Не все торговые стратегии форекс предполагают построение прогнозов на основе прошлой динамики рынка. Поэтому при их использовании нет необходимости в применении технического или фундаментального анализа. В качестве примера такой торговой стратегии рассмотрим скальпинг по стакану, для ведения которого не требуется даже открывать график котировки.
Этот стиль торговли основан на понимании поведения других участников спекулятивных манипуляций на рынке. Самым важным для трейдера является понимание того, в какую сторону те или иные действия других участников торгов двинут котировку в ультракраткосрочной перспективе. Как правило, длительность одной сделки не превышает нескольких минут, а иногда может составлять всего несколько секунд. За такое короткое время цена может принести небольшой доход (даже при значительном объеме сделки), но за счет большого количества таких сделок общая прибыль оказывается существенной (конечно, лишь при верных прогнозах).
Как торговать по стакану скальпингом
Как нетрудно догадаться, базовым компонентом этой скальпинговой стратегии является стакан заявок. Он представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует определенному значению котировки. Все строки упорядочены по ее убыванию сверху вниз. Каждому значению котировки соответствует определенное число, величина которого демонстрирует общий объем текущих отложенных заявок, выставленных трейдерами с этой котировкой.
Рисунок 1. Вот по такому стакану скальпинг можно торговать без графика котировки.
Основа скальпинга по стакану заключается в поиске такой котировки, на которой находится большой объем заявок. К большому объему можно отнести тот, который в несколько раз больше, чем средний объем на текущий момент. Как только обнаружится большой объем заявок на одной из котировок, начинается активная фаза скальпинга по стакану.
Следует учитывать, что любая крупная отложенная заявка может быть в любой момент отменена. Это случается того, когда целью автора этой заявки является напугать мелких игроков и заставить их совершить неправильные торговые действия, ведущие их к убыткам. Поэтому при скальпинг стратегии по стакану надо постоянно быть готовым закрыть позицию, если ситуация с заявками изменяется.
Большой объем заявок является признаком того, что на данном уровне с высокой степенью вероятности произойдет разворот. Соответственно, может быть две стратегии скальпинга по стакану:
по тренду – позиция открывается в направлении крупной заявки и закрывается при ее достижении котировкой;
на отбой – позиция открывается при достижении котировкой крупной заявки в направлении, противоположном предшествующей динамики.
Скальпинг по стакану «Охота на тренд»
Сигналом для открытия позиции является появление большого объема возле спреда. Это указывает на желание крупных игроков купить либо продать указанный крупный объем актива практически по рыночной котировке. Начало исполнения этих заявок является начальным моментом зарождения импульсного движения в направлении от этого крупного движения.
Рисунок 2. Сигнал, благоприятный для начала стратегии скальпинга по стакану «Охота на тренд»
Следует учитывать, что такой сигнал будет достоверным только в том случае, если с другой стороны спреда по отношению к крупной заявке будет низкая плотность заявок (рис. 2). Именно в сторону низкой плотности заявок и начинает двигаться котировка в подавляющем большинстве случаев. Прийти к такому заключению несложно, понаблюдав некоторое время за рынком и дождавшись возникновения нескольких описанных ситуаций.
Рисунок 3. Вот должен действовать трейдер при использовании стратегии скальпинга по стакану на основе сравнения плотностей заявок.
Действия трейдера при обнаружении сильной разности плотностей заявок в стакане заключаются в размещении отложенного ордера между спредом и крупной заявкой. Причем расположен этот отложенный ордер должен быть ближе к крупному объему (рис. 3). Такое действие позволяет трейдеру сыграть аналогично крупному игроку, но несколько опередив его. В этом и заключается искусство скальпера – очень быстро распознать ситуацию, благоприятствующую совершению сделки, и заключить соответствующую сделку. Поэтому для скальпера важно не только быстро анализировать стакан, но прекрасно владеть функционалом торговой платформы.
Кстати, доступен стакан заявок не на каждой торговой платформе. Например, в МетаТрейдере его или нет вовсе или он не является полноценным. Объясняется это тем, что рынок форекс является децентрализованным, а поэтому на нем невозможно получить полную информацию обо всех имеющихся заявках. Как правило, трейдер может видеть только заявки, размещаемыми трейдерами, ведущими торговлю через того же брокера.
Рисунок 4. Вот так в торговой платформе cTrader визуально представлен стакан заявок для скальпинга – скачать ее можно у брокеров, обеспечивающих доступ к трейдингу на биржах.
А вот если трейдер ведет торговлю биржевыми финансовыми инструментами, то тогда он вполне может наблюдать за динамикой заявок в стакане. Чаще всего трейдинг на биржах осуществляется через такие терминалы, как QUIK или cTrader (рис. 4). Поэтому, чтобы вести скальпинг по стакану, скачать нужно именно эти терминалы. Соответственно, и выбирать следует именно тех брокеров, которые поддерживают трейдинг через терминалы, способные рассчитывать и отображать стакан заявок.
Настройка стакана для скальпинга
Помимо определения выгоднейшего момента открытия позиции, трейдеру надо и определить цель этой сделки. Другими словами, надо спрогнозировать, до какой котировки будет продолжаться движение, спровоцированное крупной заявкой. Для этого также используется стакан, но настроенный на отображение в режиме «разряженный». Его основное отличие заключается в отображении всех котировок сверху и снизу спреда (т. е. соседние котировки различаются на один пункт).
Рисунок 5. «Разряженная» настройка стакана для скальпинга позволяет выявлять цели сделок.
В результате получится картина, примерно похожая на рис. 5. Она отличается от обычного представления стакана заявок тем, что в ней имеются участки, свободные от заявок. Достигнув этих участков, котировка без труда преодолеет их. Поэтому для достижения максимальной прибыли по каждой сделке, целесообразно ТейкПрофит размещать на самой ближней котировке с заявками после участка без заявок.
