Торговая стратегия представляет собой такую систему правил, по которой происходит открытие сделок, желательно потенциально прибыльных. Она является частью торговых систем, в составе которых предусмотрены правила закрытия позиций, манименеджмента и других действий. Поэтому самые прибыльные стратегии форекс генерируют среди всего количества сигналов лишь небольшой процент безусловно убыточных.
Под потенциально прибыльным понимается такой сигнал торговой стратегии, после совершения сделки по которому котировка совершит не меньшее по амплитуде прибыльное движение, чем предшествующее убыточное (просадка). А под безусловно убыточным понимается такой сигнал ТС, после которого котировка почти сразу начала движение в противоположном направлении. Таким образом, наиболее прибыльными торговыми стратегиями форекс следует считать те, у которых:
много потенциально прибыльных сделок;
мало безусловно убыточных сделок.
Оценка эффективности прибыльных стратегий форекс
Оценивать эти условия можно по разному. Далее будет приведен один из примеров ручной оценки прибыльности стратегий форекс. На рис. 1 торговые сигналы генерируются индикатором Chaos Signal, рисующим два вида значков:
красные – рекомендация продажи;
зеленые – рекомендация покупки.
Рисунок 1. Индикатор Chaos Signal можно считать полноценной торговой стратегией форекс – прибыльная она или нет, надо определять расчетами.
Целесообразно заключать сделку по сигналу как можно быстрее после его появления. А окончательно он зафиксируется на графике после закрытия сигнальной свечи. До этого момента сигнал может несколько раз появляться и пропадать. Поэтому наилучший момент для заключения сделки – открытие следующей за сигнальной свечи. Именно в соответствии с такими правилами и проведена разметка графика на рис. 2, на котором кранными галочками отмечены потенциально прибыльные сигналы, а красным крестиком – безусловно убыточный сигнал. Желтыми отрезками показаны максимальные просадки на потенциально прибыльных сделках. Все они меньше, чем максимальный потенциальный убыток от единственной безусловно убыточной сделки, поэтому СтопЛосс можно делать меньше ее амплитуды.
Красные отрезки соединяют момент и уровень открытия позиции (левый конец) с моментом и уровнем максимальной потенциальной прибыли по сделке. Аналогичным образом, голубой отрезок отображает динамику безусловно убыточной сделки до максимального потенциального убытка. Нетрудно заметить, что максимальная потенциальная прибыльность некоторых сделок практически равна максимальной потенциальной просадке по ним (на рис. 3 указаны красными стрелками – их две). Поэтому такие сделки в прибыльных торговых стратегиях закрывать по ТейкПрофиту не будут (будут по противоположному сигналу). А поскольку он не должен быть меньше 2-х СтопЛоссов, то и сделки, отмеченные красными стрелками (их 4), не будут закрываться по ТейкПрофиту. Соответственно, примерно на 10÷20% прибыльность всех этих сделок (их 6) упадет (можно считать, что в среднем они буду приносить выигрыш, эквивалентный размеру СтопЛосса).
Рисунок 3. Оценка прибыльных торговых стратегий форекс с учетом размера СтопЛосса и ТейкПрофита.
Остальные сделки (их 8) принесут ТейкПрофит, равный удвоенному СтопЛоссу. Соответственно, общая прибыльность на этом участке по отношению к СтопЛоссу составляет 2*8+6=22 СЛ. При этом сработает только 1 СтопЛосс. Соответственно, эффективность прибыльной торговой стратегии на индикаторе Chaos Signal составляет 22:1, что очень хорошо. Однако выводы о том, что это самая прибыльная стратегия форекс делать рано.
Рисунок 4. Прибыльная торговая стратегия форекс Chaos Signal на нисходящем тренде.
Рассмотрим ее эффективность на тренде (рис. 4). Все графические обозначения такие же, как и в предыдущем примере. Почти все сделки, в которых присутствует просадок (кроме последней), оказались безусловно убыточными. СтопЛосс можно принять чуть больше амплитуды двух первых просадок – в этом случае он сработает только по третьей убыточно сделке, а первые две закроются по более выгодной цене (с меньшим убытком).
Если принять ТейкПрофит удвоенному СтопЛоссу, то автоматическая фиксация прибыли произойдет только по двум позициям, отмеченным красными стрелками (они обеспечат прибыль в 4 СЛ). Остальные прибыльные сделки (а их всего 4) вместе обеспечат прибыль около двух СЛ. В результате стратегия форекс прибыльная на высоковолатильном боковике (эффективность 22:1) продемонстрировала очень плохие результаты на низковолатильном тренде средней силы – при общей прибыли 6 СЛ общий убыток составил 3 СЛ, что дает эффективность 6:3 (или 2:1).
Разница между полученными в разных условиях эффективностями торговых стратегий форекс составляет – 11 раз! А на рынке бывают и другие состояния, на которых может наблюдаться и вовсе убыточность ТС (например, на флете). Таким образом, каждая торговая стратегия применима только в определенных условиях (чаще всего применение ТС привязывают к какому-либо временному промежутку во время торговой сессии или в перерывах между ними).
Следует учитывать, что на приведенных рисунках правый конец красных отрезков находится на самой выгодной точке выхода из сделки. Однако на практике попасть в нее удается далеко не всегда. Поэтому общую прибыльность, посчитанную по указанной методике, для приведения к более реалистичным значениям можно уменьшить на 20÷30%.
