Parabolic MACD — стратегия на 5 минут и других таймфреймах

Два инструмента технических анализа – это наиболее оптимальная основа любой простой и эффективной торговой стратегии. Один из них используется в качестве генератора сигналов для открытия позиций, а второй – для выявления ложных сигналов, по которым совершать сделки не стоит. Давайте рассмотрим, какими преимуществами обладает пара Параболик плюс МАКД, и какие правила следует соблюдать при торговле с ее применением.

Оба эти индикатора встроены в МетаТрейдер 4. Parabolic Sar относится к категории трендовых техинструментов и отображается на графике в виде точечных кривых, поочередно рисующихся выше или ниже свечей. Если точки Параболика выше свечи, значит тренд нисходящий, а если ниже – восходящий. Изменение положения точек относительно свечей указывает на смену тренда.

MACD относится к категории осцилляторов и отображается в гистограммной форме в подвальном окне. Если гистограмма МАКД выше нулевого уровня, значит тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Изменение положения вершин столбцов гистограммы относительно нулевого уровня указывает на смену тренда.

Указанные торговые сигналы и будут использованы в описываемой ТС Parabolic MACD.

Условия для открытия позиций в стратегии Параболик плюс МАКД

Сигнал для открытия длинной (короткой) позиции – перемещение точек Parabolic SAR поверх свечей (под свечи). Для фильтрации ложных сигналов используется следующее условие – гистограмма MACD должна переместиться в положительную (отрицательную) зону в течение трех свечей после поступления сигнала от Параболика. Если это условие не выполнилось, то сигнал считается ложным и сделка не совершается.
Таким образом сигнал на покупку (продажу) должен возникнуть при нахождении гистограммы МАКД в отрицательной (положительной) зоне.

Рекомендуемые для торговли таймфреймы – не короче M15. Поэтому истинные сигналы будут появляться не чаще 3-х раз в торговый день. Такая низкая интенсивность торговли не позволяет получить серьезную прибыль за короткий срок. Выходом является одновременный анализ нескольких активов, лучше всего высоковолатильных (можно использовать все мажорные валютные пары). А вот понижение таймфрейма нежелательно – амплитуда шумов на коротких ТФ сравнима с волатильностью, поэтому приводит к повышению ложных сигналов, которые не всегда могут быть отфильтрованы.

Параметры Параболика и МАКД можно оставлять по умолчанию, поскольку они являются оптимальными для ТФ длиннее M15.

Торговля по ТС Parabolic MACD в примерах

На рис. 1 желтыми пунктирными вертикалями обозначены моменты, когда точки Параболика перемещаются под свечи. Сплошными желтыми вертикалями отмечены моменты, когда, МАКД перемещается в положительную зону. В обоих случаях это происходит в течение 3-х свечей, поэтому на свечах, следующих за теми, через которые проведены сплошные желтые вертикали, можно совершать покупку. Обе сделки при установке правильных СтопЛоссов и ТейкПрофитов принесли бы прибыль.

Рисунок 1. Два подтвержденных сигнала на покупку по ТС Параболик плюс МАКД.
Рисунок 1. Два подтвержденных сигнала на покупку по ТС Параболик плюс МАКД.

На рис. 1 красной пунктирной вертикалью обозначено еще одно перемещение точки Parabolic SAR под свечу. При этом MACD ужу находится в положительной зоне, поэтому по данному сигналу сделка не совершается.

Рисунок 2. Два подтвержденных сигнала на продажу по ТС Parabolic MACD.
Рисунок 2. Два подтвержденных сигнала на продажу по ТС Parabolic MACD.

На рис. 2 пунктирными вертикалями отмечены свечи, на которых точка Параболика переместилась поверх свечи. При этом подтверждение получили лишь два сигнала (их пунктирные вертикали отображены красным цветом) – через одну свечу после их возникновения гистограмма МАКД переместилась в отрицательную зону (эти моменты отмечены сплошными красными вертикалями). А вот сигналы, отмеченные желтыми пунктирными вертикалями, остались неподтвержденными (гистограмма MACD либо уже находилась в отрицательной зоне, либо переместилась в нее спустя более, чем 3 свечи).

Важно в каждой сделке устанавливать СтопЛосс. Он может быть размещен либо на уровне ближайшего экстремума, либо на уровне точек Параболика. Во втором случае следует применять скользящий СтопЛосс, перемещая его вслед за точками Parabolic SAR. В любом случае сделку следует закрывать при следующей смене положения точек Параболика относительно котировки.

Применение пары Parabolic MACD в стратегии на 5 минут

Хотя выше и было сказано про нецелесообразность применения данной ТС на коротких таймфреймах из-за большого количества ценовых шумов, которые приводят к существенному повышению количества ложных сигналов, но компенсировав этот недостаток, можно торговать по стратегии Параболик плюс МАКД даже на ТФ M5. Такой компенсации можно добиться, уменьшив параметр «Шаг» индикатора Parabolic SAR до третьей части от значения по умолчанию (примерно 0,0067). В этом случае уменьшается его чувствительность и, таким образом, Параболик отфильтровывает торговые сигналы, ставшие следствием нерегулярных ценовых импульсов.
Рисунок 3. Примеры сделок по стратегии Parabolic MACD на 5 минут.
Рисунок 3. Примеры сделок по стратегии Parabolic MACD на 5 минут.

На рис. 3 приведен участок графика с ТФ M5, на который установлен Параболик с измененным параметром «Шаг». Видно, что его сигналы стали более продолжительными, поскольку они меньше реагируют на ценовые всплески. На рисунке применены следующие графические обозначения:

  • зеленые вертикали относятся к сигналам на покупку;
  • красные вертикали относятся к сигналам на продажу;
  • пунктирные вертикали отмечают свечи с сигналами Параболика;
  • сплошные вертикали отмечают подтверждение сигналов индикатором МАКД;
  • левый конец голубых отрезков отмечает уровень и момент открытия сделки;
  • правым концом голубых отрезков отмечен уровень и момент закрытия сделки.

Первый подтвержденный сигнал был на покупку, и он закрылся в небольшом убытке. Второй сигнал тоже был на покупку (он отмечен сплошной вертикалью, поскольку сигналы от Parabolic SAR и MACD появились на одной свече) и не принес ни прибыли, ни убытка. Последний сигнал был на продажу и принес прибыль.

В показанном на рис. 3 примере предполагалось применение скользящего СтопЛосса, следующего за точками Параболика и не применение ТейкПрофита. Однако это привело к потере потенциальной прибыли от двух первых сделок. Поэтому описанная стратегия требует применения какого-либо инструмента, определяющего цель каждой сделки (это может быть, например, зависимость от текущего размера СтопЛосса).
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *