном рис. 3 участке ценового графика восходящий тренд сменяется нисходящим. В момент разворота формируется медвежья дивергенция. Она обозначена двумя желтыми прямыми – одна из них проходит через два последовательно повышающихся максимума на ценовом графике, а другая проходит через соответствующие им два понижающихся максимума в окне индикатора. Практически сразу после формирования вторых ценового и индикаторного максимумов можно совершать сделку. Размещение СтопЛосса осуществляется над вторым ценовым максимумом. Установка ТейкПрофита производится на уровне ближайшей коррекции завершающегося восходящего тренда.

Параметры MACD, чтоб торговать дивергенции

У этого индикатора всего 3 параметра, влияющих на результаты расчетов:

  • период быстрой EMA;
  • период медленной EMA;
  • период сигнальной SMA.

Сигнальная SMA не используется при выявлении дивергенций MACD, поэтому ее период можно установить в 1.

Периоды же EMA следует выбирать кратными среднему количеству свечей между соседними ценовыми одинаковыми экстремумами. Например, на рис. 4 белыми вертикалями выделены моменты формирования 4-х последовательных максимумов. Между первым и вторым максимумами находятся 19 свечей, между вторым и третьим – 24 свечи, между третьим и четвертым – 23 свечи. Таким образом, среднее количество свечей между соседними экстремумами (19+24+23)/3=22 свечи.
Рисунок 4. Способ определения параметров для MACD, чтобы торговать дивергенции.
Рисунок 4. Способ определения параметров для MACD, чтобы торговать дивергенции.

Соответственно, в качестве периодов для быстрой и медленной скользящих средних MACD для случая на рис. 4 можно выбирать следующие пары чисел:

  • 11 и 22 (практически эквивалентны настройкам MACD по умолчанию – 12 и 26);
  • 11 и 33;
  • 11 и 44;
  • 22 и 33;
  • 22 и 44;
  • 33 и 44.

Меньшие значения (менее 0,5 от вычисленного среднего количества свечей) использовать нецелесообразно из-за чрезмерного возрастания чувствительности индикатора к ценовым колебаниям, что влечет возникновение множества ложных сигналов. Аналогично, нецелесообразно использовать и периоды длиннее удвоенного среднего количества свечей между соседними экстремумами – в этом случае чувствительность индикатора чрезмерно снижается, практически не формируя дивергенций.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *