Moving Average - стратегия на скользящих средних

Хаотичность рыночной динамики во многом кажущаяся и в ней можно выделить самые различные закономерности, позволяющие извлекать прибыль. Одна из таких закономерностей заключается в преимущественном движении котировки в одном из направлений в течение определенного времени. Называется такое движение трендом, и он может быть использован в стратегии Moving Average, предполагающей использование для анализа рынка одной или нескольких скользящих средних.

Этот индикатор является встроенным в МетаТрейдер и находится в разделе «Трендовые». У него имеется несколько входных параметров, позволяющих максимально точно подстроить результат его работы под рыночную ситуацию (подробнее о настройке скользящих средних). В приведенных ниже примерах будет использован экспоненциальный мувинг (о других методах скользящей средней).

Существует множество стратегий Moving Average, но в этой статье будут рассмотрены только самые популярные. При этом указываться будут только торговые правила, а подбор оптимальных значений входных параметров мувингов будет опущен (общая рекомендация такая – генерируемые торговые сигналы на ближайшей истории должны быть максимально достоверными).

Стратегия Moving Average по наклону линии

Направление движения мувинга по вертикали является признаком тренда:

повышающийся мувинг указывает на восходящий тренд;
понижающийся мувинг указывает на нисходящий тренд.

Рисунок 1. Пояснение к стратегии Moving Average на наклоне мувинга.

На рис. 1 красными вертикалями ограничен участок, который может быть достоверно идентифицирован как восходящий тренд. Пропуск некоторого количества свечей в его начале и захват нескольких свечей после его завершения нужен для фильтрации ложных ценовых импульсов и коррекций.

На восходящем тренде надо искать моменты для покупок, а на нисходящем – для продаж. Таким моментом можно считать приближение котировки к мувингу. На рис. 1 такой момент показан белым крестиком (в качестве критерия приближения можно считать сближение мувинга и котировки на расстояние средней амплитуды нескольких последних свечей). Поэтому покупку можно было совершать примерно на уровне голубой горизонтали. СтопЛосс можно размещать чуть ниже мувинга (уровень желтой горизонтали), а ТейкПрофит целесообразно устанавливать не менее удвоенного СтопЛосса (уровень красной вертикали). При этом, по мере вертикального перемещения мувинга СтопЛосс передвигается вслед за ним.

Следующий момент для покупки сформировался на свече, отмеченной красным крестиком. Однако эта сделка была на ней же закрыта по СтопЛоссу. Таким образом, на показанном восходящем тренде было совершено по одной прибыльной и убыточной сделке, однако трейдер остался в прибыли из-за большего размера ТейкПрофита, чем СтопЛосса.

Стратегия Moving Average по пресечению мувинга и котировки

Она предполагает поиск завершений коррекций, которые сопровождают каждый тренд. Коррекция представляет собой кратковременное либо боковое, либо контртрендовое движение, которое по завершению чаще всего совершает ложный пробой трендовой линии. Именно в качестве такой трендовой линии и выступает мувинг.

Рисунок 2. Пояснение для стратегии Moving Average на пересечениях цены и скользящей средней на восходящем тренде.

В качестве примера рассмотрим тот же участок графика, что и на рис. 1 (рис. 2). Скользящие средние на них различаются периодом в несколько раз (мувинг на рис. 2 более быстрый). Белыми крестиками отмечены ложные пробои, являющиеся сигналами к покупке (поскольку тренд восходящий). Признак ложного пробоя:

для восходящего тренда – закрытие свечи под мувингом и быстрое закрытие одной последующих свечей над мувингом;
ля нисходящего тренда – закрытие свечи над мувингом и быстрое закрытие одной последующих свечей под мувингом.

Быстрое в этих случаях подразумевает на протяжении нескольких свечей (как правило, в пределах 1÷4). Вход осуществляется после закрытия последней свечи ложного пробоя. При этом важно, чтобы это закрытие не произошло слишком далеко от мувинга – если это произошло, то сделку лучше не открывать.

Такие ложные пробои отмечены на рис. 2 крестиками. Все они состоят из двух свечей, поэтому на закрытии второй свечи можно совершать покупку (сделку на ложном пробое, отмечено красным крестиком лучше не совершать, поскольку вторая свеча закрылась довольно далеко от мувинга). СтопЛосс в этом случае устанавливается несколько ниже мувинга (на нисходящем тренде – несколько выше мувинга), а ТейкПрофит также принимается равным не менее удвоенного СтопЛосса.

Рисунок 3. Пояснение для нисходящего тренда стратегии Moving Average на пересечении мувинга с котировкой.

Рассмотрим в качестве еще одного примера нисходящий тренд (рис. 3), ограниченный красными вертикалями. Ложный пробой отмечен белым крестиком и состоит из трех свечей. После того, как третья свеча закрылась под мувингом, совершается продажа (на уровне голубой горизонтали). СтопЛосс и ТейкПрофит устанавливаются примерно на уровнях желтой и красной горизонталей. В итоге сделка закрылась в прибыли.

Стратегии Moving Average на пересечениях мувингов

Такие ТС предполагают установку на график двух скользящих средних с разными настройками. При этом возникают моменты, когда их линии пересекаются в ту или иную сторону. Чаще всего используют мувинги, различающиеся только периодом (при этом их метод, сдвиг и расчетная цена одинаковые) – мувинг с меньшим периодом называется быстрым, а другой называется, соответственно, медленным. Торговые сигналы в этом случае следующие:

для покупки быстрый мувинг должен пересечь медленный вверх;
для продажи быстрый мувинг должен пересечь медленный вниз.

Рисунок 4. Пояснение к стратегии Moving Average, основанной на пересечениях двух мувингов.

В качестве примера рассмотрим рис. 4, на котором белая линия обозначает быстрый мувинг, а красная – медленный. Отрезками желтого и фиолетового цвета показаны динамики сделок (соответственно, прибыльных и убыточных), предполагающих постоянное нахождение в рынке (т. е. при поступлении противоположного сигнала сделка просто переворачивается). Как видно, на данном участке прибыль в несколько раз превысила убыток. Однако хорошо видна и низкая эффективность стратегии постоянного нахождения в рынке при невысокой волатильности рынка и слабом тренде. Поэтому в нее целесообразно ввести правила установки СтопЛосса и ТейкПрофита (а возможно и ТрейлингСтопа).

Подробнее о стратегиях пересечения скользящих средних.