RSI и Полосы Боллинджера - стратегия по линиям этих индикаторов

Хорошо известна и многократно доказана эффективность торговых стратегий на основе комбинации трендовых индикаторов и осцилляторов. Каждое такой сочетание оказывается эффективным только в определенных рыночных ситуациях и в составе конкретных торговых стратегий. А вот если использовать комбинацию RSI и полос Боллинджера, то можно прибыльно торговать практически всегда не только на форекс, но и бинарными опционами.

Особенность этих индикаторов в том, что они способны определять состояния, когда котировка слишком интенсивно начинает двигаться в сторону текущего тренда. А это признак того, что вскоре начнется откат (коррекция), т. е. контртрендовое движение. Таким признаком для RSI на восходящем тренде является состояние перекупленности, а на нисходящем тренде – перепроданности. А для полосы Боллинджера такими признаками являются:

на восходящем тренде – нахождение котировки над верхней границей;
на нисходящем тренде – нахождение котировки под нижней границей.

Соответственно, открытие позиций по стратегии «Боллинджер и RSI» будет выполняться по следующим правилам:

пробой верхней границы канала Боллинджера при перекупленности RSI – совершается продажа;
пробой нижней границы канала Боллинджера при перепроданности RSI – совершается покупка;
вхождение RSI в перекупленность при нахождении котировки над каналом Боллинджера – совершается продажа;
вхождение RSI в перепроданность при нахождении котировки под каналом Боллинджера – совершается покупка.

Рисунок 1. Открытие короткой позиции по стратегии «Волны Боллинджера и RSI».

Графическое пояснение для правил 3 и 4 показано на рисунках 1 и 2 соответственно. На них свеча, на которой выполнилось условие открытия позиции, отмечена желтой вертикалью.

Рисунок 2. Открытие длинной позиции по линиям Боллинджера и RSI.

Тонкости стратегии «Волны Боллинджера и RSI»

В качестве уровня ТейкПрофита можно использовать либо ближайшую границу канала Боллинджера, либо его среднюю линию. Также можно открывать позицию лотом, кратным двум, и закрывать одну его часть при достижении котировкой ближайшей канальной границы, а вторую по достижению средней линии. СтопЛосс не следует выбирать более, чем удвоенный размер ближайшего ТейкПрофита.

При этом, т. к. положение границ и средней линии полосы Боллинджера не является статическим, то в соответствии с их перемещениями следует корректировать и уровни ТейкПрофитов. Одновременно целесообразно пропорционально этим изменениям передвигать и уровень СтопЛосса.

Рисунок 3. Тонкости по сопровождению позиций в стратегии «Волны Боллинджера RSI».

Пояснение показано на рис. 3. После закрытия сигнальной свечи (отмечена желтой вертикалью) совершена продажа на уровне фиолетовой горизонтали. Первый ТейкПрофит первоначально размещен на уровне желтой горизонтали (верхняя граница канала Боллинджера), а второй – на уровне красной горизонтали (средняя линия канала Боллинджера). Первоначальный уровень СтопЛосса обозначен белой горизонталью. Затем в течение трех свечей полоса Боллинджера росла и следом за ее линиями передвигались ТейкПрофиты, а пропорционально изменению их размера передвигался и СтопЛосс. Закрытие сделки по первому и второму ТейкПрофитам произошло на длинной медвежьей свече, а их окончательные уровни обозначены, соответственно, желтой и красной пунктирными горизонталями. Окончательный уровень СтопЛосса обозначен белой пунктирной горизонталью.

Рисунок 4. Как может развиваться ситуация в стратегии «Полосы Боллинджера и RSI».

А теперь рассмотрим ситуацию на рис. 4. На нем изображено завершение нисходящего тренда. Первый сигнал на покупку возник на свече, отмеченной фиолетовой вертикалью. Актив был куплен на уровне красной вертикали. Спустя 4 свечи эта сделка закрылась по СтопЛоссу на свече, отмеченной голубой вертикалью. Одновременно на этой свече возник очередной сигнал на покупку. Эта длинная позиция была открыта на уровне голубой горизонтали, но на свече открытия она и закрылась по СтопЛоссу (у этой свечи очень длинная нижняя тень).

Таким образом, торговля по линиям Боллинджера и RSI часто демонстрирует убыточность на трендах даже средней продолжительности. В то же время, ее использование во время бокового высоковолатильного движения котировки приносит стабильную прибыль. Поэтому целесообразно было бы вести трейдинг одновременно по двум стратегиям – «Полосы Боллинджера и RSI» и какой-нибудь трендовой.

Стратегия «Боллинджер и RSI» на бинарных опционах

Для торговли бинарными опционами подходят те же 4 правила открытия позиций. Время экспирации при этом следует выбирать в интервале 1÷3 свечи. Так, покупки Put-опциона по сигналам на рис. 4 были бы обе прибыльные при экспирации в 1-у свечу, а при большей экспирации прибыльной была бы только одна сделка. А вот покупка Call-опциона по сигналу на рис. 3 была бы прибыльной при любой экспирации.

Рисунок 5. Пояснение для стратегии бинарных опционов «Боллинджер и RSI».

Рассмотрим рис. 5. На нем видны 3 сигнала на покупку Put-опционов. Из них прибыльным был бы только один – последний (при экспирации в 2 или 3 свечи). Этот пример демонстрирует низкую эффективность стратегии для бинарных опционов «Боллинджер и RSI» на длительном стабильном тренде с небольшими откатами (так же как и для форекс-трейдинга).

Индикатор «Боллинджер-RSI»

Отдельный индикатор, который бы в своем алгоритме рассчитывал и отображал полосы Боллинджера и RSI, пока что не создан. Да и надобности в нем особой нет – оба эти индикатора являются встроенными в любой терминал MetaTrader, поэтому установить в один клик их на график очень просто. Достаточно скачать этот шаблон и загрузить его на график (рис. 6).

Рисунок 6. Шаблон из индикатора Боллинджера и RSI можно очень быстро установить на любой график.

При этом необходимость настройки параметров этих индикаторов под текущую рыночную ситуацию остается. Делать это следует как перед самым началом трейдинга, так и в его процессе с определенной периодичностью. Целью такой настройки является максимальное соответствие динамики котировки торговым сигналам. Добившись этой цели можно быть уверенным, что торговля будет приносить прибыль.