Система Мартингела. Риск, приносящий прибыль

e1d657a107ce

Система мартингейла

 Ни для кого не секрет, что данная торговая система является одной из самых популярных, большое количество трейдеров использует её в своей повседневной торговле. Стратегия мартингейла пользуется большой популярностью у начинающих, ввиду своей простоты и потенциальной прибыльности. В наши дни данная стратегия повсеместно применяется на финансовых рынках, в частности и на бинарных опционах.

Многие уверены, что система мартингейла пришла в сферу бинарных опционов из казино, отметим, что некоторые уверены, якобы концепция казино и опционов очень схожа.

Фактически, данная система является безубыточной, конечно, вы имеете в своём распоряжении весьма большой депозит. На самом деле, прибыльность данной системы – это извечный спор. Некоторые считают, что стратегия мартингейла – это что-то из разряда “грааля”, другие же уверены, что использование этой стратегии в перспективе обязательно приведёт к полному сливу депозита. Таким образом, трейдеры не могут достигнуть консенсуса в данном вопросе, но это не удивительно, в данном вопросе у каждого своя правда. Стоит отчётливо понимать, что эта стратегия может прекрасно подойти одному трейдеру и приносить ему постоянную прибыль, а другой трейдер может запросто потерять свой депозит посредством её использования. Так или иначе, но эту систему желательно кооперировать с различными методами анализа рынка, что обеспечит инвестора более внятным математическим ожиданием.

 История

 Впервые упоминание о данной системе появилось приблизительно во второй половине 18 века. Эта стратегия имеет огромное количество различных названий, как например, Мартингал Даламбера. Тем не менее, в истории нет каких-либо доказательств того, что Даламбер имел прямое отношение к созданию этой стратегии. Некоторые инвесторы уверены, что принцип мартингейла был назван в честь одного очень успешного карточного игрока, который, якобы, разорил ни одно казино посредством использования этой системы.

Но это мнение во многом ошибочно, так как прямого подтверждения данной теории нет. В наши дни систему использую в разных видах, например, антимартингейл, когда удвоение происходит не после убыточной инвестиции, а после выигрышной. Как ни крути, но подавляющее большинство инвесторов использует данный подход в классическом виде, когда удваивается убыточная ставка.

Суть стратегии

 На самом деле, идея данной системы очень проста – мы всегда увеличиваем убыточную ставку в два раза после проигрыша, и оставляем её неизменной, если сделка оказалась прибыльной. Основная суть теории мартингейла:

 

  • Начинаем свою торговлю с минимально выбранной ставкой.
  • После убытка увеличиваем следующую ставку так, чтобы прибыль от неё окупила убыточную серию и заодно с этим дала небольшую прибыль. Например, 1-2-4-8-16 и так далее. Если инвестор будет соблюдать данную прогрессию, то полученная прибыль будет равняться непосредственно начальной ставке.
  • После выигрыша стоит вернуться к минимальной ставке и продолжить дальнейшую торговлю.

 

Используя данную систему, инвестор не получает какого-то явного преимущества, он только лишь немного распределяет свою прибыль. По сути дела, всё сводится к тому, что при торговле посредством данной системы, инвестор проигрывает не часто, но много, наряду с этим, он получает частые, но маленькие выигрыши.

Применение в торговле бинарными опционами

 Использования стратегии мартингейл на бинарных опционах является одним из самых популярнейших методов для трейдинга. Всё это связано с тем, что данных подход полностью базируется на теории вероятности и не подразумевает проведения глубокого анализа рынка. Давайте рассмотри использование метода мартингейла на примерах. Представим, что минимальная сделка у брокера 25 условных единиц, при этом, выплата по выигрышному контракту составляет 75 процентов. Мы покупаем контракт и инвестируем в его покупку 25 долларов, если сделка оказалась прибыльной, то всё идёт по плану, и мы продолжаем торговлю минимальной ставкой.

Но если мы проиграли, то придётся увеличить ставку так, чтобы полученная от неё прибыль перекрыла потерю от покупки прошлого контракта. Но учитывая тот момент, что потенциальная прибыльность составляет не 100 процентов, то желательно увеличивать следующую инвестицию чуть более чем в два раза. Итак, после покупки первого опциона мы получили убыток равный 25 условных единиц. После этого мы приобретаем очередной контракт и инвестируем в его покупку 55 условных единиц. Если сделка окажется прибыльной для нас, то мы получим прибыль 41 условных единиц. Соответственно, мы перекрываем потерю от предыдущей сделки и дополнительно получаем 16 условных единиц в качестве прибыли.

lif8KMTJLUI_result

Но что делать, если и вторая инвестиция принёсла убыток? В таком случае, нужно и дальше увеличивать свои инвестиции до того момента, пока мы не получим прибыль. Если очередная покупка торгового контракта оказалась прибыльной, то стоит продолжить торговлю, начиная с минимального контракта. Как видите, мартингейл на бинарных опционах базируется на теории вероятности.

Фактически, покупая опцион, мы имеем  соотношение 50 на 50, грубо говоря, в каждой сделке у нас всегда два возможных исхода, инвестиция будет либо прибыльной, либо убыточной для нас. Цена любого актива имеет волновой характер движения и не может двигаться безоткатно в ту или иную сторону. При возникновении ценовой коррекции у нас всегда будет возможность покрыть убытки от предыдущих опционов, и дать небольшую прибыль сверху. Но стоит учесть один нюанс, нужен достаточно крупный счёт, чтобы иметь возможность открыть следующее колено при возникновении рыночной коррекции. На самом деле, всё просто, но случаются моменты, когда торговля по мартингейлу может принести значительные убытки.

strategia-martingeila

Безусловно, цена не может, безоткатно двигаться в определённую сторону всё время, но бывают такие моменты, когда цена может двигаться так, как представлено на картинке выше. Обратите внимание на количество бычьих свечей, их 13. Теперь представьте, что перед началом данного импульсного движения приобрёл пут-опцион. Как не сложно догадаться, понадобилось бы 13 раз подряд увеличивать ставку, дабы получить прибыль

Давайте посчитаем, какое количество денег понадобилось бы, чтобы выкрутиться из данной ситуации, при условии минимальной инвестиции, равной 25 долларам:

 

  • 25 долларов – первый шаг.
  • 55 долларов – второй шаг.
  • 121 доллар – третий шаг.
  • 266 долларов – четвёртый шаг.
  • 585 долларов – пятый шаг.
  • 1288 долларов – шестой шаг.
  • 2834 доллара – седьмой шаг.
  • 6235 долларов – восьмой шаг.
  • 13718 долларов – девятый шаг.
  • 30181 долларов – десятый шаг.
  • 66399 долларов – одиннадцатый шаг.
  • 146079 долларов – двенадцатый шаг.
  • 321375 долларов – тринадцатый шаг.

Как видите, чтобы выйти победителем в данной ситуации, понадобилась весьма значительная сумма денег. Безусловно, можно и не увеличивать инвестиции в 2-2,5 раза. В таком случае, трейдер будет выходить в ноль, после прибыльной сделки, но давайте будем откровенным, ведь тогда нет никакого смысла рисковать огромными суммами денег лишь только для того, чтобы выйти в ноль. Да и мало кто из инвесторов, особенно начинающих, имеет в своём распоряжении такой счёт. По большому счёту, очень часто инвесторы, использующие стратегию мартингейла на бинарных опционах, не успевают открыть следующее колено, когда нарываются на безоткатное движение, потому как попросту остаток на счету не позволит это сделать.

Фактически, трейдер теряет большую часть своего счёта.

Обязательно нужно учитывать тот момент, подходит ли ваш брокер для торговли посредством данного метода. Некоторые брокеры ограничивают максимальную ставку, что делает использование этой стратегии нецелесообразным. Давайте представим, что брокер имеет ограничение на максимальную ставку, равную 10000 условным единицам. Соответственно, при минимальной ставке равной 25 условным единицам, мы не сможем открыть девятый шаг, что привлечён к значительным потерям. Таким образом, даже если у инвестора будет теоретически многомиллионный депозит, то это всё равно не поможет ему. В таких случаях, лучше не прибегать к торговле, посредством данного метода.

otdyh-v-phukete-2_result

Помимо этого, использовать данную стратегию очень тяжело психологически, особенно, если речь заходит про большие суммы денег. Нужны железные нервы, дисциплина и выдержка, чтобы хладнокровно открывать следующее колено, при получении очередного убытка. Настоятельно не рекомендуется применять данный метод в чистом виде. Желательно сочетать этот подход с какой-либо торговой стратегией, у которой должно быть хорошее математическое ожидание. Например, по вашей торговой системе появился сигнал, если он оказался прибыльным — то всё замечательно, и вы продолжаете вести торговлю дальше. Но если сигнал оказался убыточным, то тогда можно прибегнуть к увеличению инвестиции. Это даёт возможность совершать более осознанные входы в рынок и не рисковать при этом чрезмерной денежной суммой.

Полезные советы трейдерам

 

  • Всегда следует сопоставлять размер своего депозита с минимальной ставкой. Например, если у инвестора депозит 100 условных единиц, то делать минимальную ставку 25 условных единиц будет опрометчиво и впоследствии убыточно.
  • Желательно использовать несколько торговых активов. Например, если трейдер получил убыток от покупки опциона на золото, то было бы неплохо использовать какой-то другой актив.
  • Торгуйте консервативно! Множество людей применяет данную систему на минутных опционах, то такой подход подойдёт исключительно для опытных инвесторов, но для новичков такой метод не подойдёт. Проще говоря, торгуя минутными опционами, в разы возрастает вероятность того, что человек может попасть в череду убыточных сделок.
  • Следует найти такого брокера, который возвращал бы инвестиции полностью, если цена по которому был куплен контракт, не изменится после его исполнения. У многих брокеров совпадения цены покупки и исполнения опциона приравнивается к убытку.
  • Не работайте против глобального тренда. Здесь всё просто, когда вы видите на рынке сильный тренд, то стоит работать только в его сторону. Покупать опционы против доминирующей тенденции может стать крайне убыточным занятием.
  • Сочетайте инструменты анализа. Грубо говоря, очень важно сочетать методологию мартингейла с другими инструментами для анализа рынка. Это даст возможность избежать многочисленных потенциальных убытков.
  • Тренируйте свою выдержку. Трейдинг посредством применения данного метода очень нагружает в эмоциональном плане. Если поддаться возникшему эмоциональному тильту, то крупных убытков никак не получится избежать.

Достоинства и недостатки системы.

 Как и любая торговая система, подход мартингейла имеет определённые достоинства и конструктивные недостатки. Начнём с плюсов данной системы. В теории метод мартингейла является беспроигрышной системой, и всё упирается исключительно вопрос, связанный с тем, насколько у инвестора большой депозит. Ещё одним явным достоинством является простота данного подхода, им может без проблем овладеть даже тот трейдер, который пока мало знаком с финансовым рынком. Плюс ко всему, при осознанном применении данного подхода можно значительно увеличить свой депозит в кротчайшие сроки.

Давайте теперь затронем некоторые минусы данного подхода. Данная система ничего не имеет общего с мани-менеджментом, по которому можно рисковать в одной сделке, например, не более чем 5 процентами от депозита. По факту, используя мартингейл, иногда нужно рисковать всем депозитом, чтобы получить маленькую прибыль. Несоблюдение правил мани-менеджмента может повлечь появление значительных убытков.

Следующий недостаток данного подхода – это потребность в большом депозите, чтобы иметь возможность открыть очередной колено, после проигрыша. По сути дела, очень часто может не хватить депозита, чтобы сделать очередное увеличение инвестиции, таким образом, большая часть депозита будет бесследно потеряна.

Выводы

 Опционы и мартингейл – это тема для обсуждения и споров у огромного количества трейдеров. Этот подход имеет огромное количество приверженцев, для которых метод мартингейла является основой их торговой стратегии. Конечно, начинающим инвесторам, у которых пока нет опыта и внятной торговой системы, не желательно использовать в своей торговле данный метод.

По сути дела, использование этого подхода вряд ли будет прибыльным в дальнейшей перспективе. Проще говоря, может наступить тот момент, когда трейдер попадёт в череду убытков и ему не хватит остатка на депозите, чтобы сделать очередное увеличение свей инвестиции. Помните, эта методология будет прибыльной только при осознанном и соразмеренном использовании.

 

 

 

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (Нет голосов)
Загрузка...

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *