Стратегия EUR/USD - выявление на паре периодичности мувингом

Самые влиятельные мировые валюты на сегодняшний день – евро и доллар США. Они используются для совершения подавляющего большинства взаиморасчетов, что обуславливает высоколиквидность валютных пар с их участием. Однако абсолютным лидером является, конечно, пара EUR/USD – стратегий для нее разработано большое количество, и все они активно используются трейдерами в процессе торговли на бирже.

Высоколиквидность и популярность некоторых активов обусловлена небольшим спредом. По этой причине большинство краткосрочных инвестиций ведутся на паре EUR/USD. Маленький спред особенно выгоден скальперам, получающим от этого дополнительное преимущество в виде достаточно высокой волатильности котировки даже на минутных таймфреймах.

Важным достоинством валютной пары евро/доллар является хорошо изученный комплекс факторов, оказывающих какое-либо влияние на динамику котировок. Трейдеру остается лишь правильно определить наличие либо отсутствие этих факторов в настоящий момент, а также суметь проанализировать, какие из них продолжат действовать в период нахождения позиций открытыми.

Основы торговли парой евро/доллар

В рабочий период времени на американской и европейской биржах осуществляется очень много операций по обмену валют, которые производят различные компании, организации и прочие финансовые, коммерческие и иные структуры, влияющие на мировую экономику. Большая часть этих обменных действий относятся к децентрализованному рынку Форекс. Довольно часто в проведении финансовых операций можно заметить определенную закономерность, так как в большинстве случаев эти процессы автоматизированы – происходит накопление заявок на обмен валют, а потом, по истечению установленного периода, они исполняются (например, в течение каждого часа). По этой причине и появляется особая периодичность движения валют на рынке. Которую можно заметить на крупных и мелких таймфреймах.

Также накопленные заявки могут исполняться при достижении их совокупного объема какой-либо величины. В этом случае, если ликвидность рынка неизменна, то тогда такие исполнения заявок также реализуются с довольно высокой степенью периодичности. При этом, повышение ликвидности уменьшает период между исполнением совокупного объема заявок, а понижение – увеличивает его.

Отслеживание, фильтрация и обнаружение периодичности возможно при помощи скользящих средних. Крупным таймфреймам характерны 4+-часовые периоды, мелким – периоды до 4-х часов. Волатильность на крупных таймфреймах всегда ниже, чем на мелких, так как на периодичность движения валют оказывают влияние только крупные финансовые игроки (которых, как правило, не более сотни). А если говорить о минутных и 5-минутных таймфреймах, то на них влияние оказывают даже единичные трейдеры.

Поскольку на младших таймфреймах всегда присутствуют в огромном количестве частные трейдеры, их графики являются самыми нерегулярными. А если на коротких таймфреймах отмечаются регулярные графики, то это, скорее всего, проявление работы роботов. Средние таймфреймы (продолжительностью 15-60 минут) пользуются спросом у всевозможных организаций, занимающихся обменными операциями.

Проведение этих операций осуществляется посредством банков, размещающих соответствующие ордера на уровне межбанковской ликвидности. А этот уровень и есть источник ликвидности, информацию из которого используют в своей деятельности многие брокеры, транслируя ее в терминал трейдеров. Такого рода обмены осуществляются в определенном порядке, что тоже благоприятно влияет на возникновение периодов динамики котировок соответствующей длительности. Идентифицируют и анализируют имеющуюся динамику при помощи скользящей средней.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что стратегия для EURUSD, в которой одним компонентом является мувинг, является достаточно эффективной и целесообразной в применении.

Торговля EUR/USD по локальным трендам

Необходимо выявить хотя бы одну периодическую закономерность с близким к минимальному периоду (благодаря этому обеспечивается минимальная задержка между сигналами индикатора и реальными изменениями динамики котировки). Например, на рис. 1 красная кривая это мувинг с периодом 3, а желтая – с периодом 10. Они установлены на ТФ M30.

Рисунок 1. Пояснение к определению периодичности рынка в торговле парой Евро/Доллар на мувингах.

Нетрудно заметить незначительность в отклонении длительности периодов между соседними экстремумами (как одинакового, так и разного типа), на медленной желтой скользящей средней. Моменты образования максимумов отмечены голубыми вертикалями, а минимумов – белыми. По такой разметке несложно заметить и то, что между соседними белой и голубой вертикалями находятся 2÷3 полных волны быстрого красного мувинга и моменты образования медленных и минимумов и максимумов довольно точно совпадают с быстрыми, соответственно, минимумами и максимумами. При этом быстрый экстремум, как правило, наступает раньше медленного, что объясняется меньшей задержкой быстрого мувинга.

Таким образом, вычислив среднее расстояние между соседними моментами медленных экстремумов, можно построить прогноз на 1÷2 периода вперед. Делается это установкой вертикалей на то место в будущем графика, где должно образоваться соответствующее событие. Например, на рис. 2 график M15 демонстрирует еще более сильную периодичность, выделенную желтым мувингом с периодом 20. Помимо этого периода есть и еще один в 2÷3 раза короче, но амплитуда его импульсов сравнима по размеру со спредом, а значит торговать его бессмысленно.

Рисунок 2. Пример прогноза положения четырех будущих экстремумов на графике в стратегии EURUSD.

Самые крайние справа 4 вертикали (две белых и две голубых) построены, опираясь на прогноз, сделанный на основе среднего расстояния между соседними индикаторными экстремумами одного типа. Поэтому можно предположить, что траектория мувинга от текущего момента будет сначала расти, затем падать и еще раз расти, что схематично обозначено ломаной фиолетовой линией.

Рисунок 3. Прогноз по стратегии EUR/USD, построенный анализом расстояний между экстремумами мувинга.

Следует учитывать, что этот сделанный прогноз относится к траектории скользящей средней, которая, как известно, запаздывает. Поэтому прогноз траектории котировки строится сдвигом фиолетовой ломаной влево примерно на 0,5÷1 от среднего расстояния между соседними индикаторными экстремумами. Эта прогнозируемая траектория котировки схематично показана на рис. 3 красной ломаной. На этом рисунке показано и дальнейшее реальное движение котировки после момента, зафиксированного на рис. 2.

Рисунок 4. Две прибыльные сделки при торговле по прогнозу на основе результатов анализа графика скользящей средней.

Как видно, прогноз оказался довольно точным. На данном участке можно было совершить две сделки (рис. 4) – продажу на свече, отмеченной стрелкой «вниз», и покупку на свече, отмечено стрелкой «вверх». И обе они оказались прибыльными – начала и концы этих сделок соединены белыми отрезками.