Стратегия MACD Stochastic - точные торговые сигналы

В основе любой прибыльной торговой стратегии должны находиться как минимум 2 индикатора, причем они должны быть разных типов. Чаще всего один из них является трендовым, указывая направление текущей преобладающей тенденции, а другой – осциллятором, демонстрируя состояния перекупленности и перепроданности. Типичный пример подобной системы торговли – стратегия MACD Stochastic, базирующаяся на сигналах этих двух индикаторов.

Трендовым в этой паре является MACD, рассчитываемый путем вычитания значений одной EMA из значения другой EMA. Периоды этих EMA различны. Отображается он в виде гистограммы, длина столбцов которой прямо пропорциональна этой разности, а их расположение относительно нулевого уровня определяется знаком ее знаком. Таким образом, индикатор MACD генерирует следующие сигналы:

переход вершины столбца из одной части графика относительно нулевого уровня в другую указывает на смену текущей тенденции (желтые кружки на рис. 1);
увеличение длины столбца гистограммы указывает на усиление текущего тренда;
уменьшение длины столбца гистограммы служит признаком ослабления текущего тренда (формируется коррекция или разворот).

Рисунок 1. Сигналы смены тренда (обозначены желтыми кружками), генерируемые индикатором MACD, использующимся в стратегии Stochastic MACD.

Stochastic же выполняет функции осциллятора. Его кривая колеблется между значениями 0 и 100. Приближение к одному из этих уровней (100) указывает на возникновение состояния перекупленности (оранжевые кружки на рис. 2), а к другому (0) – перепроданности (белые кружки на рис. 2). Именно они и являются сигналами этого индикатора:

при перекупленности следует продавать актив;
при перепроданности следует покупать актив.

Рисунок 2. Сигналы перекупленности (обозначены оранжевыми кружками) и перепроданности (обозначены белыми кружками), генерируемые индикатором Stochastic, использующимся в стратегии Stochastic MACD.

Правила торговли по стратегии MACD Stochastic

Процесс принятия торговых решений по данной ТС является двухэтапным. На первом этапе необходимо дождаться перехода вершин гистограммы MACD из одной зоны графика относительно нулевого уровня в другую (т. е. гистограмма должна пересечь нулевой уровень). Если такое пересечение произошло сверху вниз (обозначено средним желтым кружком на рис. 1), то в дальнейшем ищутся только входы в короткие позиции. В ином случае (пересечение произошло снизу вверх – эти моменты на рис. 1 выделены крайними желтыми кружками) ищутся входы только в длинные позиции.

После того как такое пересечение произошло, начинается анализ кривой индикатора Stochastic. Он заключается в определении моментов ее захода в зоны перекупленности или перепроданности, которые представляют собой оптимальные моменты для открытия позиций. При этом ищутся моменты захода кривой только в одну из областей, в зависимости от сигнала MACD:

если его гистограмма находится ниже нулевого уровня, то принимаются во внимание только состояния перекупленности, при обнаружении которых открываются короткие позиции;
если же гистограмма располагается выше нулевого уровня, то учитываются только состояния перепроданности, обнаружив которые трейдер может открывать длинные позиции.

Таким образом, стратегия Stochastic MACD предполагает торговлю исключительно по тренду:

по MACD определяется текущий тренд;
по Stochastic ищутся входы в рынок в направлении текущего тренда.

Примеры совершения сделок по стратегии MACD Stochastic

На рис. 3 зеленым прямоугольником обозначен сигнал MACD, указывающий на формирование нисходящего тренда. Поэтому на индикаторе Stochastic ищутся состояния перекупленности (они выделены розовыми прямоугольниками), при обнаружении которых совершаются продажи. Можно видеть, что все эти сделки закрылись бы в прибыли при правильном определении целей.

Рисунок 3. Торговля в нисходящем тренде по стратегии Stochastic MACD.

На рис. 4 зеленым прямоугольником выделен сигнал MACD, который указывает на формирование восходящего тренда. Таким образом, на индикаторе Stochastic следует искать состояния перепроданности (они обозначены розовыми прямоугольниками). Если оно обнаружено, то открывается длинная позиция. В примере на рис. 4 все сделки, кроме последней, были бы прибыльными (опять же, лишь при грамотном определении целей).

Рисунок 4. Торговля по стратегии MACD Stochastic в восходящем тренде.

Следует отметить, что во время флета индикатор MACD генерирует очень много сигналов, почти все из которых являются ложными (т. е. убыточными). При этом определить, что именно флетовое состояние в настоящий момент сформировалось на рынке с помощью MACD невозможно. Поэтому дополнительно в стратегию Stochastic MACD целесообразно ввести еще какой-либо индикатор, который обеспечивает достоверное разделение флетов и трендов.

Рисунок 5. Ложные сигналы MACD, учитывая которые и открывая соответствующие позиции по Stochastic, получаются практически одни убытки.

Пример флетового участка и сигналов ТС Stochastic MACD показан на рис. 5. Красными прямыми обозначены моменты возникновения сигналов MACD, указывающие на формирование нисходящего тренда, а белыми прямыми – восходящего тренда. Соответственно, красными стрелками указаны моменты открытия коротких позиций, а белыми стрелками – длинных позиций. Как хорошо видно, все эти сделки принесли бы убыток.