EUR USD, GBP USD и EUR GBP - корреляция между форекс парами

Многие финансовые инструменты получены с помощью выполнения математических операций над определенными ценовыми параметрами рынка (например, котировка валютной пары AUD USD вычислена делением ценности американского доллара на ценность австралийского доллара). В свою очередь, между котировками также могут быть применены математические операции, что широко применяется в техническом анализе. В качестве примера рассмотрим взаимоотношения между тремя парами – EUR USD, GBP USD и EUR GBP.

В составе этих трах валютных используются только три валюты – британский фунт, американский доллар и евро. Таким образом, они образуют дроби, между которыми можно записать соотношение Z*Y=X. Несложно догадаться, что X – это EUR/USD, а Y и Z это GBP/USD и EUR/GBP в любой комбинации (поскольку операция умножения коммутативна). Соотношение между валютными парами можно записать и так:

Z=X/Y;
Y=X/Z.

Исходя из анализа этих выражений, можно сделать несколько заключений, которые затем использовать в трейдинге. Например, при росте (падении) и GBP/USD и EUR/GBP (это Y и Z) следует ожидать и роста (падения) EUR/USD (это X), что следует из выражения Z*Y=X. Соответственно, если Y и Z продвинулись в одном направлении, а X остался на месте, то можно сделать вывод о дисбалансе на рынке, который должен будет компенсироваться. Чтобы получить прибыль с этой компенсации, необходимо открыть:

позицию по X в направлении движения Y и Z (если вниз, то короткую, если вверх, то длинную);
по противоположной позиции на Y и Z (их объем равен половине объема предыдущей позиции).

Следующее заключение можно сделать на основании выражения Z=X/Y. Из него следует, что если EUR/USD растет (падает), а EUR/GBP падает (растет), то GBP/USD должен расти (падать). Если же GBP/USD не продемонстрировал требующуюся динамику при совершенных EUR/USD и EUR/GBP движениях, то на возникшем дисбалансе можно заработать так:

открыть позицию по EUR/USD в направлении динамики EUR/GBP;
открыть две противоположные позиции (с объемом 0,5 от объема предыдущей позиции) по EUR/GBP и GBP/USD.

А выражение Y=X/Z говорит о том, что при повышении (понижении) EUR/USD и понижении (повышении) GBP/USD EUR/GBP должен расти. Соответственно, при отсутствии соответствующей реакции у EUR/GBP на совершившиеся движения GBP/USD и EUR/USD следует:

по EUR/USD открыть позицию против направления динамики GBP/USD;
открыть две направленные встречно позиции (у каждой объем – половина объема первой позиции) по остальным парам.

Как выполнять анализ в стратегии корреляции EURUSD, GBPUSD и EURGBP

Один из наиболее простых вариантов предполагает установку на каждого графика горизонтали на уровне текущей котировки в один момент времени. В результате получатся отметки уровней, которые имели 3 котировки в один момент времени. Между этими котировками должны довольно точно выполняется указанные выше соотношения.

Например, на рис. 1 изображены графики валютных пар (слева направо) GBPUSD, EURGBP и EURUSD. На всех них в один момент времени на уровне текущей котировки проведены фиолетовые горизонтали. Числовые значения этих уровней:

GBPUSD (Y) – 1,2383;
EURGBP (Z) – 0,8983;
EURUSD (X) – 1,1126.

Рисунок 1. К определению корреляции в форекс стратегии «Три пары EURUSD GBPUSD EURGBP.

Проверим выполнение соотношений:

X=Y*Z=1,2383*0,8983=1,1124;
Y=X/Z=1,1126/0,8983=1,2386;
Z=X/Y=1,1126/1,2383=0,8985.

Погрешность составила всего 2÷3 единицы последнего разряда (менее десятой доли процента).

Затем есть два варианта – либо спустя некоторое время отметить на каждом графике еще по одному одномоментному уровню, либо сделать это в прошлом (например, на определенной цене одной из прошлых свечей). На рис. 2 показан второй вариант – в качестве контрольного уровня была выбрана Open-цена седьмой свечи, считая от текущей. Они обозначены желтыми горизонталями.

Рисунок 2. Контрольные уровни для стратегии корреляции по EURUSD GBPUSD EURGBP.

Котировки на этих уровнях следующие:

GBPUSD – 1,2406;
EURGBP – 0,897;
EURUSD – 1,113.

Проверка:

X=Y*Z=1,2406*0,897=1,1128;
Y=X/Z=1,113/0,897=1,2408;
Z=X/Y=1,113/1,2406=0,8971.

Таким образом, на более раннем одномоментном уровне наблюдается еще большая точность соотношений между валютами (1÷2 единицы последнего знака). Это указывает на то, что моменты для контрольных уровней выбраны верно.

На двух графиках текущий контрольный уровень оказался ниже прошлого – это GBPUSD и EURUSD. Соответственно между ними зависимость прямая – при увеличении или уменьшении одного второй тоже увеличивается или уменьшается. А на EURGBP текущий контрольный уровень выше прошлого, поэтому зависимость динамики этой пары от динамики двух других пар – обратная.

При дальнейшем движении котировок их уровень, отображающийся в МетаТрейдер 4 по умолчания серой тонкой линией Bid, будет занимать определенное положение относительно этих двух уровней. По этому положению можно выявлять дисбалансные состояния в корреляции. Например, на рис 3 голубые горизонтали обозначают на каждом графике уровень Open-цены свечи, отмеченной голубым крестиком.

Рисунок 3. Расположение окон для удобного анализа пар валют EUR USD, GBP USD, EUR GBP.

Также три графика размещены и масштабированы таким образом, чтобы расстояния между ключевыми уровнями на них было одинаковым и расположены так, чтобы обозначающие их горизонтали лежали на двух прямых. Это позволяет удобно выявлять нарушения корреляции. Например, голубая горизонталь на третьем графике (EUR/USD) находится на 4 пункта выше, чем ее расчетное значение, полученное из котировок GBP/USD и EUR/GBP (путем их умножения). Поэтому в данном варианте можно было бы:

купить х лота EUR/GBP;
продать х лота GBP/USD;
продать 2х лота EUR/USD.

С высокой степенью вероятности прибыль была бы получена, поскольку на графиках EUR/GBP и GBP/USD котировка пошла в требуемом направлении, образовав, соответственно, бычью и медвежью свечи. А на графике EUR/USD хотя и сформировалась бычья свеча, но котировка сначала совершила существенное падение (длинная нижняя тень), поэтому при адекватном размере ТейкПрофита в этом случае сделка тоже могла быть доходной.

Где использовать форекс стратегию «Три пары EURUSD, GBPUSD и EURGBP»

Особенность дисбаланса, возникающего между этими тремя валютными парами – очень короткое время существования (в большинстве случаев несколько секунд). Поэтому научиться выявлять корреляции между EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP необходимо только тем трейдерам, которые планируют заниматься скальпингом. Для остальных эта торговая стратегия особого интереса не представляет.

А при скальпинге заметное воздействие на прибыльность сделки начинает оказывать спред. Его влияние следует учитывать при решении о целесообразности открытия сделки. Например, не стоит покупать или продавать актив, если зона восстановления дисбаланса дальше, соответственно, Ask-цены или Bid-цены. Кроме того, возможно потребуется построить контрольные уровни и для Ask-цены, рассчитывая по ним корреляцию продажных котировок.