Дневная стратегия торговли на форекс

Для многих работа ассоциируется с определенным занятием, которому посвящается несколько часов в день. В полной мере это относится и к трейдингу – многие совершают сделки только исключительно в пределах одного торгового дня. В этом случае используются дневные стратегии торговли, которые относятся к краткосрочному типу.

Для таких ТС характерно закрытие позиций в тот же день, что и открытие. Таким образом исключается влияние на торговый результат свопа – комиссии брокера за перенос сделки между торговыми днями. И, хотя размер свопа и невелик, но удержание позиции открытой в течение нескольких дней приводит к существенному влиянию его на результирующую прибыль, в особенности, если котировка за этот период не совершила существенного движения. К тому же, не следует забывать о наличии торгового дня, по завершении которого взимается утроенный своп.

Существует множество дневных стратегий форекс самых разных типов. Все они используют для получения прибыли определенные рыночные состояния и закономерности. Например:

трендовые дневные стратегии торговли предполагают идентификацию начала тренда и вход позицией в его направлении;
контртрендовые дневные торговые стратегии предполагают идентификацию на тренде начала коррекций и вход в рынок в направлении против тренда;
флетовые системы дневных стратегий предполагают идентификацию низковолатильных боковых трендов и торговлю внутри формируемых ими каналов.

В течение торгового дня описанные состояния (тренд, коррекция, флет) могут возникать неоднократно, и из каждого такого случая трейдер может извлечь доход. При этом, помимо необходимости определения оптимального момента открытия позиции, требуется определять и оптимальный момент для ее закрытия.

Следует учитывать, что некоторые дневные стратегии торговли на форекс предполагают совершение не больше одной сделки в течение одного дня. В качестве примера можно рассмотреть ТС, базирующиеся на статистических данных. Они предполагают предварительное исследование ближайшей истории котировки с целью выявления на ней определенных закономерностей.

Рисунок 1. При таком графике дневная форекс стратегия торговли может заключаться в открытии позиции в направлении предшествующей дневной свечи.

Такой закономерностью может быть появление после свечи определенного типа свечи известного типа. Например, если чаще после медвежьей свечи появляется медвежья свеча, а после бычьей – бычья, то тогда система дневной стратегии может заключаться в открытии позиции в начале торгового дня в направлении, определяемом типом предыдущей дневной свечи. График котировки, на котором можно использовать такую ТС, показан на рис. 1.

Рисунок 2. К оценке прибыльности дневной торговой стратегии.

Чтобы приблизительно оценить эффективность этой ТС, надо подсчитать количество потенциально прибыльных и потенциально убыточных сделок на тестируемом интервале. На рис. 2 крестиками отмечены потенциально убыточные сделки (их 14), а галочками – потенциально прибыльные (их 23). Таким образом, потенциально прибыльных сделок более чем в 1,5 раза больше. Т. е. данная дневная торговая стратегия является довольно эффективной. Приблизительной такая оценка считается из-за отсутствия учета влияния СтопЛосса и ТейкПрофита, которое может приводить к тому, что потенциально прибыльные сделки могут быть убыточными (например, если в начале торгового дня котировка совершит сильный откат против общего тренда предшествующего дня).

Другой пример использования статистической системы в дневной стратегии заключается в предположении, что любой тренд существует ограниченное время. На основании этого предположения можно сделать заключение о том, что чем больше образовалось однотипных дневных свечей, тем выше вероятность того, что следующая дневная свеча будет противоположного типа.

Рисунок 3. Пояснение к анализу дневной стратегии по системе, основанной на средней длине краткосрочных трендов.

Рассмотрим в качестве примера часть графика на рис. 3. Проанализируем на нем эффективность дневной стратегии форекс, заключающейся в открытии:

длинной позиции после образования трех последовательных дневных медвежьих свечей;
короткой позиции после образования последовательных трех бычьих дневных свечей.

Эти позиции открываются в начале следующего торгового дня и закрываются по его завершению. Галочками отмечены свечи, на которых трейдер получил прибыль, а крестиками – убыток. Соотношение между прибыльными и убыточными сделками на данном интервале составляет 4:2 или 2:1, что очень хороший результат для любой торговой стратегии.

Следует учитывать, что в течение одного торгового дня начинаются и заканчиваются несколько торговых сессий, а еще существуют межсессионные интервалы. И в каждый из этих периодов котировка ведет себя особым образом (например, между торговыми сессиями обычно рынок маловолатильный, т. е. на нем наблюдается флет). Поэтому для каждого из периодов целесообразно проводить отдельный анализ эффективности дневных стратегий торговли и впоследствии выбирать для трейдинга тот из них, на котором были показаны лучшие результаты.

Лучшие прибыльные дневные стратегии форекс

Мы уже не раз делали обзор на страницах нашего веб-ресурса deipara прибыльных дневных стратегий форекс. Среди них:

Если же говорить о прибыльной дневной стратегии лучшей на форекс, то однозначно дать такую оценку невозможно. Обусловлено это тем, что каждая из ТС предназначена для трейдинга в определенных рыночных условиях, с определенным размером капитала, при определенной частоте открытия позиций и т. д. Поэтому для каждого трейдера лучшая дневная стратегия своя, и то, что отлично подходит для одного может быть абсолютно неприемлемым для другого.

Рисунок 4. Определить лучшую прибыльную дневную стратегию форекс можно лишь проведя тщательный анализ нескольких ТС.

Самый оптимальный вариант выбора лучшей дневной стратегии торговли заключается в определении тех вариантов, которые подходят под психологию трейдера и его финансовые возможности. А затем уже эти варианты анализируются на эффективность (например, по описанной выше методике), после чего необходимо их протестировать на демо-счете (рис. 4). И лишь при удовлетворительных результатах анализа и теста можно приступать к трейдингу на реальные средства.