Парный трейдинг на форекс, ФОРТС и других рынках (индикатор для удобного анализа)

Некоторые финансовые инструменты движутся по очень похожим между собой траекториям. Называется такая похожесть корреляцией и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозируя, в какую сторону будет развиваться рынок в некоторой временной перспективе. На таком принципе основан парный трейдинг, предполагающий совершение сразу двух сделок по двум разным активам.

Лучший брокер

В качестве примера рассмотрим рис. 1. На нем сверху показан график USDCHF, а снизу – EURUSD. На них хорошо прослеживается обратная зависимость между котировками этих активов – если один растет, то другой чаще всего снижается. Но иногда их котировки начинают двигаться в одном направлении, в результате чего корреляция нарушается. Именно на выявление таких рассогласований в ценовой динамике коррелирующих графиков и направлен парный трейдинг на форекс.

Рисунок 1. Первоначальная разметка графиков для парного трейдинга на форекс.
Рисунок 1. Первоначальная разметка графиков для парного трейдинга на форекс или ФОРТС.

Лучше всего раскорреляцию идентифицировать по экстремумам. На рис. 1 крестиками отмечены минимум и максимум (поскольку корреляция обратная), возникшие в один момент. Через уровни этих экстремумов проведены красные горизонтали, которые будем считать контрольными.

Рисунок 2. Пояснение для открытия и закрытия позиций по парному трейдингу.
Рисунок 2. Пояснение для открытия и закрытия позиций по парному трейдингу.

На рис. 2 левые вертикальные пунктиры отмечают момент, когда на верхнем графике образовался минимум, находящий на том же уровне, что и контрольная горизонталь, а на нижнем графике – максимум, находящийся существенно ниже контрольной горизонтали. Таким образом, становится хорошо видно нарушение корреляции, которая может быть восстановлена движением EURUSD вверх и, соответственно, движением USDCHF вниз. Поэтому по USDCHF открывается короткая позиция, а по EURUSD – длинная.

Котировка EURUSD вновь достигла контрольной горизонтали в момент, отмеченный правой желтой пунктирной вертикалью (этот же момент так же отмечен и на USDCHF). Общее движение котировок отмечено фиолетовыми отрезками. Как видно обе сделки закрылись с прибылью.

Преимущество парного трейдинга заключается в том, что на нем не возникает сильных просадок, поскольку котировки торгуемых активов движутся в целом противонаправленно, а, следовательно, при убытке по одной позиции на другой будет прибыль.
Подобный метод торговли можно применять на любом финансовом рынке и даже на разных рынках. Например, можно вести парный трейдинг на ФОРТС, выбрав коррелирующие опционы и/или фьючерсы. А можно выбрать актив форекс и соответствующий ему опцион или фьючерс ФОРТС, найти на них расхождения и заключать по ним сделки в соответствующие стороны.

Индикаторы для парного трейдинга

В качестве них можно использовать алгоритмы, идентифицирующие корреляции. С их помощью определяются активы с уровнем корреляции близким к +1 или -1. Затем ожидается, когда коэффициент корреляции несколько снизится хотя бы на 10% (например, если первоначально он был 0,8, то примерно до 0,7), после чего открываются позиции в сторону ее восстановления (как описано выше).

Рисунок 3. Специальный индикатор для парного трейдинга OverLayChart.
Рисунок 3. Специальный индикатор для парного трейдинга OverLayChart.
Но гораздо удобнее использовать специализированный индикатор для парного трейдинга, например, OverLayChart (скачать). Его работа заключается в отрисовке в окне одного графика траектории котировки другого финансового инструмента (на рис. 3 поверх EURUSD нарисован график USDCHF). В настройках можно задать тикет второго актива, цвет свечей и режим преобразования (прямое или зеркальное отображение).
Рисунок 4. Результат работы индикатора для парного трейдинга OverLayChart с зеркальным отображением обратной корреляции.
Рисунок 4. Результат работы индикатора для парного трейдинга OverLayChart с зеркальным отображением обратной корреляции.

С помощью зеркального отображения бывает удобнее выявлять корреляции. На рис. 4 показан результат для примера с рис. 3, но с зеркальным отображением.

Парный трейдинг является довольно сложной торговой стратегией, особенно для новичков, поэтому осваивать его лучше всего на демо-счете. А чтобы это время не было потрачено впустую (т. е. без получения реальной прибыли), мы предлагаем воспользоваться подпиской на сигналы форекс, чтобы предельно просто и прибыльно торговать.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *